A Pt B It C Rt D Pt?1 E Qd和Qs 9、以下选项中属于非随机方程的有【 】

A 行为方程 B 定义方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 经验方程

10、经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量的滞后内生变量是【 】

A 非随机变量 B 随机变量 C 先决变量 D 内生变量 E 外生变量

Ct??0??1Yt??1t?11、小型宏观经济计量模型??It??0??1Yt??2Yt?1??2t中，内生变量是：( )

?Yt?Ct?It?Gt?A Ct B Yt C It D Yt-1 E Gt

三、名词解释

1、内生变量 2、外生变量 3、结构式模型 4、简化式模型 5、恰好识别 6、过度识别

7、结构式参数 8、简化式参数 9、间接最小二乘法（ILS）

四、简述

1、联立方程模型的变量和方程式有哪些类型？

2、模型的识别有几种类型？试解释各自的含义，阐述模型识别的条件及步骤。

3、试说明间接最小二乘法、工具变量法与二阶段最小二乘法的原理和步骤，并比较三者之间的关系。

五、计算与分析题

1、设市场供求模型为

Qtd??0??1Pt??2Yt?u1t Qts??0??1Pt??2t?u2t

Qtd?Qts?Qt

其中：Qt为需求量，Qt为供给量，Qt为成交量，Pt为价格，t为时间，Yt为收入。 请回答以下问题：

（1） 指出模型中的内生变量、外生变量。 （2） 求出该模型的简化式。 2、对于递归模型 y1?r11x1?u1

55

ds y2??21y1?r21x1?u2 y3??31y1??32y2?r31x1?u3 假定随机项斜方差作如下规定

??u1???E???u2??u1??u3????u2???12??u3??=?????2?2??? ?32??试说明该模型是可识别的。如果对随机项协方差不做任何限制将怎样？ 3、考虑下面的双方程模型：

Y1t?A1?A2Y2t?A3X1t?u1t Y2t?B1?B2Y1t?B3X2t?u2t

其中，Y是内生变量，X是外生变量，u是随机误差项。 （1） 求简化式形式的回归方程？ （2） 判定哪个方程是可以识别的？

（3） 对可识别方程，你将用那种方法进行估计，为什么？

（4） 假定，先验的知道A3=0，那么你将如何回答上述问题，为什么？ 4、设市场供求平衡结构模型为：

需求函数：Qt??0??1Pt??2Yt?u1t 供给函数：Qt??0??1Pt??2t?u2t

其中：Qt为供求平衡量或成交量，Pt为价格，t为时间，Yt为收入，u1t与u2t为随机项且满足E(u1t)=E(u2t)=0。 请回答以下问题：

（1） 判别模型的可识别性。

（2） 将结构方程模型化为简化式模型。

（3） 试讨论收入Yt对供需平衡量和价格Pt的影响。

5、下表给出了1977—1991年美国宏观经济指标（除利率外，数据单位为10亿美元）：

年份 1977 1978 1979 1980 1981 1982 国内产值Y 货币供给M 1974.1 2232.7 2488.6 2708.0 3030.6 3149.6 1286.6 1388.7 1496.7 1629.5 1792.9 1951.9 私人国内投资I 利率R(%) 358.3 434.0 480.2 467.6 558.0 503.4 5.510 7.572 10.017 11.374 13.776 11.084 56

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 考虑模型 3405.0 3777.2 4038.7 4268.6 4539.9 4900.0 5250.8 5522.2 5677.5 2186.1 2374.3 2569.4 2811.1 2910.8 3071.1 3227.3 3339.0 3439.8 546.7 718.9 714.5 717.6 749.3 793.6 832.3 799.5 721.1 8.750 9.800 7.660 6.030 6.050 6.920 8.040 7.470 5.490 Rt??0??1Mt??2Yt?u1t

Yt??0??1Rt?u2t

请回答以下问题：

（1） 判别此方程是否可识别。

（2） 利用表中的数据，估计可识别方程的方程系数。 6、设简单国民经济模型为 C=?0+?1Y+u1 I=?0+?1П+u2 Y=C+I+G 其中：C=消费

Y=国民收入 I=投资 П=利润 G=政府支出

请回答以下问题：

（1） 试判断该模型是否可识别？

（2） 根据下表的数据，用OLS法和2SLS法估计模型中的消费函数，并比较两种方法 所得结果。

年份 1(1987) 2(1988) 3(1989) 4(1990) 5(1991) Y 462 502 524 576 590 C 296 320 340 362 375 I 70 74 72 82 85 П 26 28 27 30 32 G 90 98 110 122 134 57

6(1992) 7(1993) 8(1994) 9(1995) 644 680 748 794 408 432 458 490 548 96 112 126 102 130 38 48 52 48 50 136 146 158 180 202 10(1996) 878 7、设模型

Rt??0??1Mt??2Yt?u1t Yt??0??1Rt??2It?u2t

其中：Mt和It为外生变量。 请判别方程组的可识别性。

8、设有国民经济的一个简单宏观模型为：

式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出：

, , , ,

试用间接最小二乘法估计该模型。 9、考虑下面的模型：

Rt?A1?A2Mt?A3Yt?u1t Yt?B1?B2Rt?u2t

其中，Y=收入（用GDP度量），R=利率（用6月期国债利率，%），M=货币供给（用M2度量）。假定M外生给定。 （1） 该模型之后的经济原理是什么？ （2） 上述模型可识别吗？

（3） 利用下表的数据，估计可识别方程的参数。

美国宏观经济数据

年份 1970 1971 1972

GDP 1 035.600 1 125.400 1 237.300

GDPI 150.200 0 176.000 0 205.600 0

Government 115.900 0 117.100 0 125.100 0

M2 628.100 712.700 805.200

TB 6.562 4.511 4.466

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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1 382.600 1 496.900 1 630.600 1 819.000 2 026.900 2 291.400 2 557.500 2 784.200 3 115.900 3 242.100 3 514.500 3 902.400 4 180.700 4 422.200 4 692.300 5 049.600 5 438.700 5 743.800 5 916.700 5 244.400 6 550.200

242.900 0 245.600 0 225.400 0 286.600 0 356.600 0 430.800 0 480.900 0 465.900 0 556.200 0 501.100 0 547.100 0 715.600 0 722.500 0 747.200 0 773.900 0 829.200 0 799.700 0 736.200 0 790.400 0 871.100 0 1014.400 0

128.200 0 139.900 0 154.500 0 162.700 0 178.400 0 194.400 0 215.000 0 248.400 0 284.100 0 313.200 0 344.500 0 372.600 0 410.100 0 435.200 0 455.700 0 457.300 0 477.200 0 503.600 0 522.600 0 528.000 0 522.100 0

561.000 908.500 1 023.700 1 163.700 1 286.500 1 388.600 1 496.900 1 629.300 1 793.300 1 953.200 2 187.700 2 378.400 2 576.000 2 820.300 2 922.300 3 083.500 3 243.000 3 356.000 3 457.900 3 515.300 3 583.600

7.178 7.926 6.122 5.266 5.510 7.572 10.017 11.374 13.776 11.084 8.750 9.800 7.660 6.030 6.050 6.920 8.040 7.470 5.490 3.570 3.140

10、考虑下面的模型：

Rt?A1?A2Mt?A3Yt?u1t

Yt?B1?B2Rt?B3It?u2t

I为增加的变量，代表投资（用国内私人总投资来度量）。假定M和I外生给定。 （1） 上述方程哪一个是可识别的？

（2） 利用上表给出的数据，估计可识别方程的参数。 你对这两题的结果有什么看法？ 11、考虑下面的模型

Y1t?A1?A2Y2t?A3X1t?u1t

Y2t?B1?B2Y1t?u2t

其中，Y是内生变量，X是外生变量，u是随机误差项。根据这个模型，得到简化形式的回归模型如下：

Y1t?6?8X1t Y2t?4?12X1t

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