商业银行习题答案 下载本文

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一、 单选题

1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?( A )

A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型 C.VaR方法 D.以上都不是

2以下属于信用风险,又属于操作风险的是:(B )。 A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.经营中断和系统瘫痪 D.股市暴跌

3 Credit Metrics模型从本质上讲是:(B ) A.是一个简单信用评分模型 B.是一个VaR模型 C.是一个期权定价模型 D.以上都不是

4 利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于:( A )

A.历史违约数据B.预测数据C.蒙特卡罗模拟D.情景分析

5 在Credit Monitor中,股东初始股权投资被视作期权的:(A )

A.期权费 B.执行价格 C.期权价值 D.以上都不是

6 一家商业银行拥有100家贷款客户,如果每家客户的违

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约概率都等于10%, 那么违约客户数量的期望和方差分别为:(A )

A.10,10 B.10,9 C.8,10 D.8,9 【解析】根据题意,100个贷款客户的贷款可看作一个组合,那么该组合违约的概率服从泊松分布,由概率学可知,泊松分布的均值和方差都等于参数λ(m)=贷款组合平均违约率*100=10。

Prob(n笔贷款违约)=e?mmn?n!7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿,该商业银行的总资产为200亿,总负债为150亿,风险资产总额为120亿,其中贷款资产总额为100亿,那么该商业银行单一客户授信集中度为:(A )

A.6% B.3% C.2.5% D.8% 【解析】见教材P98。

8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于(B )的风险管理策略。

A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿

9 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为(A)。 A.企业资产价值的看涨期权 B.企业资产价值的看跌期权

C.企业股权价值的看涨期权 D.企业股权价值的看跌期

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10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险?( B )

A.单一资产的角度 B.贷款组合的角度 C.以上都是 D.以上都不是

11 对于商业银行而言,单一企业客户的经营风险属于:( B )

A.系统风险 B.非系统风险 C.A和B D.A、B都不对

12 对集团法人客户进行信用风险识别时,识别频率应当满足:(C)。

A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对

13以下哪项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素?( D)。

A. 负债数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产价值的波动性 D. 负债价值的波动性 14 计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为:( A )。

A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值

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