计量经济学期末试题答案 下载本文

计量经济学期末试题参考答案

(2003年6月,满分70分)

1、答案:(答出4条给满分)

⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符。 ⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计。 ⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。

⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。 ⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。

2、答案:

⑴ 长期均衡方程的理论形式为:

lnQt??0??1lnAt??2lnCt??t

⑵ 误差修正项ecm的理论形式为:

ecmt?lnQt??0??1lnAt??2lnCt

⑶ 误差修正模型的理论形式为:

?lnQt??2?lnAt??3?lnCt??ecmt?1??t ⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为:

?2:播种面积对产量的短期产出弹性;

?3:化肥施用量对产量的短期产出弹性;

?:前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。

3、答案:

⑴ 在所有解释变量与随机误差项都不相关的条件下,如果采用普通最小二乘法估计,关于参数估计量的正规方程组为:

?tt?0???1lnQt?1???2lnAt???3lnCt???4lnCt?1) lnQt??(?tt?1?lnQt?0???1lnQt?1???2lnAt???3lnCt???4lnCt?1) lnQt??lnQt?1(?ttt0??lnAlnQ??lnA(?ttttttt?1lnQt?1???2lnAt???3lnCt???4lnCt?1) ???1lnQt?1???2lnAt???3lnCt???4lnCt?1) ????lnClnQ??lnC(?0?lnCtt?1?0???1lnQt?1???2lnAt???3lnCt???4lnCt?1) lnQt??lnCt?1(?t⑵ 如果采用分部回归方法分别估计每个参数,例如估计?2,建立一元模型,其正规方程组为:

??lnAlnQ??lnA(?ttttt2lnAt),与上述⑴中第3个方程相比较,则要求方程右边

其余各项均为0。但是,由于解释变量之间存在一定程度的共线性,这一要求显然不能满足。所以,两种情况下的?2的估计结果不相同。

4、答案:

⑴ 不能用狭义的工具变量法估计该方程。因为该结构方程是过度识别的。

⑵ 如果采用2SLS估计该方程,可以将2SLS估计看作为一种工具变量方法。估计量的矩阵表达式分别为:

????1???0?????????1????Yt?????Y????2???t?1?????1???0?????????1????Yt?????Y????2???t?1??1?1?YtYt?1???????1?1??Y??I ?t???Yt?1???1??Y??I ?t???Yt?1??Yt??Yt?1?????1前者为2SLS估计,后者为其等价的工具变量估计。

⑶ 如果采用GMM方法估计该投资函数模型,用模型系统的所有先决变量作为工具变量。可以写出如下一组等于0的矩条件:

?Ittt????Y???Y) ??(?01t2t?1t?1?IYttt????Y???Y)Y ??(?01t2t?1t?10?IG??(??t?Y???Y)G ??1t2t?1t?ICttt?1????Y???Y)C ??(?01t2t?1t?1

5、答案:

⑴ 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型,即

ln(V)??0??1ln(Y)??2ln(P1)??3ln(P2)??

参数?1、?2、?3估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性;由于食品为必须品,V为人均购买食品支出额,所以?1应该在0与1之间,?2应

该在0与1之间,?3在0左右,三者之和为1左右。所以,该模型估计结果中?2的估计量缺少合理的经济解释。

⑵ 由于该模型中包含长期弹性?1和短期弹性?2与?3,需要分别采用截面数据和时序数据进行估计,所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。

6、答案:

⑴ 参数γ为技术进步速度,一般为接近0的正数;ρ为替代参数,在(-1,∞)范围内;m为规模报酬参数,在1附近。

⑵ 该模型对要素替代弹性的假设为:随着研究对象、样本区间而变化,但是不随着样本点而变化。而C-D生产函数的要素替代弹性始终为1,不随着研究对象、样本区间而变化,当然也不随着样本点而变化;VES生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外,还随着样本点而变化。

⑶ 该模型对技术进步的假设为希克斯中性技术进步;而生产函数模型

??t??LnK??LnL?? LnY?LnA的技术进步假设为中性技术进步,包括3种中性技术进步。

7、答案:

⑴ 轻工业增加值应该由反映需求的变量解释。包括居民收入(反映居民对轻工业的消费需求,参数符号为正)、国际市场轻工业品交易总额(反映国际市场对轻工业的需求,参数符号为正)等。

⑵ 衣着类商品价格指数应该由反映需求和反映成本的两类变量解释。主要包括居民收入(反映居民对衣着类商品的消费需求,参数符号为正)、国际市场衣着类商品交易总额(反映国际市场对衣着类商品的需求,参数符号为正)、棉花的收购价格指数(反映成本对价格的影响,参数符号为正)等。

⑶ 货币发行量应该由社会商品零售总额(反映经济总量对货币的需求,参数符号为正)、价格指数(反映价格对货币需求的影响,参数符号为正)等变量解释。

⑷ 农业生产资料进口额应该由国内第一产业增加值(反映国内需求,参数符号为正)、国内农业生产资料生产部门增加值(反映国内供给,参数符号为负)、国际市场价格(参数符号为负)、出口额(反映外汇支付能力,参数符号为正)等变量解释。

8、答案:

⑴ 随机时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的平稳性条件是:1)均值E(Xt)??,是与时间t 无关的常数;2)方差var(Xt)?σ,是与时间t 无关的常数;3)协方差cov(XtXt?k)??k,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数。

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