上 海 金 融 学 院

《 计量经济学 》课程

非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟

考试时只能使用简单计算器(无存储功能)

试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）

1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ）

3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ）

二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE估计 2、方差膨胀因子

三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据 2、在回归模型Y??0??1Xi??i中，检验H0:?1?0时所用的统计量从的分布为 （ ）。

??1?)Var(?1服

A、χ2(n-2) B、t(n-1) C、χ2(n-1) D、t(n-2)

3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A、lnY??1??2lnX?? B、Y??1??2lnX?? C、lnY??1??2X?? D、Y??1??2X??

4、设k为回归模型中的参数个数（k包含截距项），n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（ ）。

ESS/(k-1)

RSS/(n-k)ESSC、F=

RSSA、F= B、F=1-

ESS/(k-1)

RSS/(n-k)RSSD、F=

ESS5、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi??0??1X1i??2X2i??3X3i??i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于( )。

A、 F0.05(3,26) B、t0.025(3,30) C、 F0.05(3,30) D、 t0.025(2,26)

6、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ）。

A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定 7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。 A、戈德-夸特检验 B、邹检验 C、格里瑟检验 D、怀特检验 8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A、异方差性 B、自相关性

C、随机解释变量 D、多重共线性 9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。

A、部分调整模型 B、自适应预期模型 C、 Koyck变换模型 D、有限多项式滞后模型 10、若⊿Y为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y为（ ）。

A、1阶单整 B、2阶单整 C、3阶单整 D、以上答案均不正确

11、设?t为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。 A、Cov??t,?s??0??t?s? B、?t???t?1??t C、?t??1?t?1??2?t?2??t D、 ?t??2?t?1??t

12、设个人消费函数Yi?C0?C1Xi??i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )。

A、1个 B、2个 C、3个 D、4个

13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）。

A、方差非齐性 B、序列相关性 C、多重共线性 D、设定误差 四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分） 1、下列属于模型设定偏误的是（ ）。

A、模型遗漏重要的解释变量 B、模型设定没有考虑到参数变化 C、模型形式设定有误 D、把非线性模型设定为线性模型 E、模型预测值与实际值的误差

2、调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ ）。 A、R与R均非负

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