《计量经济学》各章数据

例9.2.1

第9章 时间序列分析

检验中国1978-2003年间支出法GDP时间序列（表9.2.1）的平稳性。表9.2.1 1978-2003年中国GDP（单位：亿元）

年份 GDP（亿元） 1978 3624.1 1979 4038.2 1980 4517.8 1981 4862.4 1982 5294.7 1983 5934.5 1984 7171.0 1985 8964.4 1986 10202.2 1987 11962.5 1988 14928.3 1989 16909.2 1990 18547.9 1991 21617.8 1992 26638.1 1993 34634.4 1994 46759.4 1995 58478.1 1996 67884.6 1997 74462.6 1998 78345.2 1999 82067.5 2000 89468.1 2001 97314.8 2002 105172.3 2003 117251.9 1

例9.3.1 根据表9.3.1给出的样本调查数据，建立AR(p)模型。

表9.3.1 样本数据

日期t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

例9.4.2 检验中国城镇居民人均消费性支出与人均可支配收入（见表9.3.3与图9.4.1）时间序列的协整关系。

表9.4.2 中国城镇居民人均收入、人均消费（单位：元） 人均可支配 人均消费性 收入PI 支出PC 343.4 311.16 1978 405.0 361.80 1979 年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

477.6 500.4 535.3 564.6 652.1 739.1 900.1 1002.1 1180.2 1373.9 1510.2 412.44 456.84 471.00 505.92 559.44 673.20 798.96 884.40 1103.98 1210.95 1278.89 人均可支配 人均消费性 收入PI 支出PC 1700.6 1453.81 1991 2026.6 1671.73 1992 年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2577.4 3496.2 4283.0 4838.9 5160.3 5425.1 5854.0 6280.0 6895.6 7702.8 8472.0 2110.81 2851.34 3537.57 3919.47 4185.64 4331.61 4615.91 4998.00 5309.01 6029.88 6510.94 样本y -0.058 0.058 0.729 0.280 1.027 0.670 0.559 -0.482 -1.462 -2.039 -1.306 0.037 日期t 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 样本y 0.068 0.595 -0.217 -1.023 -0.226 -0.261 0.378 -0.128 -1.003 1.197 2.064 2

例9.5.1 表9.5.1给出了我国1978-2000年按当年价格计算的GDP与居民消费CS数据，试检验GDP与CS是否存在因果关系。

表9.5.1 中国GDP与消费支出（单位：亿元）

年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

例9.6.2 钢铁行业的需求对下游行业相关行业变化的影响

本例选择钢铁行业及其主要的下游行业的销售收入数据（表9.6.4）作为各行业的需求变量，利用脉冲响应函数分析各下游行业自身需求的变动对钢铁行业需求的影响。

表9.6.4 我国钢材、建材、汽车、机械、家电销售收入（单位：亿元）

CS 1759.1 2005.4 2317.1 2604.1 2867.9 3182.5 3674.5 4589 5175 5961.2 7633.1 8523.5 9113.2 10315.9 12459.8 15682.4 20809.8 26944.5 32152.3 34854.6 36921.1 39334.4 42911.9 GDP 3605.6 4074 4551.3 4901.4 5489.2 6076.3 7164.4 8792.1 10132.8 11784.7 14704 16466 18319.5 21280.4 25863.7 34500.7 46690.7 58510.5 68330.4 74894.2 79003.3 82673.1 89112.5 资料来源：《中国统计年鉴》（2001） 3