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【答案解析】本题考查风险预警。行业风险预警包括：行业环境风险因素、行业经营风险因素、行业财务风险因素、行业重大突发事件。参见教材P73-74。
37.贷后管理的主要内容包括（ ）。 A.信贷资金监控 B.贷后检查 C.担保管理 D.到期管理 E.信贷档案管理 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查关键业务流程/环节控制的内容。贷后管理的主要内容包括：贷后审核、信贷资金监控、贷后检查、担保管理、风险分类、到期管理、考核与激励及信贷档案管理等。参见教材P85。
38.商业银行市场风险管理体系包括的主要内容有（ ）。 A.有效的董事会和高级管理层的治理架构 B.全面的市场风险管理政策 C.完善的市场风险管理流程 D.完备、可靠的IT系统 E.可靠的独立验证机制 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查市场风险识别。商业银行市场风险管理体系包括的主要内容有：有效的董事会和高级管理层的治理架构；全面的市场风险管理政策；
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完善的市场风险管理流程；完备、可靠的IT系统；可靠的独立验证机制；严格的内部控制和审计。参见教材P93-95。
39.根据敞口定义，外汇敞口可以分为（ ）。 A.交易性外汇敞口 B.非交易性外汇敞口 C.单币种敞口头寸 D.总敞口头寸 E.累计敞口头寸 【正确答案】CD
【答案解析】本题考查市场风险计量。根据敞口定义，外汇敞口可以分为：单币种敞口头寸、总敞口头寸。参见教材P98。
40.商业银行在设计限额体系时，应考虑的因素包括（ ）。 A.自身业务性质
B.能够承担的市场风险水平 C.工作人员的专业水平和经验 D.资本实力
E.外部市场的发展变化情况 【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查市场风险限额管理。商业银行在设计限额体系时，应考虑的因素包括：自身业务性质、规模和复杂程度；能够承担的市场风险水平；业务经营部门的既往业绩；工作人员的专业水平和经验；定价、估值和市场风险
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计量系统；压力测试结果；内部控制水平；资本实力；外部市场的发展变化情况等。参见教材P101。
判断题
1.风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。（ ） 对 错
【正确答案】对
【答案解析】本题考查风险规避。风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。参见教材P6。
2.与信用风险相比，市场风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。（ ）
对 错
【正确答案】错
【答案解析】本题考查信用风险。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。参见教材P8。
3.与操作风险相比，信用风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域。（ ）
对 错
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【正确答案】错
【答案解析】本题考查操作风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域。参见教材P9。
4.商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。（ ）
对 错
【正确答案】对
【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。参见教材P13。
5.市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。（ ）
对 错
【正确答案】对
【答案解析】本题考查资本的定义和作用。市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。参见教材P17。
6.贷款合同要素填写不规范是信贷审查环节的操作风险。（ ） 对
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错
【正确答案】错
【答案解析】本题考查法人信贷业务。贷款合同要素填写不规范是贷款发放环节的操作风险。参见教材P116。
7.商业银行应当事先制定和建立外包突发事件应急预案和机制。通过采取互补方案、寻求合同项下的保险安排等措施，确保业务活动的正常经营。（ ）
对 错
【正确答案】错
【答案解析】本题考查业务外包风险管理。商业银行应当事先制定和建立外包突发事件应急预案和机制。通过采取替代方案、寻求合同项下的保险安排等措施，确保业务活动的正常经营。参见教材P124。
8.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的。（ ） 对 错
【正确答案】对
【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的。参见教材P146。
9.随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递增趋势。（ ）
对