2．通常，金融业的特殊性表现在其是一个低负债的行业。（ ）

3．谨慎性监管意味着监管当局无权更早和更有力地干预陷入困境的银行。（ ） 4．金融监管的社会利益论的基本思想是通过政府监管来克服市场完全竞争所带来的负面影响。（ ）

5．管制供求论强调“管制寻租”的意思，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。（ ）

6．英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。（ ）

7．存款保险制度存在的问题之一是容易产生银行的逆向选择问题。（ ） 8．存款保险制度的积极作用在于它能更好地保护大银行。（ ）

9．通常，建立存款保险制度的国家，存款保险机构对每一位存款户承担全部赔偿责任。（ ） 10．“最后贷款人”制度的主要目标是防止单个金融机构的破产。（ ） 11．中央银行作为“最后贷款人”会为银行提供中长期贷款。（ ） 12．根据《巴塞尔协议I》，积累优先股属于银行的核心资本。（ ）

13．根据《巴塞尔协议I》关于资本构成的规定，我国银行的实缴股本属于附属资本。（ ）

14．1988年的《巴塞尔协议I》突出强调了市场风险。（ ）

五、填空题

1．银行业的高风险特征在于它易于遭到（ ）进而引发银行危机。 2．单个银行的挤兑往往通过（ ）和（ ）在银行系统内进行传染。

3．我国的金融监管体制由中国人民银行、中国银监会、中国证监会和 ）组成，简称“一行三会”。

4．金融监管的公共选择论强调（ ）的思想，即监管者和被监管者都寻求管制以牟取私利。

5．贷款五级分类法将信贷资产分为正常类、关注类、（ ）、可疑类和正常类。 6． 《巴塞尔协议I》规定，银行资本占（ ）的比例不得低于8%。

7．2004年通过的《巴塞尔协议II》的三大支柱是最低资本要求、监管部门的监督检查和（ ）。

六、简答题

1．银行危机的传染渠道有哪些？

2．金融监管的理论依据是什么？

3．简述最后贷款人制度的内涵及原则。

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4．请用信息不对称理论分析银行挤兑这一现象。

5．简述1988年《巴塞尔协议》关于银行资本管理的主要内容及重要贡献。

七、论述题

试分析《巴塞尔协议II》三个支柱的内容及意义。

第十章货币需求

本章摘要

1.货币需求是指社会微观主体，包括个人、企事业单位和政府部门等，在其财富中能够且愿意以货币形式保有的那部分数量。

2．传统货币数量论的货币需求理论包括：①费雪的现金交易说：认为人们持有货币仅为了满足交易之需要，货币需求量取决于货币流通速度和名义国民收入。而根据其假设，货币流通速度在短期内是一个相对固定的量，因为它取决于诸如社会习惯、技术发展、结算制度等制度因素，这些因素随时间缓慢变化，短期内可视为固定不变，所以货币需求取决于名义国民收入。货币需求是收入的函数，与利率无关。②剑桥学派的现金余额说：认为货币不仅是交易媒介，而且可作为财富储藏。因此，财富水平

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也影响对货币的需求，这取决于个人偏好，以及持有货币的机会成本的大小，即利率的变化。但在做出结论的时候他们却忽略了这一因素，简单地断定人们的货币需求与名义国民收入成比例。

3.凯恩斯的流动偏好理论。凯恩斯提出的对货币需求的三种动机：交易、预防(或谨慎)、投机动机。交易动机是指人们为了日常交易的方便，而在手头保留一部分货币的动机，预防动机是指人们需要保留一部分以备未曾预料的支付。他认为，交易性和预防性货币需求是收入水平的函数。投机性动机是指人们根据对市场利率变化的预测，需要持有货币以便满足从中投机获利的动机，投机性货币需求是利率水平的函数。 4.凯恩斯将资产分为两类：货币与债券。因此，当利率低于正常值时，人们会预期利率上升，债券价格下跌，人们会更愿意持有货币来保存其财富，从而货币需求会上升。反之，当利率高于正常值时，人们会预期利率下降，债券价格上升，持有债券会实现更大的资本利得，债券收益率为正（超过货币收益率）。人们会更愿意持有债券来保存其财富，从而货币需求会下降。结论：当利率上升时，货币需求下降。

5.鲍莫尔（Baumol, W.J.）的平方根公式：鲍莫尔认为，即使是交易动机之下，人们也不会完全持有现金，而是也会持有非现金资产。待需要交易时再将非现金资产转换成现金。并得出货币需求的平方根公式，又称“平方根法则”，也就是人们所说的鲍莫尔－托宾模型。它表明：①在其他条件不变时，交易量或国民收入越高，交易货币需求也越多。反之，交易量或国民收入越低时，交易货币需求越低。②在其他条件不变时，货币与盈利性资产之间转换成本越高，交易货币需求也越多。反之亦然。③在其他条件不变时，利率上升，交易货币需求越低。反之，利率下降时，交易货币需求上升。

6.惠伦（Whalen, E.L.）的“立方根公式”：惠伦认为，影响最适度预防性货币需求的因素有三个：一是非流动性成本；二是持有该现金余额的机会成本；三是收入和支出平均值的变动情况。由此惠伦得出货币需求的“立方根公式”。它表明：最适度预防性货币需求与净支出的方差及出现流动性不足时的损失呈正相关，与利率的立方根呈负相关。

7.托宾模型：凯恩斯在货币投机需求理论中认为，人们对未来利率变化的预计是自信的，并在自信的基础上决定自己持有货币还是保持债券，由于各人预计不同，因此总是有一部分人持有货币，另一部分人保持债券，二择其一而不是两者兼有。“托宾模型”，主要研究在对未来预计不确定性存在的情况下，人们怎样选择最优的金融资产组合，所以又称为“资产组合理论”。

8. 弗里德曼研究货币需求时不再具体分析人们持有货币的动机，而是笼统地认为影响其他资产需求的因素也必定影响货币需求。凯恩斯只以债券作为货币以外的资产，而在弗里德曼的研究中，其“资产”概念要宽泛得多，除货币以外还有债券、普通股和实物资产。弗里德曼的货币需求理论认为影响人们持有货币数量的因素有：第一，

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恒久性收入Yp，货币需求与之正相关；第二，非人力财富占总财富的比率W，货币需求与之负相关；第三，持币的机会成本；第四，其他因素（u）。最后弗里德曼得出结论：货币需求函数是稳定的。

一、名词解释 1.货币需求

2.交易货币需求

3.预防货币需求

4.投机货币需求

5.货币需求函数

6.持有货币机会成本

7.流动性偏好

8.微观货币需求

9.宏观货币需求

10.名义货币需求

11.实际货币需求

12.消费倾向

13.货币数量论

二、单项选择

1、在凯恩斯的货币需求函数中，人们持有的金融资产可分为（ ）。 A.货币和债券 B.现金和股票

C.现金和存款 D.股票和债券

2、在给定时间内单位货币被用来购买最终商品和劳务时的平均次数，被称为（ ）。

A.国民生产总值 B.支付乘数 C.货币乘数 D.货币流通速度

3、假设货币供应量是500个单位，名义收入是3000个单位，从货币数量论角度看来，货币流通速度是（ ）。

A.60 B.6 C.1/6 D.不确定

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4、交易方程式的公式是（ ）。

A. M ? P ? V ? Y B. M ? V ? P ? Y C. M/V ? Y/P D. M ? V ? P ? Y

5、根据货币数量论的观点，在短期内货币流通速度被视为常数，是因为（ ）。

A.制度因素，如支票结算速度在短期内变化较慢 B.持币的机会成本趋于零 C.以上两个原因都是 D.以上两个原因都不是 6、在欧文·费雪的货币数量论中，货币流通速度决定于（ ）。

A.利率 B.实际GDP C.经济体中影响个人交易的制度因素 D.价格水平 7、古典经济学家相信，如果货币数量翻番， 则（ ）。

A.产出将会翻番 B.价格将会下降 C.价格将会翻番 D.价格将会保持不变

8、 （ ）的货币数量论认为，货币需求仅仅是收入的函数，利率对货币需求没有影响

A．Keynes’s B. Fisher’s C. Friedman’s D. Tobin’s 9、凯恩斯假定，交易货币需求基本上决定于（ ）。

A.利率水平 B.货币流通速度 C.收入水平 D.股票市场价格水平 10、在凯恩斯的三个持币动机中，他认为哪一个对利率最为敏感?（ ）

A.交易动机 B.预防动机 C.投机动机 D.无私动机 11、在鲍莫尔--托宾模型中，交易货币需求是（ ）

A.与收入水平无关 B.与利率水平负相关 C.与其它资产的预期收益不相关 D.以上A和B都对

12、托宾的预期货币需求模型表明人们持有货币作为财富的一种形式，是为了（ ）

A.降低风险 B.减少收入 C.规避税收 D.以上理由都对 13、经济学意义上的货币需求是一种（ ）。

A.主观意愿上的需求 B.不受客观制约的资金需求 C.社会学意义上的资金需求 D.有支付能力的需求

14、在决定货币需求的各个因素中，收入水平的高低和收入获取时间长短对货币需求

的影响分别是（ ）。

A、正相关，正相关 B、负相关，负相关 C、正相关，负相关 D、负相关，正相关 15、在正常情况下，市场利率与货币需求成（ ）。

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