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2011年证券从业资格考试《证券投资基金》考前押密试卷(3)

总分：100分 及格：60分 考试时间：120分

一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

(1)委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的（ ）。

(2)投资管理的目标可以表述为：在既定的收益水平下（ ）风险。

(3)考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素l的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（ ）。

(4)在我国，基金各当事人的权利义务在（ ）中约定。

(5)根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率会（ ）。

(6)恒定混合策略的支付模式是（ ）。

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(7)我国私募基金是按（ ）组织起来的。

(8)ETF一般采用（ ）的投资策略。

(9)债券投资者面临的主要风险是（ ）。

(10)（ ）是指应计收益率每变化l个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

(11)存续期募集信息披露主要是指开放式基金在基金合同生效后每（ ）个月披露一次更新的招募说明书。

(12)基金托管人内部控制制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外，这反映了基金托管人内部控制的（ ）原则。

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(13)积极的债券组合管理策略不包括（ ）。

(14)基金托管人开展基金托管业务的准备阶段是（ ）。

(15)我国法律对基金信息披露的规范主妻体现在（ ）中。

(16)股票投资风格分类体系的标准不包括（ ）。

(17)如基金运作发生的费用（ ）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计人基金损益。

(18)我国私募基金是按（ ）组织起来的。

(19)对基金信息披露范围的要求是（ ）

(20)基金管理公司的设立须经（ ）批准。

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(21)债券收益与市场利率的关系是（ ）

(22)投资人接受基金契约中规定的权利与义务的依据是（ ）

(23)在（ ）中，技术分析将无效。

(24)基金管理公司的高级管理人员在非经营性机构兼职的，应当报（ ）备案。

(25)采用积极性投资战略的资产管理人在预测市场将上涨时（ ）。

(26)债券收益与市场利率的关系是（ ）。

(27)当股票价格由升转降或由降转升，即市场处于易变的、无明显趋势的状态时，下列说法正确的是（ ）

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(28)某债券面值100元，年票面收益率10%，到期一次还本付息，当前债券全价为100元，剩余期限整2年，则该债券到期收益率为（ ）。

(29)成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（ ）的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。

(30)建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（ ）

(31)开放式基金的申购与赎回的资金清算属于（ ）。

(32)QDⅡ基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括（ ）。

(33)基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达到多少比率，必须发布临时报告（ ）

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