集中风险管控思路的构想策略研究

【摘要】随着国内外金融市场的发展，风险管控扮演越来越重要的角色，在实践工作中，需要逐步细化和强化风险管控各流程操作，来实现对金融市场从宏观到中观再到微观的全面管控。而这就需要构建一个更加完善的系统风险管控支持平台，并能适应金融市场现代化发展的新形势。本文旨在从风险管控平台的基本构建要求、功能实现等方面，探讨集中风险管控思路的构想策略。

【关键词】风险管控 支持平台 构建思路 一、风险管控支持平台的功能性要求 （一）数据源管理

由于现代金融市场具有高度信息化、竞争激烈、环境复杂等特性，在风险管控中，需要分析和处理的数据非常复杂；而风险管控平台的一大功能就是将分散的信息集中，并对其进行规范化处理；所以数据源管理中必须保证数据的质量和准确性，从而保障平台数据分析处理工作的质量。 （二）数据查询

虽然服务器内的数据信息较为复杂，但为了具体、客观、真实的体现出相关业务情况的实际运行规律和趋势，针对各项流程的明细情况，在平台上的数据查询应该具备简便、灵活的基本特点，从而使得风险管控工作中的市场数据信息分

析环节更具有效性和合理性。 （三）风险分析和处理

在系统平台中的风险管控评价结果是在对相关数据分析之后得出的，并由相关应用软件进行分析和优化，在确保上述两个重要环节后，数据信息在很大程度上能反映出相关业务中各方面因素的影响程度和运行规律，而要合理反映这些数学规律，必须建立合理的风险评估指标和标准，并且，在数据分析中应该排除干扰因素而主要就其核心发展规律展开分析；另一方面，应通过风险作业单实施对阶段评估结论的记录和处理；总而言之，在风险分析和处理阶段，必须建立科学、系统的运作方法和机制，才能保证相关工作的高效性和准确性。 （四）系统管理

由于风险管控包含庞大的数据分析和处理工作，在处理软件合理运行的前提下，同样需要专业人员辅助操作，而在工作小组信息共享的前提下，对于数据安全也应有严格的保障，对于其中敏感信息更是要有严密的权限编制；另外，在风险管控支持平台中的业务数据也需要及时更新，保证数据使用能够结合金融市场的动态发展而发展；系统管理制度应该具有合理性和实用性，当然，在实际运行中还需通过实时监控来发现并解决系统中的漏洞。 二、风险管控支持平台的构建要点

（一）建立统一的数据库

为了支持风险管控的合理运行，系统平台首先必须建立统一的数据库，并以此进行数据共享和相关的分析与计算工作；并且，该数据库需要能够实现对所得数据的加工功能，在此过程中需要由统一化标准来进行规范化处理，从而形成有效的数据信息，而后进行汇总和整合；数据库的核心功能就是将分散的信息集中化，然后辅助风险分析模型进行数据分析和计算[1]，在实际工作中，数据库面临的工作对象是大量业务中庞大的数据源，所以，数据源管理必须保证数据质量和准确性，从而保障平台数据分析处理工作的质量。 （二）数据接入和传导

系统平台的数据接入和传输是依据标准化的接入通道，对外提供风险参数并按风险敞口进行划分，针对业务发展的实际需求，管控支持平台提供不同的接入通道，以为生产经营系统提供风险参数计算服务，对外实行统一的调用接口和通信规范，主要包括实时Gateway，消息Gateway和批量Gateway三类。三种接入方式互补，形成完整统一的风险管控参数体系和接入层[2]。 （三）风险分析模型

1.系统运行规则。由于风险管控面临复杂的数据信息分析和多方面的市场环境因素考量，需要制定合理的运行规则程序来实现有效信息过滤流程，具体到实际工作中，就是通