Log likelihood Durbin-Watson stat
-31.8585 F-statistic 2.4382 Prob(F-statistic)
87.3336 0.000000
其中已知
d0.05(2.10)?L=0.697, d0.05(2.10)?U=1.641
（1）模型是否存在多重共线性？为什么？
（2）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求
把DW检验的临界值和区域图画出来。
（3）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。
五、问答题
1．什么是完全多重共线性？ 2．什么是近似多重共线性？ 3．如何判断近似多重共线性？
4. 克服近似多重共线性有哪些方法？
第九章 习 题
一、判断题
37. 解释变量中含有滞后因变量，仍然可以使用OLS得到正确的估计。（ ） 38. 格兰杰因果关系检验对截面数据不适合。（ ） 39. 工具变量技术是处理异方差问题的。（ ）
4．格兰杰因果性检验的结论只是统计意义上的因果性，而不一定是真正的因果关系。（ ）
5.对无限分布滞后模型可采用考伊克方法来简化模型。（ ）
二、名词解释 1．分布滞后模型 2．有限分布滞后模型 3．无限分布滞后模型 4．自回归模型
5．自回归分布滞后模型
三、选择题 （1）单选
21
38. 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )
A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个
39. 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）
A．异方差问题 B. 多重共线性问题
C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
40. 下列属于有限分布滞后模型的是（ ）。 A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+εi
B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+εi C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+εi D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akxi-k +ε（ ）。
A．0.3 B．0.1 C．0.6 D．0.8
42. 下列属于无限分布滞后模型的是（ ） A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+ ?i
B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+ ?i C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+ ?i D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akyi-k + ?i 43. 下列属于有限自回归模型的是（ ）。 A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+εi
B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+εi C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+εi D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akxi-k +ε
i i
41. 在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，长期影响乘数是
44. 下列属于无限自回归模型的是（ ）。 A．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+εi
B．yi =a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+εi C．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+εi D．yi =a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+….. +akxi-k +ε
（2）多选
45. 考伊克模型具有如下特点（ ）。
A．原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减 B．以一个滞后被解释变量Yt?1代替了大量的滞后解释变量Xt?1，Xt ?2，…，
22
i
从而最大限度的保证了自由度
C．滞后一期的被解释变量Yt?1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt?1，Xt ?2，…， 的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题
D．可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量 E．以上都对
46. 分布滞后模型参数估计的方法有（ ）。
A．增加样本容量法 B．删减解释变量法 C．现式估计法 D．阿尔蒙多项式法 E．考伊克方法
47. 以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）
A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量
D. 前定变量 E. 内生变量
四、计算分析题
1.某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: CC
Method: Two-Stage Least Squares Date: 12/18/09 Time: 09:16 Sample (adjusted): 1951 1985
Included observations: 35 after adjustments Instrument list: C Y Y(-1)
C Y CC(-1)
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Hannan-Quinn criter. Second-Stage SSR
Coefficient 9.537352 0.867383 0.036470
Std. Error 10.10584 0.138986 0.158224
t-Statistic 0.943747 6.240794 0.230498
Prob. 0.3524 0.0000 0.8192 1429.137 482.0019 11499.29 4.07E-46
0.998544 Mean dependent var 0.998453 S.D. dependent var 18.95661 Sum squared resid 0.859288 F-statistic 11926.15
（1）请指出解释变量CC(-1)的工具变量。
（2）判断解释变量CC(-1)对被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由
2.某格兰杰因果关系检验如下：
Pairwise Granger Causality Tests Date: 05/10/16 Time: 09:56
23
Sample: 1950 1985 Lags: 2
Null Hypothesis:
Obs 34
F-Statistic 3.10238 11.1926
Probability 0.06012 0.00025
Y does not Granger Cause CC CC does not Granger Cause Y
请指出变量CC和Y的格兰杰因果关系。（显著性水平为10%）
五、问答题
1．什么叫分布滞后模型？ 2．分布滞后模型有哪些应用？ 3．一般用哪些方法估计分布滞后模型? 4．一般用哪些方法估计自回归模型？
第十章 习 题
一、判断题
40. 某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为2阶单整。（ ）
41. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为1阶单整。（ ）
42. 非平稳时间序列之间不可能存在协整。（ ） 43. ADF检验是最常见的单位根检验。（ ） 44. 可以用图形判断时间序列的平稳性。（ ）
二、名词解释 1．平稳时间序列 2．伪回归 3．单位根检验 4．单整 5．协整 三、选择题 （1）单选
24
48. 若⊿Y为I(1)序列，则非平稳时间序列Y为（ ）
A．1阶单整 B．2阶单整 C．3阶单整 D．以上答案均不正确 49. 某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1阶单整 B． 3阶单整 C．2阶单整 D．以上答案均不正确 50. 检验时间序列平稳性的方法是（ ）
A．ADF检验 B．邹检验 C．VIF检验 D．戈里瑟检验 51. 若⊿Y为I(2)序列，则非平稳时间序列Y为（ ）
A．1阶单整 B．2阶单整 C．3阶单整 D．以上答案均不正确 52. 某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1阶单整 B． 3阶单整 C．2阶单整 D．以上答案均不正确 53. 检验时间序列平稳性的方法是（ ）
A．自相关图检验 B．邹检验 C．VIF检验 D．戈里瑟检验 54. 若⊿Y为I(0)序列，则非平稳时间序列Y为（ ）
A．1阶单整 B．2阶单整 C．3阶单整 D．以上答案均不正确 55. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1阶单整 B． 3阶单整 C．2阶单整 D．以上答案均不正确 56. 检验时间序列平稳性的方法是（ ）
A．戈德菲尔德-夸特检验 B．邹检验 C．图形检验 D．戈里瑟检验
（2）多选
10．检验时间序列平稳性的方法有（ ）
A. 分布图形检验 B. 自相关图检验 C. 单位根检验 D. 邹检验 E. DW检验
四、计算分析题
1.对中国GDP进行单位根检验的结果如下：
Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)
25
t-Statistic
Prob.*