商业银行业务与经营复习题

1: 论述我国建立存款保险制度的必要性?

存款保险制度又称显性存款保险制度，是指由经营存款业务的金融机构，按照所吸收存款的一定比例，向特定的保险机构缴纳一定的保险金，当投保金融机构出现支付危机、破产倒闭或者其他经营危机时，由特定的保险机构通过资金援助、赔偿保险金等方式，保证其清偿能力。

（一） 有利于降低金融风险，防止挤兑发生及危机扩散。建立存款保险制度可以为金融

体系建造一道安全网，当个别银行出现流动性风险时，存款人因为有了相关的法律制度作保证，不再产生巨大的恐惧心理，避免该银行发生挤兑风潮、传染其它与之有业务联系的金融机构，同时还给其解决问题带来时间上的缓冲。

（二） 有利于保护存款人的利益。金融机构存在较高风险，金融风险需要相应的保险措

施。建立存款保险制度，就有专门的保险机构集中管理并有效运营保险基金，行使法律所赋予它的权利。在投保银行面临支付危机时提供救助，破产倒闭时依法清偿存款人的存款，从而保护了存款人（尤其是小额存款人）的利益。

（三） 有利于多元化的金融竞争。我国众多的银行及非银行金融机构之间的市场竞争已

日益激烈，随着改革开放的深入发展，国内金融业还要接受国际竞争的挑战，优胜劣汰在所难免。建立存款保险制度就是在金融体系中建立一个竞争机制和破产机制，使得个别银行在经营不利时可顺利退出，又不会损害到广大储户利益，为激烈的金融竞争提供了安全保护。

2: 银行资本对银行的经营有什么意义? (P22) 意义如下:

1) 资本可以吸收银行的经营亏损,保护银行的正常经营,以使银行的管理者能有一定的时

间解决存在的问题,为银行避免破产提供了缓冲余地.

2) 资本为银行的注册 组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金.

3) 银行资本有助于树立公众对银行的信心,它向银行的债权人显示了银行的实力.对于高

负债经营的银行业,市场信心是决定银行经营稳定性的直接因素.

4) 银行资本为银行的扩张,银行新业务 新计划的开拓与发展提供资金.许多银行的增长

超出其开业时设施承受的能力,追加资本的注入允许银行增加以公设备 增设分行,以便现市场的扩大保持同步发展.

5) 银行资本作为银行的监测者,有助于保证单个银行增长的长期可持续性.因为监管当局

与市场都要求银行的贷款及其它风险资产的增长与银行的资本保持一致. 监管部门的资本监管已经成为限制银行风险暴露程度的越来越重要的政策工具.

3: 近年来为什么银行的非存款负债规模在增加?非存款负债获取方式?(p85)

商业银行非存款类的资金来源主要有：同业拆借、中央银行的贴现借款、证券回购、国际金融市场融资、发行中长期债券。

开拓非存款业务。可以采取发行金融债券作为中长期贷款资金来源，扩大再贴现规模，贷款证券化，建立全国性的外汇拆借市场等多种措施。同时要改进帐户设置，一是开办自利帐户，即存贷合一的帐户。客户在该帐户存有一定期限或金额的存款后，在急用时便可在该帐户直接获取贷款或活期透支。二是开办万灵帐户。该帐户集本外币存款帐户、投资帐户、贷款账户于一体，具有集存款、贷款、转帐于一体的功能。客户可以通过该帐户很方便地实现存款、购买外汇、证券投资、向保险公司或信托帐户转帐、获取贷款等多重目的。

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4: 结合流动性管理的原则分析银行是如何来满足流动性需求的? 通常银行在进行流动性管理决策时主要遵循以下几条原则: 1) 进取型原则

通过主动负债的方式来满足流动性需求,扩大经营规模,被称为进取型管理原则.关键是看借入资金的成本是否大于运用其所获原则.a:有利于银行业务的扩张,降低银行经营成本,提高经营效益. B:主动负债筹集资金易受到市场因素的影响,具有一定的风险性. 2) 保守型原则

靠自身资产转换 出售的方式来满足流动性需求,这种方式称之为保守型管理原则..a:安全可靠且风险较小.b:成本代价较商. 3) 成本最低原则

成本最小化是最优方案选择的基础,银行可以在对未来流动性需求以及市场资金供求状况 利率走势进行预测的基础上,设计多种筹资方案.

一般来说,若两种方案成本相差较大 应选择成本低者为优选方案.如果两种方案的成本基本相同,就要从评价两种方案在时间上的可行性出发确定优选方案.

5: 如何评价货款的质量?(P116的表格)什么是贷款的五级分类? 贷款的五级分类:

1) 正常类,借款人能够履行合同,有充分把握按时足额偿还本息.

2) 关注类,尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但是存在一些可能对偿还产生不利影响的因素.

3) 次级类,借款人的还款能力出现了明显的问题,依靠其正常经营收入已经无法保证足额偿还本息.

4) 可疑类,借款人无法足额偿还本息,即使执行抵押或担保,也肯定要造成一部分损失. 5) 损失类,在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分.

6: 银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析?这一过程如何进行?(P146-148表格) 为了更准确地考察借款人的偿债能力,一个重要的方面就是非财务因素对借款人的影响,这主要是指借款人所处的行业 经营特征 管理方式 还款意愿 其它因素等. 7: 现阶段我国消费信贷发展呈现哪些特殊?(P161)

1) 初步形成多元化的消费信贷体系

目前我国商业银行初步形成了以住房按揭贷款为主体,汽车消费货款 综合消费贷款 教育助学贷款等多种贷款品种组成的消费信贷业务体系.在消费信贷中,个人住房贷款占据绝对份额.

2) 增长速度快,规模不断扩张

目前,消费信贷已经成为我国商业银行的一项重要业务,这一项重要业务,各家银行纷纷将消费信贷业务从原来的信贷业务中独立出来.设立了零售业务部,个人金融部,住房信贷 银行卡中心等,专门从事和管理各类消费信贷. 3) 地区之间发展不平衡,城乡差异较大

我国各省 市 自治区消费信贷发展很不平衡,沿海 经济发达地区消费信贷发展较快,而中西部地区发展缓慢.

8: 从经济发展和金融创新的角度解释银行业与证券业的分离与融合?(P223-225) 银行业与证券业分离的优点

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1) 有利于培养两种业务的专业技术人员和提高专业管理水平. 2) 为两种业务发展创造了一个稳定而封闭的环境,避免了竞争磨擦

3) 有利于保证商业银行自身及客户的安全,防止商业银行将过多的资金用在高风险的活

动上.

4) 有利于抑制金融危机的产生. 银行业与证券业分离不足之处

1) 两种行业能开展必要的竞争.具有明显的抑制性. 2) 优势很难互补

3) 不利于银行进行公平的国际竞争. 银行与证券业融合的优点

1) 全能银行同时从事经营商业银行业务和证券业务,可以使业务相互促进,相互支持,做

到优势互补.

2) 有利于降低银行自身的风险.由于利率与证券行情成反比,银行贷款收益低时,可以通

过证券来弥补.

3) 全能银行充分掌握企业的经营状况,降低贷款和证券承销的风险.两者优势信息互补,

可以使银行贷款与证券承销更安全.

4) 加强银行间的竞争,有利于优胜劣汰,提高效益.促进社会总效用的上升. 银行与证券业融合的缺点

1) 容易形成金融市场的垄断,产生不公平竞争. 2) 容易产生集团内部竞争和协调困难问题. 3) 可能会形成新的金融危机.

9: 利率风险管理中持续缺口管理的含义和方法是什么?(P239-242)

持续期也称久期,指固定收金融工具的所有预期现金流入的加权平均时间.持续期反映了现金流量的时间价值. 持续期缺口管理

持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有利的久期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险.

当利率变动时,不仅仅是名项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化,利率不敏感的资产与负债的市场价值也会不断变化.持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有利的持续缺口策略来规避银行资产的总体利率风险. 持续缺口是银行资产持续与负债持续期和负债比乘积的差额.用公式表示为 D(gap)=D(a)-UD(l)

持续缺口管理的局限性

1) 用持续缺口预测银行净值动要求资产与负债利率与市场利率是同幅度变动的,而这一前

提在实际中是不存在的

2) 商业银行某些资产和负债项目,持续期计算比较困难.

因此持续期管理也不可能完全精确地预测利率风险程度.运用持续期缺口管理要求有大量银行经营的实际数据,因此动作成本较高.

10:试述商业银行中间业务的种类及其特点?

按照巴塞尔委员会分为: 1) 或有债权/债务类外业务. 2) 金融服务类

按中国人民银行规定分: 1) 支付结算类 2) 银行卡业务 3) 代理类 4) 担保类 5) 承诺类 6) 交易类型 7) 咨询顾问类 8) 基金托管类 9) 其它类

按风险大小和是否有期权分 1) 无风险/低风险 2) 不含期权期货性质风险类

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