计量经济学习题 下载本文

2.对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为( )

A.

ESS/(n?k)

RSS/(k?1) B.

ESS/(k?1)

RSS/(n?k)

R2/(k?1)C. 2(1?R)/(n?k)R2/(n?k)E. 2(1?R)/(k?1)

(1?R2)/(n?k) D. 2R(k?1)

3.有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为( ) A.对于大于0的数量变量,通常均可取对数; B.以年度量的变量,如年龄等以其原有形式出现; C.比例或百分比数,可使用原形式也可使用对数形式; D.使用对数时,变量不能取负值; E.数值较大时取对数形式。 4.真实模型为Yi =β1+β2X2i+β3X3i+ui时,如果使用模型Yi =

?1??2X2i?ui中,则遗漏了重要解释变量X3,此时对参数的最小二乘估计有较大影响,下列说法正确的为(

?1与??2是有偏、非一致的; A.如果X3与X2相关,则??1与??2是有偏、非一致的; B.如果X3与X2不相关,则??2是无偏的; C.如果X3与X2不相关,则??2是有偏、一致的。 D.如果X3与X2相关,则??2是有偏、一致的。 E.如果X3与X2不相关,则?五、计算题 1.使用30年的年度数据样本,得到某地区生产函数模型回归结果如下:

??1.655?0.358LnL?0.745LnK LnY Se =(0.185) (0.125) (0.095) R2 = 0.955

其中,Y=地区生产总值(亿元),L=劳动投入(亿元),K=资本存量(亿元)。(计算结果保留三位小数)。

要求:(1)检验各回归系数的显著性; (2)检验回归模型的整体显著性;[??0.05,F0.05 (2,27)=3.42,F0.05 (3,30)=2.92]

(3)利用回归结果分析该地区的投入产出状况。

2.对二个解释变量的回归模型Yt=β1+β2X2t+β3X3t+ut,使用20年的年度样本数据进行回归,解释平方和ESS=64.50,总平方和TSS=66.30。(计算结果保留二位小数)

要求:(1)求出该回归模型的判定系数R2和R; (2)对该回归模型进行整体显著性检验。

[??0.05,F0.05 (2,17)=3.59,F0.05 (3,20)=3.10]

3.据1950—1969年的年度数据得到某国的劳动力薪金模型

2?=8.582 + 0.364(PF)t+0.004(PF)t-1-2.560Ut WtSe= (1.129) (0.080) (0.072) (0.658)

R2=0.873

其中,W=劳动力平均薪金,PF=生产成本,U=失业率(%)。(计算结果保留三位小数)

要求:(1)对模型回归系数进行显著性检验。[??0.05,t0.025(16)=2.12] (2)引进变量(PF)t-1合理吗? (3)如要估计劳动力薪金对失业率的弹性应如何处理?

六、分析题 1.设定某商品的需求模型为 Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ u

其中,Y=商品销售量,X1=居民可支配收入,X2=该商品的价格指数,X3=该商品的社会拥有量,X4=其它商品价格指数。搜集到10个年份的年度数据,得到如下两个样本回归模型:

???12.76?0.104X?0.188X?0.319X 模型1:Y124

(6.52) (0.01) (0.07) (0.12) R2=0.997

???13.53?0.097X?0.199X?0.015X?0.34X 模型2:Y1234 (7.5) (0.03) (0.09) (0.05) (0.15)

R2=0.998

模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。

试对所给出的两个模型进行检验,并选择出一个合适的模型。[??0.05,t0.025(5)=2.57,t0.025(6)=2.45;F0.05(3,6)=4.76,F0.05(4,5)=5.19] (计算结果保留二位小数)

2.据20年的年度样本资料,得到如下的劳动力薪金模型

?=1.073 + 5.288Vt-0.116Xt+0.54M t + 0.046M t-1 Wt (0.797) (0.812) (0.111) (0.022) (0.019) R2=0.934

其中,Wt=劳动力人均薪金,V=岗位空缺率,X=就业人员人均国内生产总值,Mt=出口额,Mt-1=上年出口额(括号内的数字为标准误,计算结果保留三位小数)。 要求:(1)引进变量X的原理为何?理论上,X的系数符号应为正还是负。 (2)哪些变量可从模型中删去。[t0.025 (15)=2.131] (3)检验回归模型的总显著性,[F0.05(4,15)=3.06] 3.经济学家提出假设,能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据,得到如下回归模型:

Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)-0.1081LnP+0.0045t

(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)

R2=0.98

其中,Y=产出,K=资本流量,L=劳动投入,Pt=能源价格,t=时间。括号内的数字为t统计量。(计量结果保留二位小数) 问:(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设; (2)如果在样本期内价格P增加60%,据回归结果,资本产出率下降了多少? (3)除了(L/K)和P的影响,样本期内的资本产出率趋势增长率如何? (4)如何解释系数0.7135?

4.在研究生产函数时,我们得到如下两样结果

???5.04?0.887Lnk?0.893Lnl 模型I Ln? Se=(1.400)(0.087) (0.137)

R2?0.878 n?21

?=-8.57+0.027t+0.460Lnk+1.285Lnl 模型II Lnq Se=(2.990)(0.021)(0.333) (0.324)

R2?0.889 n?21

其中?=产量,k=资本,L=劳动时数,t=时间,n=样本容量 请回答以下问题

①说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。 ②说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。 ③若t和Lnk之间相关系数为0.97,你将从中得出什么结论? ④模型I的规模报酬为多少?

注:??0.05 t?(18)?2.101 t?(17)?2.110

225.设有一柯布道格拉斯生产函数,其对数线性形式为

Lny?LnA??LnL??LnK?u

其中y=国内生产总值

L=劳动力投入, K=资本投入

时间序列数据中劳动投入L和资本投入K有很高的相关性,存在较严重多重共线性。如果有已知信息判断该经济系统为规模报酬不变,如何修改上述模型来消除多重共线性。

第五章 滞后变量模型

一、单项选择题

1.下列属于有限分布滞后模型的是:( ) A、yt????0xt??1yt?1???ut

B、yt????0xt??1yt?1??2yt?2????kyt?k?ut C、yt????0xt??1xt?1????ut D、yt????0xt??1xt?1????kxt?k?ut

2.设分布滞后模型为yt????oxt??1xt?1??2xt?2??3xt?3?ut,为了使该模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观测资料( )

A、32 B、33 C、35 D、38

3.在分布滞后模型yt????oxt??1xt?1??2xt?2??3xt?3?ut中延期乘数是指:( )

A、?o B、?1、?2、?3 C、?1??2??3 D、?o??1??2??3

4.在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( ) A、异方差问题 B、自相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题 5.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型( ) A、库伊克变换模型 B、自适应预期模型 C、部分调整模型 D、有限多项式滞后模式

6.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( ) A、有限多项式分布滞后模型 B、自适应预期模型 C、库伊克变换模型 D、部分调整模型

7.对有限分布滞后模型yt????oxt??1xt?1???kxt?k?ut进行多项式变换时,多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是( )

A、mk D、不确定

8.设无限分布滞后模型为yt????oxt??1xt?1???ut,该模型满足库伊克(Koyck)提出的两个假设,则长期影响乘数为( )

?o(1??k)?0A、?o? B、 C、 D、不确定

1??1??k9、在对自回归模型进行估计时,若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定,则估计量是一致估计量的模型是( )

A、Koyck变换模型 B、部分调整模型

C、自适应预期模型 D、自适应预期和部分调整混合模型

10、对于自适应预期模型,采用什么方法估计参数比较合适。( ) A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义差分法

11、若假定t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到水平之间存在线性关系,则这种理论假定属于( ) A、Koyck变换模型 B、几何分布滞后模型 C、自适应预期模型 D、部分调整模型

12、若假定影响被解释变量Yt的因素不是Xt而是Xt?1的预期Xt*?1 ,即

Yt??0??1Xt*?1?ut,建立在这种经济理论基础上的模型属于( )

A、Koyck变换模型 B、几何分布滞后模型 C、自适应预期模型 D、部分调整模型

13、对于自回归模型,检验是否存在序列相关的方法是( )

A、DW检验 B、方差比检验 C、自相关系数检验 D、h检验法

14、对于无限分布滞后模型,库伊克(Koyck)提出的假定是( ) A、参数符号相同且按几何数列衰减 B、参数符号相同且按几何数列递增 C、参数符号不同但按几何数列衰减 D、参数符号不同但按几何数列递增 二、多项选择题

1.对于有限分布滞后模型,对它应用最小二乘法估计时存在以下困难( ) A、产生多重线性 B、产生异方差 C、产生自相关 D、损失自由度 E、最大滞后期k较难确定

2.在模型yt????oxt??1xt?1??2xt?2??3xt?3?ut中延期乘数是指 A、?0 B、?1 C、?2 D、?3 E、?0+?1+?2+?3

3、对自适应预期模型yt??0??1xt??2yt?1?Vt,yt?1是随机解释变量,若采用工具变量法估计参数,则工具变量Zt必须满足的条件是( )

A、COV(Zt,xt)?0 B、COV(Zt,xt)?0 C、COV(Zt,yt?1)?0 D、COV(Zt,yt?1)?0 E、COV(Zt,Vt)?0

4、对于无限分布滞后模型,库伊克(Koyck)提出的假定是( ) A、参数符号要相同 B、参数符号不同 C、参数按几何数列衰减 D、参数按几何数列递增 E、参数变化具有规律性

5、下列哪些模型属于无限分布滞后模型( ) A、阿尔蒙多项式滞后模型 B、部分调整模型 C、自适应预期模型 D、几何分布滞后模型 E、库伊克(Koyck)变换模型

6、对于有限分布滞后模型,通常采用什么方法估计参数( ) A、经验权数法 B、阿尔蒙多项式变换法 C、普通最小二乘法 D、工具变量法 E、广义最小二乘法

7、产生滞后的原因包括( )