2017年上半年陕西省期货从业资格:股指期货投机与套利交易试题 下载本文

2017年上半年陕西省期货从业资格:股指期货投机与套利

交易试题

一、单项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定,形势良好,该期货公司的资本迅速扩大,达到1.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题: 假设该期货公司在经营过程中,2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改,张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后,证监会检验合格,期货公司欲申请金融期货结算业务资格,假设其他条件均符合规定,中国证监会应当()。 A.予以批准 B.不予批准

C.给予其一定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准 D.予以批准,但应当限制其结算业务范围

2、某出口商担心日元贬值而采取套期保值,可以__。 A.买日元期货买权 B.卖欧洲日元期货 C.卖日元期货

D.卖日元期货卖权,卖日元期货买权

3、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。 A.伦敦证券交易所 B.芝加哥商品交易所 C.阿姆斯特丹证券交易所 D.法兰西证券交易所

4、下列可以从事期货交易的是()。 A.国家机关和事业单位 B.某集团下属公司

C.期货交易所的工作人员 D.中国期货业协会的工作人员

5、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足,且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金,也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓,发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是()。 A.企业承担损失Y,期货公司承担费用X B.期货公司承担费用X和损失Y

C.企业承担费用X,期货公司承担损失Y D.企业承担费用X和损失Y

6、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码,乙对甲进行了审查,发现甲有若干地方不太符合标准,于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准,给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料,请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。

1

A.期货公司会员 B.期货业协会 C.期货交易所 D.证监会

7、维护期货业和从业人员的职业声誉,保证期货市场稳健运行。 A.期货交易各方 B.中国期货业协会 C.中国证监会

D.所在期货经营机构 8、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A.12800点,13200点 B.12700点,13500点 C.12200点,13800点 D.12500点,13300点

9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的,必须是()。 A.自然人 B.国有企业 C.投机客户

D.期货交易所会员

10、套期保值的基本原理是__。 A.建立风险预防机制 B.建立对冲组合 C.转移风险

D.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

11、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是()。 A.企业法人 B.自然人 C.会员 D.国有企业

12、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存()年。 A.20 B.15 C.10 D.5

13、下列关于中国期货业协会的说法,不正确的是()。 A.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B.中国期货业协会的章程由理事会制定

C.中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D.中国期货业协会理事会成员通过选举产生

14、国际上期货交易的指令有很多种,其中,同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。 A.双向指令

2

B.止损指令 C.套利指令 D.市价指令

15、客户对交易结算报告的内容有异议的,应当在()内向期货公司提出书面异议。 A.交易完成15日 B.交易完成30日

C.收到结算报告的当天 D.期货经纪合同约定的时间

16、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时,应()。 A.及时向主管部门报告 B.公平对待该投资者

C.及时向所在期货经营机构报告,注意防范投资者的信用风险 D.了解投资者的投资目标 17、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元,则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。 A.200 B.50 C.160 D.240

18、某一期权标的物市价是95.45点,以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是__。 A.1250美元 B.-1250美元 C.12500美元 D.-12500美元

19、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间最多为()个交易日。 A.5 B.10 C.20 D.30

20、手续费等费用) A.2010元/吨 B.2015元/吨 C.2020元/吨 D.2025元/吨

21、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__时,可以获得最大赢利。 A.14800点 B.14900点 C.15000点 D.15250点

22、下列选项中,不属于期货公司申请设立营业部时,应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是()。

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