60.双对数模型lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ D ）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）

A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（ A ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）

A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ）

A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息

67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用

exe?0.28715xi?vi68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差i与i有显著的形式i的相

v关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ C ）

1112xxxiiA. B. C. xi D. i

69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）

A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题

2y?bx?uVar(u)??xi，则b的最有效估计量为（ C ） iiii70.设回归模型为，其中

??bA.

n?xy??x?y?xy?yb???y??1bb?x B. n?x?(?x) C. x D. n?x

22271．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。

A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s)

72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1

73．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。 A．ut＝ρut－1+vt B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+?+vt C．ut＝ρvt D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +? 74．DW的取值范围是（ D ）。

A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4 75．当DW＝4时，说明（ D ）。

A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关 C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关

76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ A ）。

A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自 D．无法确定 77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。

A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ D ）。

ytxtut1A. =b0?b1?f(xt)f(xt)f(xt)f(xt)B. ?yt=b1?xt??ut C. ?yt=b0+b1?xt??ut D. yt??yt-1=b0(1-?)+b1(xt??xt-1)?(ut??ut-1)

79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。 A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜1 80．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．随机解释变量问题

?+??x+e后计算得DW＝1.4，81．根据一个n=30的样本估计yt=?已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,01tt则认为原模型（ D ）。

A．存在正的一阶自相关 B．存在负的一阶自相关 C．不存在一阶自相关 D．无法判断是否存在一阶自相关。

?+??x+e，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,?T）,则下列明显错误的82. 于模型yt=?01tt是（ B ）。

A．ρ＝0.8，DW＝0.4 B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝0

83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ）

A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性

85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ C ）。 A．大于 B．小于 C．大于5 D．小于5

86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A ）。 A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效

87．对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ B ）。 A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2倍 88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ C ）。

A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．解释变量与随机项的相关性

89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( C )。

A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。

A．变大 B．变小 C．无法估计 D．无穷大 91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ）。

A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判断 D．可以计算模型的拟合程度

92．设某地区消费函数yi?c0?c1xi??i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，

若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ）

A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量

94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （ A ）

A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型 95．假设回归模型为yi????xi??i，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则?的普通最小二乘估计量( D D )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96．假定正确回归模型为yi????1x1i??2x2i??i，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则?1的普通最小二乘法估计量( D )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97．模型中引入一个无关的解释变量( C )

A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏

C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降

?1??东中部98．设消费函数yt?a0?a1D?b1xt?ut，其中虚拟变量D??，如果统计检验表明a1?0成立，

?0??西部则东中部的消费函数与西部的消费函数是( D )。

A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的 99．虚拟变量( A )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100．分段线性回归模型的几何图形是( D )。

A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线

101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。

A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1

102．设某商品需求模型为yt?b0?b1xt?ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）。

A．异方差性 B．序列相关 C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性 103.对于模型yt?b0?b1xt?ut，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ C ）。

A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性

?1 城镇家庭D???0 农村家庭，当统计检验表明下104. 设消费函数为yi??o??1D?b0xi?b1Dxi?ui，其中虚拟变量

列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ A ）。

A.a1?o，b1?o B. a1?o，b1?o C. a1?o，b1?o D. a1?o，b1?o 105．设无限分布滞后模型为Yt = ?+ ?0 Xt + ?1 Xt-1 +?2Xt-2 +?+ Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（ C ）。

?0?? B． 0 C．0 D．不确定 ?1??1??106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ B ）。

A．异方差问题 B．多重共线性问题 C．多余解释变量 D．随机解释变量 A．

107．在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut中，短期影响乘数为（ D ）。

??1 B． ?1 C．0 D．?0 1??1??108．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( D ) 。

A．普通最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．二阶段最小二乘法 D．工具变量法 109．koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( D ) 。

A．无偏且一致 B．有偏但一致 C．无偏但不一致 D．有偏且不一致 110．下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）。 A．

A．Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???ut B．Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????kYt?k?ut C． Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut D．Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????kXt?k?ut

??400?0.5I?0.3I?0.1I，其中I为收入，则当期收入I对未来消费C的影111．消费函数模型Ctt?2ttt?1t?2响是：It增加一单位，Ct?2增加（ C ）。

A．0.5个单位 B．0.3个单位 C．0.1个单位 D．0.9个单位 112．下面哪一个不是几何分布滞后模型（ D ）。

A．koyck变换模型 B．自适应预期模型 C．局部调整模型 D．有限多项式滞后模型 113．有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ D ）。

A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共性问题 D．参数过多难估计问题 114．分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ D ）。

A．32 B．33 C．34 D．38

115．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ C ）。 A．恰好识别 B．过度识别 C．不可识别 D．可以识别 116．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ C ）。

A．简化式方程的解释变量都是前定变量 B．简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响 C．简化式参数是结构式参数的线性函数 D．简化式模型的经济含义不明确 117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( B ) 。

A．间接最小二乘法和系统估计法 B．单方程估计法和系统估计法 C．单方程估计法和二阶段最小二乘法 D．工具变量法和间接最小二乘法 118．在结构式模型中，其解释变量( C )。 A．都是前定变量 B．都是内生变量 C．可以内生变量也可以是前定变量 D．都是外生变量

119．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ A ）。

A．二阶段最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．加权最小二乘法 120．当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( B ) 。

A．可识别的 B．不可识别的 C．过度识别 D．恰好识别

121．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )

A．外生变量 B．滞后变量C．内生变量 D．外生变量和内生变量

?Ct?a0?a1Yt?u1t??It?b0?b1Yt?b2Yt?1?u2t

122．在完备的结构式模型 中，外生变量是指（ D ）。

A．Yt B．Yt – 1 C．It D．Gt

?Ct?a0?a1Yt?u1t?123．在完备的结构式模型?It?b0?b1Yt?b2Yt?1?u2t中，随机方程是指（ D ）。

?Y?C?I?Gttt?t

A．方程1 B．方程2 C．方程3 D．方程1和2 124．联立方程模型中不属于随机方程的是（ D ）。

A．行为方程 B．技术方程 C．制度方程 D．恒等式 125．结构式方程中的系数称为（ C ）。

A．短期影响乘数 B．长期影响乘数 C．结构式参数 D．简化式参数 126．简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（ C ）。

A．直接影响 B．间接影响 C．前两者之和 D．前两者之差

127．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（ D ）。

A．精确性 B．无偏性 C．真实性 D．一致性 二、多项选择题（每小题2分）

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ADE ）。

A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学 D．数学 E．经济学

2．从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

3．从学科角度看，计量经济学可分为（ BD ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（ AB ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

5．从变量的性质看，经济变量可分为（ CD ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ABCDE ）。

A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比D．计算方法可比 E．内容可比 7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ABCD ）。

A．变量 B．参数 C．随机误差项D．方程式 E．虚拟变量

8．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（ BCD ）。

A．确定性 B．经验性 C．随机性D．动态性 E．灵活性 9．一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ABCDE ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量D．政策变量 E．滞后变量

10．计量经济模型的应用在于（ ABCD ）。

A．结构分析 B．经济预测 C．政策评价D．检验和发展经济理论 E．设定和检验模型

11．下列哪些变量属于前定变量( CD )。

A．内生变量 B．随机变量 C．滞后变量 D．外生变量 E．工具