45、ARCH检验可用于检验（ ）

A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性 46、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ ）错误

A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用t检验和F 检验失效 C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效

47、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显

著，这说明模型存在（ ）

A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误

48、已知模型的形式为yt??1??2xt,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW

统计量为0.52,则广义差分变量是( )

A. yt C. yt?0.48yt?1, xt?0.48xt?1 B. yt?0.7453yt?1, xt?0.7453xt?1

?0.52yt?1, xt?0.52xt?1 D. yt?0.74yt?1, xt?0.74xt?1

49、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( ).

A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 50、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ ）个虚拟变量。 A m B m-1 C m+1 D m-k

51、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ ）个虚拟变量。 A.1 B.2 C.3 D.4 52、某商品需求模型为Yt??1??2Xt?ut，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考

察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ ）问题。

A．异方差 B. 不完全多重共线性 C．序列相关性 D. 完全多重共线性 53、设截距和斜率同时变动模型为Y则该模型为截距变动模型( ) A.?1?0,?3?0??0??1D??2X??3(DX)?u，下面哪种情况成立，

B. ?1?0,?3?0 C. ?1?0,?3?0 D. ?1?0,?3?0

54、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ ）

A．1阶单整 B．2阶单整 C．3阶单整 55、如果两个变量是协整的，则（ ）

A． 这两个变量一定都是平稳的

B． 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的 C． 这两个变量的协整回归方程一定有DW＝0 D． 这两个变量一定是同阶单整的

D．4阶单整

二、简答题（40-50分）

1、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。 2、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系 3、简述BLUE的含义

4、简述计量经济分析中参数估计的准则。

5、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？ 6、什么是自相关？其修正方法有哪些？ 7、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？ 8、什么是异方差？其后果是什么？ 9、简述DW检验法的使用法则．

10、什么是多重共线性，导致多重共线性的原因有哪些？ 11、简述DW检验的运用过程．

12、什么是异方差性，导致异方差性的原因有哪些？ 13、简述自相关DW检验的基本思路 14、简述自相关性的后果。

15、什么是异方差？修正异方差的方法有哪些？

16、加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？ 17、将虚拟变量引入模型的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？

三、判断题 (10分)

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 2．在存在异方差情况下，常用的OLS法通常高估了估计量的标准差。（ ） 3．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ） 4．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

5．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（ ） 6．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ ） 7．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 8．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ） 9．当存在自相关时，OLS估计量是无偏的并且也是无效的。 （ ）

2210、 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（ ） 11、 多重共线性是样本的特征。（ ）

12、异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（ ） 13、 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（ ） 14、 拟合优度R的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（ ） 15、任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（ ）

16、引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ ） 17、 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ ）

18、 解释变量两两之间相关系数很高，说明模型不存在多重共线。（ ） 19．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( ) 20．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。 ( )

21．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不

具有有效性。( )

22．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而

是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 ( )

23．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。 ( )

24、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有两种特征，则回归模型中只需引入两个虚拟变量。 （ ）

25、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行序列相关检验。（ ）

26、拟合优度检验可检验模型对样本观测值的拟合程度，该值越接近1，模型对样本观测值拟合越好。（ ）

27、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法估计量是有偏和无效的。（ ）

28. 给定显著性水平?及自由度，若计算得到的t值超过t的临界值，我们将接受零假设。（ ）

29. 异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差。（ ） 30. 如果方差膨胀因子VIF大于20，则模型必定存在多重共线。（ ） 31. 在杜宾—瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为异方差。（ ） 32. 在计量经济模型中，定性变量不能作为解释变量。（ ） 33. 可决系数等于残差平方和与总离差平方和之比。（ ）

34、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。（ ）

35、杜宾—瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。（ ） 36、当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。（ ）

22

#二、多项选择(10分)

1、一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ）。

A、变量 B、参数 C、随机误差项 D、方程式 E、虚拟变量 2、计量经济模型主要应用于（ ） A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟

E．经济决策

3、以Y表示实际观测值，Y?表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（A、通过样本均值点2(X,Y) B、?Yi＝?Y?i　 C、?（YY?i－i）＝0 D、?（Y?2i－Yi）＝0 E、cov(Xi,ei)=0 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???0???1Xi具有以下特点（ ） A．必然通过点（X,Y） B．残差ei的均值为常数 C．Y?i的平均值与Yi的平均值相等 D. 可能通过点（X,Y） E．残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性

5、多重共线性产生的原因主要有（ ）。

A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B．经济变量之间往往存在着密切的关联

C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E．以上都正确

6、回归变差（或ESS）是指（ ）。 A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为______。

。 ）

A、

ESS/(n-k)RSS/(k-1) B、

ESS/(k-1)RSS/(n-k) C、

R/(k-1)(1-R)/(n-k)22

D、

(1-R)/(n-k)R/(k-1)22 E、

2R/(n-k)(1-R)/(k-1)222

8、有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ ）

A. R2与R2均非负

B.模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大. C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2?R2. D. R2有可能大于R2

E. R2有可能小于0，但R2却始终是非负 9、检验序列自相关的方法是（ ）

A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法

10、常用的检验异方差的方法有（ ）

A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．white检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 11、能够检验多重共线性的方法有（ ）

A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D.ARCH检验法 E. White 检验

12、 时间序列平稳性的检验方法有( )

A、DF检验法 B、white检验法 C、方差膨胀因子法 D、Durbin两步法 E、ADF检验法

13．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）

A．0表示存在某种属性 B．0表示不存在某种属性 C．1表示存在某种属性 D．1表示不存在某种属性 E．0和1代表的内容可以随意设定 14、在回归模型Yi??0??1D??2Xi?ui中,模型系数（ ） A．?0是基础类型截距项 C．?0称为比较类型的截距系数

B．?1是基础类型截距项 D．?1称为比较类型的截距系数

E．?1??0为基础类型与比较类型的差别截距系数