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票据发行便利 远期协议 利率市场合约(假设现有风险为0) <1年(名义值) 1~5年(名义值) 50% 100% 0% 0.5% 20 154 5 900 2 000 5 000 10 077 5 900 50% 0 25 表外业务的风险加权资产 =0×(0+570+100+100)+20%×(0+1 500+100+56 400+80)+50%×(50+67 700)+100%×(0+1 523 139+50 772+485 000+15 796+10 077+5 900)+50%(0+25) =2 136 188元

2.在巴塞尔协议II下: 信用等值额 表外业务 转换系数 面值 在巴塞尔协议II下的风险权重 0% 0 以政府为交易对手 AAA级贷款承诺 <1年 0% 300 1~5年 AA级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 BBB级贷款承诺 <1年 >1年 AA-级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 BBB+级商业信用证 BBB-级贷款承诺 >1年 AAA级备用信用证 与履约相关 以公司客户为交易对手 CCC级贷款承诺 <1年 50% 50% 100% 0% 50% 50% 100% 20% 50% 50% 0% 1 140 200 100 1 000 3 000 200 56 400 400 100 135 400 2 980 000 570 100 100 0 20% 1 500 100% 20% 100 56 400 80 50% 50 67 700 150% 0 以本国存款机构为交易对手(第2类风险权重) 以地方政府为交易对手(第3类风险权重) >1年 BBB级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 AA-级商业信用证 票据发行便利 远期协议 利率市场合约(假设现有风险为0) <1年(名义值) 1~5年(名义值) 50% 50% 100% 20% 50% 100% 0% 0.5% 3 046 278 101 543 485 000 78 978 20 154 5 900 2 000 5 000 1 523 139 100% 50 772 485 000 15 796 20% 10 077 100% 5 900 100% 50% 0 25 表外业务的风险加权资产 =0×(60+570+100+100)+20%×(0+100+56 400+80)+50%×(50+67 700)+150%×(0+1 523 139)+100%×(1 500+50772+485 000+15 796+10 077+5 900)+50%×(0+25) =2 898 957元

四、在巴塞尔协议I下:

总的信用风险加权资产=7 294 630+2 136 188=9 430 818元 核心资本/总的信用风险加权资产=400 000/9 430 818=4.24% 符合巴塞尔协议I对核心资本的要求

五、在巴塞尔协议II下:

总的信用风险加权资产=7 294 630+2 898 957=10 193 587元 核心资本/总的信用风险加权资产=400 000/10 193 587=3.92% 不符合巴塞尔协议II对核心资本的要求

随堂练习题答案(第十一章)

1. D 2.D 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.C 10.D 11.答:(1)D=5,MD=D/(1+R)=5/(1+7%)=4.67

(2)价格变动=-MD×收益率潜在的不利变动=-4.67×1.65×0.0012=-0.92446% (3)DEAR=1000000×0.92466%=9246.6

12.答:(1)VaR=DEAR×N=8500×10=26879.36 (2)VaR=DEAR×N=8500×20=38013.16 (3)VaR=DEAR×N,天数用N表示而非N。

13.答:(1)瑞士法郎的本币价值=20000000×0.4=8000000美元

外汇波动=1.65×65×0.0001=0.010725

DEAR=头寸的本币价值×外汇的波动=8000000×0.010725=85800

VaR= DEAR×N=85800×10=271323.42 (2)英镑的本币价值=25000000×1.28=32000000美元

外汇波动=1.65×45×0.0001=0.007425

DEAR=头寸的本币价值×外汇的波动=32000000×0.007425=237600

VaR= DEAR×N=237600×10=751357.17 14.

股票 外汇 债券 股票 — —0.10 0.75 外汇 —0.10 — 0.20 1/2债券 0.75 0.20 — ?(DEARS)2?(DEARF)2?(DEARZ)2????(2???DEAR?DEAR)S,FSF??答:组合资产的DEAR=

??(2???DEAR?DEAR)?S,ZSZ?????(2??F,Z?DEARF?DEARZ)??

?302?202?252????2?(?0.1)?30?20? =???2?0.75?30?25????2?0.2?20?25?? =3130=55.95

随堂练习题答案(第十章)

略(参见教材)

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