作业名

金融工程概论第一次作业

称 起止时

作业总

100

分

2017-4-20至2017-5-19 23:59:00

间 通过分

60

数

总分 标准题

100

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）

? ? ? ?

A、市场无摩擦性 B、无对手风险

C、市场参与者厌恶风险 D、市场存在套利机会

标准答案：d 说明：

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（ ）

? A、1万吨铜的空头远期合约

? ? ?

B、1万吨铜的空头看涨期权 C、1万吨铜的多头看跌期权 D、1万吨铜的多头远期合约

标准答案：d 说明：

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价

? ? ? ?

A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论

标准答案：c 说明：

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务

? ? ?

A、买方 B、卖方 C、以上皆非

? D、以上皆是

标准答案：a 说明：

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟

? ? ? ?

A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论

标准答案：d 说明：

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的

? ? ? ?

A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论

标准答案：a

说明：

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=

? ? ? ?

A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D、看跌期权空头

标准答案：c 说明：

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=

? ? ? ?

A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D、看跌期权空头

标准答案：d 说明：

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）

? ? ? ?

A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避

标准答案：a 说明：

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

下列哪一项不是金融工程的研究范围（ ）

? ? ? ?

A、新型金融产品和工具的开发 B、新型金融手段的开发 C、股票价格波动趋势 D、创造性地解决金融问题

标准答案：c 说明：

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数:2

以下哪一项不是金融衍生品的功能（）

? A、规避市场风险