应用时间序列分析

实验手册

目 录

目 录 ......................................................................................................... 2 第二章 时间序列的预处理 ...................................................................... 3 一、平稳性检验 .................................................................................. 3 二、纯随机性检验 .............................................................................. 9 第三章 平稳时间序列建模实验教程 .................................................... 10 一、模型识别 .................................................................................... 10 二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法） ........ 14 三、模型的显著性检验 .................................................................... 17 四、模型优化 .................................................................................... 18 第四章 非平稳时间序列的确定性分析 ................................................ 19 一、趋势分析 .................................................................................... 19 二、季节效应分析 ............................................................................ 34 三、综合分析 .................................................................................... 38 第五章 非平稳序列的随机分析 ............................................................ 44 一、差分法提取确定性信息 ............................................................ 44 二、ARIMA模型 ............................................................................. 57 三、季节模型 .................................................................................... 62

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第二章 时间序列的预处理

一、平稳性检验

时序图检验和自相关图检验 （一）时序图检验

根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例2.1

检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 1.在Eviews软件中打开案例数据

图1：打开外来数据

图2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据

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