（一般实际计算时添加负号，取负值）
4.2.5 Gamma的计算公式
，此处，根据外汇中心文件，
4.3 期权价格及Delta、Vega、Theta、Rho关于即期价格S的图像
在接下来的文章中，均以看涨期权作为范例。
假设有一份期限为1Y的美元对人民币看涨期权交易，现假设如下数据：
执行价格为6.568，波动率为2%，美元利率为5.245%，人民币利率为5.2396%
以下为各图像：
1,C（期权价格）与S的图像
注1：此图像说明，在S远小于执行价格的时候，期权价格几乎为0，接近执行价格时开始有正的价格，当S大于执行价格后，期权价格随着S的增长而增长
2，Vega与S的图像
注2：根据图像可以看出，Vega从左侧接近执行价格时迅速增大，从右侧慢慢远离执行价格时迅速减小，而在S离执行价格较远的时候，呈现出相对平稳趋势
3，Delta与S的图像