明交割的时间区段,以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率,则公司最优操作是()。

(1)如果公司持有多头头寸,选择最早的交割日进行交割。 (2)如果公司持有多头头寸,选择最晚的交割日进行交割。 (3)如果公司持有空头头寸,选择最早的交割日进行交割。 (4)如果公司持有空头头寸,选择最晚的交割日进行交割。 A.(1)(3) B.(1)(4) C.(2)(3) D.(2)(4)

358.某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险,该贸易商与银行签订了远期合约,将汇率锁定为6.2110。假设6个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.2100,则()。 A.贸易商盈利500000元人民币 B.贸易商盈利80515美元 C.贸易商损失500000元人民币 D.贸易商损失80515美元

359.某年12月31日,一篮子商品在中国的价格是1000元人民币,在美国的价格是100美元。若次年中国的通货膨胀率是8%,美国的通货膨胀率是3%,12

月31日的一篮子商品价格变为1080元人民币和103美元,则根据绝对购买力平价理论,美元兑人民币的汇率变动率为()。 A.3% B.4.85%

C.5% D.8%

360.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()。 A.此远期合约定价合理,没有套利机会

B.存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约 C.存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约 D.存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约

361.某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。

A.卖出日元兑美元看跌期权 B.买入日元兑美元看涨期权 C.买入日元兑美元期货合约 D.卖出日元兑美元期货合约

362.假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600,面值为10万英镑,期权费为5000美元。则行权日,损益平衡点时的英镑兑美元汇率为()。 A.1.5100 B.1.5600 C.1.6000 D.1.6100

363.某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,将()元人民币。

A.损失9000 B.损失8000 C.盈利9000 D.盈利8000

364.我国某贸易公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天,货款为200万美元。出票当日美元兑人民币汇率为6.2530,若90天后美元兑人民币汇率为6.2630,则该公司将()。 A.盈利2万人民币 B.亏损2万人民币 C.盈利2万美元

D.亏损2万美元

365.某企业对外签订货物进口合同,合同金额为600万美元,并加入黄金保值条款。假设签约时国际黄金价格为1200美元/盎司,实际支付时国际黄金价格为1300美元/盎司,则该企业应当支付()。 A.554万美元 B.600万美元 C.650万美元 D.654万美元

366.日本某汽车公司3月份对美国出口汽车,合同金额为1000万美元,约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108,付款到期日美元兑日元的汇率是107,则该公司()。

A.盈利1000万日元 B.亏损1000万日元 C.盈利500万日元 D.亏损500万日元

367.我国某公司与银行签订远期合约,约定3个月后以1USD=6.2760CNY的汇率购买100万美元,用于支付进口货款,若3个月后美元兑人民币的汇率为6.2820,则该银行将()。 A.盈利6000元人民币 B.损失6000元人民币 C.盈利1500元人民币 D.以上结论都不正确

368.10月15日,德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日,这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234,会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334,则该公司()。 A.盈利2万加元 B.亏损2万加元 C.盈利2万欧元 D.亏损2万欧元

369.某中国投资者持有美国股票组合多头,通过下列()可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

A.买入美元远期合约,卖出标普500指数期货 B.卖出美元远期合约,卖出标普500指数期货 C.买入美元远期合约,买入标普500指数期货