安徽财经大学金融证券实验室

实 验 报 告

实验课程名称 《 金融MATLAB 》 开 课 系 部 金融学院 班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师

年 月 日

实验名称 学院 学号 MATLAB金融数量分析 姓名 实验准备 实验目的? 学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。 在下述6个主题中任选3个主题，使用MATLAB金融工具箱进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2012年之后的数据。（可参照各章的例题） 1.期权定价分析 （第10章） 2.收益、风险和有效前沿的计算 （第12章） 3.投资组合绩效分析 （第13章） 4.固定收益证券的久期和凸度计算 （第17章） 5.利率的期限结构 （第18章） 实验设计方案6.技术指标分析 （第22章） 本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，同学相互之间不要出现雷同。 一、期权定价分析 1.black-scholes方程求解 例1：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权价格。 解：clear Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; >> Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 计算结果： CallDelta = 23.5648 PutDelta = 8.0358 2.期权价格与波动率关系分析 Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; Volatility=0.08:0.01:0.5; >> N=length(Volatility) Call=zeros(1,N); Put=zeros(1,N); for i=1:N [Call(i), Put(i)] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility(i)); N = 43 end plot(Call,'b--'); hold on plot(Put,'b'); xlabel('Volatility') ylabel('price') legend('Call','Put') 3.计算期权Delta。 例2. 假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权Delta。 。 解：clear Price=102; >> Strike=90; >> Rate=0.08; >> Time=6/12; >> Volatility=0.55; [CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 计算结果：CallDelta = 0.7321 PutDelta = -0.2679 4.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。 >> Price=60:1:102; >> Strike=90; Rate=0.08;