2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》模拟试题及答案解析 下载本文

【正确答案】:A

9、关于股票估值方法,以下模型和方法属于内在价值法的是()。 A.市盈率模型 B.经济附加值模型 C.市销率模型 D.企业价值倍数 【正确答案】:B

10、关于投资债券的风险,以下表述正确的是()。

Ⅰ、只要债券发行人没有违约,投资人就不会因为信用风险遭受损失 Ⅱ、浮动利率债券的利息是浮动的,因此不会面临通货膨胀风险 Ⅲ、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系 Ⅳ、买卖价差越小,债券的流动性越高 A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ 【正确答案】:B

11、票面金额为100元的2年期债券,年票息率6%,当期市场价格为95元,则该债券的到期收益率( )。 A.5.5% B.6.5% C.10.1% D.8.8%

【正确答案】:D

12、票息率为5%的3年期债券,市场价格为100元,到期收益率为5%,麦考利久期为2.86年,如果该债券的到期收益率下降至4.9%,那么该债券的价格变动为( )。 A.上涨0.495元 B.下跌0.272元 C.上涨0.272元 D.下跌0.495元

【正确答案】:C

13、看跌期权买入开仓,收益情况为()。 A.损失有限,收益无限 B.损失无限,收益无限 C.损失无限,收益有限 D.损失有限,收益有限 【正确答案】:D

14、基金公司投资交易流程包含的环节有()。 Ⅰ、形成投资策略

Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令 Ⅲ、风险控制

Ⅳ、绩效评估与组合调整 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ 【正确答案】:A

15、如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息,那么该证券市场被称为()。 A.半强有效市场 B.无效市场 C.强有效市场 D.弱有效市场 【正确答案】:C

16、关于资本市场理论,以下表述错误的是( )。

A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

B.市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同 C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条

D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度