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1 预期损失率的计算公式是（ ）。 A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口 B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C．预期损失率=预期损失/风险资产总额 D．预期损失率=预期损失/资产总额
2 以下属于客户评级的专家判断法的是：（ ） A．5Cs系统 B．5Ps系统
C．CAMELs系统 D．以上都是
3 已知某商业银行现金头寸为5 000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商 业银行的现金头寸指标为（ ）。 A．0.01 B．0.02 C．0.03 D．0.5
4 下列不属于对经济资本进行科学配臵应具备的前提条件的是（ ）。 A．了解各种风险的概率分布
B．确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度
C．确定各类风险对敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D．确定银行对风险的容忍程度
5 （ ）是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段,将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。 A．风险回避 B．风险转嫁 C．风险对冲 D．风险自留
6 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。
A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C．风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法 D．风险规避可分为保险转移和非保险转移 7 以下不影响流动性风险的因素是（ ） A．利率结构 B．分布结构
C．资产负债期限结构 D．币种结构
8 亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（ ）。 A．风险计量 B．压力测试 C．风险监控 D．风险分析
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9 下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。
A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
10 对于同客户不同信息来源的信息内容存在严重不致，无法确认哪个是真实数据，则选取（ ）.
A．风险值较低的指标值（ ） B．风险值较高的指标值
C．风险值为者均值的指标值 D．类似客户的指标值
11 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（ ）. A．不良贷款迁徙率 B．盈利能力飞 C．准备金充足程度 D．资本充足程度
12 投资组合理论是由谁创立的?（ ） A．马柯维茨 B．法玛 C．萨缪尔森 D．弗里德曼
13 内部审计是一项独立、客观、（ ）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。 A．公平 B．公开 C．公正 D．公示
14 （ ）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A．董事会 B．高级管理层 C．监事会
D．风险管理总监
15 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。 A．统计模型 B．VAR法
C．历史违约经验 D．外部评级映射
16 下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。 A．高管欺诈属于可降低的风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
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C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．改变市场定位属于可规避风险
17 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 A．风险假设 B．相关性假设 C．准确性假设 D．完整性假设
18 （ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。 A．商业银行公司治理 B．商业银行风险管理 C．商业银行战略管 D．商业银行内部控制
19 商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是（ ）。 A．行业净资产收益率 B．资本积累率 C．行业盈亏系数 D．行业产品产销率
20 银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（ ）。
A．计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制 B．银行应对该账户的头寸进行准确估值 C．该账户中的项目通常按市场价格计价 D．银行的存贷款业务不能归入该账户
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