从EVIEWS白板 到装逼文青年

时间序列计量经济学模型实证分析（EVIEWS篇）

0、 预备知识：

建立工作文件：打开Eviews，File，New，Workfile，确定数据类型，起止时间，ok。 输入数据：在Workfile工作框中，objects，New object，Series，输入变量名，ok，出现数据编辑框，，Edit+/-，即可开始输入数据。

OLS估计参数：（1）在Workfile工作框中，选中相关变量，点右键， Open， as Equation，注意估计对话框中的变量顺序，变量间空一格，估计方法的选择。或（2）在主菜单中Quick，Estimate Equation。

什么？这些你都不知道，那算了。出门左拐去百度视频看Tom和Jerry吧，少年。

1、平稳性的单位根检验：

选中需要进行检验的数据（单个变量），双击，view，URT(unit root test)，ADF；

（水平数据）Level；

trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum（10啊5啊都可以）； 看结果AIC，然后试试intercept或者none，选AIC最小的，为最终结果；

拷出来，看ADF的t值是不是都小于1%5%的临界值（主要5%），不是就接受零假设，认为存在单位根，是非平稳的，需要进行一阶差分。

（然后一阶差分）1st difference；

trend and intercept，automatic selection，AIC，maximum（10啊5啊都可以）； 看结果AIC，然后试试intercept或者none，选AIC最小的，为最终结果；

拷出来，看ADF的t值是不是都小于1%5%的临界值（主要5%），是就拒绝零假设，认为不存在单位根，是平稳的，没有必要进行二阶差分。

如果是一阶平稳的，在eviews命令栏中输入“genr d什么=d（什么）”，引入一阶差分变量，进行下步检验。

2、滞后期检验：

选中平稳的数据（所有变量），右键，open，as VAR，basics，U-VAR，内生变量外生变量设置好，Lag intervals for endogenous就设置1 2（3好像结果也一样的）；

View，lag structure，lag length criteria，lags to 5、6、7随便调一下还真会影响结果，看结果

紫金港鸟人出品，必属精品。

从EVIEWS白板 到装逼文青年

“*”最多的那行就是滞后期，刚刚那个5、6、7就会影响这个，调节下，使得“*”最集中，那行至少3个吧~~~~，然后把结果拷出来。

3、VEC估计和协整检验：

选中原始数据（所有变量），右键，open，as VAR，basics，VEC，内生变量（如果应变量为内生变量，记得排第一个）外生变量设置好，Lag intervals for D(endogenous)就设置1 X（X为刚刚滞后期检验出的滞后阶数），如果需要可考出结果，协整方程为内生变量长期关系；

（协整检验）View，co integration test，应该不用重新设置，直接OK，结果就是Johansen co integration test，然后把有用的结果拷出来。

4、脉冲响应分析和方差分解：

选中平稳的数据（所有变量），右键，open，as VAR，basics，U-VAR，内生变量外生变量设置好，Lag intervals for endogenous就设置1 X（X为刚刚滞后期检验出的滞后阶数）；

（脉冲响应分析）View，impulse response，multiple graphs，analytic，刺激变量响应变量设置好（一般把应变量设置为响应变量），periods设为10期差不多了，然后OK，把有用的结果拷出来。累计效应最好用表，不做也可以。

（方差分解）View，variance decomposition，table，none，其他的应该就不用改了，直接OK，把有用的结果拷出来。

以上大概够做一篇装逼文的实证了。

紫金港鸟人出品，必属精品。