六、计算题

1. 银行向企业发放一笔贷款，贷款额为100万元，期限为4年，年利率为6%，试用单利

和复利（按年计息）两种方式计算银行应得的本息和。 2. 已知某笔贷款的年利率为15%，借贷双方约定按季度计息，问该笔贷款的实际利率是

多少？

3. 某年1月2日中国某公司从瑞士进口仪表，若以瑞士法郎报价，每只为100瑞士法郎；

若以美元报价，每只为66美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为： 1瑞士法郎 1美元 买入价 2.9784 4.7103 卖出价 2.9933 4.7339 请将以上报价折算成人民币进行比较，比较那种报价更便宜。

4、某法国公司准备在美国投资，银行外汇交易报价是1欧元=1.3754/1.3784美元。如果法国公司计划投资500万美元，它应准备多少欧元的资金？ 5、

某债券面额1000元，5年期，票面利率为10%，以950元的发行价向全社会公开发行。某投资者认购后持有至第三年末以995元的市价出售，则该债券的持有期收益率是多少？

6、

某企业持有一张100万元的银行承兑汇票请求贴现，时间为某年5月20日，该票据于该年8月20日到期，当时贴现率为10.2%，请问贴现利息和贴现额分别为多少？

7、某公司买入一份3×6 FRA，合同金额1000万，合约约定利率为10.5%，结算日市场参考利率12.5%，试计算其结算金。

8、中国外汇市场即期汇率为USD/CNY为6.7560/6.8170，3个月远期汇水为100/110，试计算3个月远期汇率？若3个月远期汇水为120/110，试计算3个月远期汇率。 9、已知1USD=7.7972/7.8012HKD ， 1USD=109.51/109.91JPY，求HKD/JPY 10、已知1GBP=194.20/194.29JPY, 1USD=109.71/109.88JPY，求GBP/USD 11、已知1USD=7.7972/7.8012HKD, 1GBP=1.7678/1.7724USD，求GBP/HKD

七、案例分析

1. 2014年6月1日，甲某向乙某借了5万元钱，乙某提供借款后，甲某当即向乙某出具

了借据，借据载明借款期限为1年，利息三分。请问： （1）到期后，甲某应向乙某偿还多少钱？

（2）如果到期后，甲某找各种理由拒绝偿还借款，为此，乙某将甲某告上法院。请问法院会如何判决。

2. 某公司A于2015年2月17日出口一批货物给美国B公司，收到B公司开具的银行承兑

汇票一章，以作为货款支付，金额900万元，开票日期为2015年2月17日，期限6个月。2015年4月5日A公司急需一笔资金开拓市场，现将未到期的900万元汇票向银行贴现，当天银行贴现利率为12%。请根据案例分别计算出贴现天数、贴现利息和贴现额。

3. A公司需要浮动利率资金，它可以在信贷市场上以半年LIBOR加上20个基点或在债券

市场上以11.05%的年利率筹措长期资金。与此同时，B公司需要固定利率资金，它能够在信贷市场上以半年LIBOR加上30个基点或在债券市场上以11.75%的年利率筹措长期资金。试分析这两家公司是否存在利率互换交易的动机？如何互换？互换交易的总收益是多少？若收益平分，A、B公司的实际筹资成本分别为多少

4. 假定一美国进口商从德国进口价值10万DEM的机器设备，可在3个月后支付DEM。

若美国进口商预测3个月后USD/DEM将贬值(即马克兑美元升值)到USD/DEM＝

1.6420/30。当时的外汇市场行情为：即期汇率 USD/DEM＝1.6510/20；3个月远期汇率 16/12。

问题：(1)美国进口商若不采取保值措施，延后3个月支付马克比现在支付马克预计将多支付多少美元?

2)美国进口商如何利用远期外汇市场进行保值?