金融数学与金融工程专业攻读博士学位研究生培养方案
(专业代码：070121)
一、培养目标
本专业培养适合在政府管理、金融保险、金融避险技术、工程技术、环保医学等部门从事信息处理、数据分析、经济预测等方面工作的高级专门人才；同时也为高等院校和科研机构培养能胜任金融数学与金融工程教学科研工作的高层次人才。本专业培养的研究生应能较好地掌握马克思主义基本原理和科学方法论，热爱祖国，坚持党的四项基本原则，具有团结协作精神和坚持真理的科学品质，身心健康。业务方面的要求为：
博士学位获得者应具有坚实、宽广、深厚的概率统计基础知识和系统深入的专门知识。对本学科的现状和发展趋势以及国际学术研究的进展和动向有广泛的了解，能熟练运用计算机在学科和专门技术上做出创造性成果或解决某些重大实际问题。至少掌握一门外国语，能熟练地阅读本专业的外文资料，具有较好的写作能力和国际学术交流的能力。 二、研究方向
(一) 金融数学、金融工程与金融管理
研究股票、期权和其它衍生证券的定价问题，探讨证券的风险控制和随机计算的方法。 (二) 非线性预期与倒向随机微分方程
主要研究倒向随机微分方程的基本理论及其应用，理性与非理性预期。 (三) 金融、保险中的数学理论和应用
研究保险金融中的数学模型，为有关部门提供咨询服务。
(四) 树立金融中的随机控制与随机分析方法
利用随机分析研究经济及金融理论，揭示人们的理性预期、非理性预期以及偏好与信念之间的关系。 三、学习年限
本专业全日制普通博士生的学习年限为3-5年，基本学习年限为3年。 四、应修总学分数
本专业博士研究生应修总学分：不少于15学分。 五、课程设置（具体见课程设置一览表）
1、必修课
马克思主义理论课2学分
第一外国语3学分、专业外语1学分。 学位专业课3门，不少于4学分。 前沿讲座5学分。
（1）讲座课的内容：数学学科及其下属二级学科组织的综合或专题报告会。
（2）通过参加讲座和讨论，研究生要对数学学科当代的重要进展及一些重要的发展方向有较深入的了解，为数学内部各学科之间或同其它学科的交叉研究打下良好的基础。
（3）每学期至少参加5次讲座，在学期间主讲不少于5次，以书面报告的形式进行考核。本
课程为5学分。
2、选修课2门，不少于4学分。
3、补修课2门，近世代数与现代泛函分析（未学过该两门课的跨学科或同等学历的博士生必修）
六、中期考核
以中期考核的形式对博士生进行许可综合考试，时间定于二年级上半学期。考核方式以博士生做口头工作汇报，考核小组对博士生的学习成绩、基本知识的掌握、科研能力、科研态度、论文开题、科研成绩的国内各个方面作考核，并给出成绩，成绩合格者，继续攻读学位；成绩不合格者，取消学籍，予以退学。
七、科学研究与学位论文
在学期间，本专业博士研究生须在国内外核心期刊（不包括增刊）上发表二篇以上与学位论文有关的学术论文，或有一篇发表在SCI、EI收录的期刊上的论文。所取得的科研成果均要求研究生为第一作者（单位为山东大学数学院），研究生在学期间发表的文章一律以公开出版或出版清样为准。国内的核心刊物限于：中国科学、科学通报、数学学报、数学年刊、数学进展、应用数学学报、系统科学与数学、应用概率统计、统计研究、数理统计和应用概率、数理统计和管理、数量经济与技术经济研究、经济数学、统计与预测、统计与决策、控制与决策、中国管理科学、中国软科学、金融研究、金融与保险、经济评论、经济科学预测、山东大学学报（自然科学版）。
博士学位论文，要求作者在对所研究的课题在科学理论或专门技术上做出的创造性成果，并在理论或实用方面对本学科发展或社会主义现代化建设具有较大的意义；表明作者掌握了概率统计学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究的能力。
博士生的论文开题报告应在第三学期初完成。在申请学位论文答辩前3－5个月，向导师和指导小组提交论文初稿，论文经审查合格后，方可申请答辩。
博士研究生在按时完成学习计划并完成学位论文后，经有关专家评审或评阅合格者可参加论文答辩，通过答辩者经院学位分会和校学位委员会投票通过可授予相应的学位。 八、相关学科
基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、理论物理、以及与数量经济学、微生物学、遗传学、信号与信息处理、金融学、模式识别与智能系统、化学、医药学等方面有关的二级学科。
附：阅读文献与书目
（一） 期刊
Journal of Finance and Stochastics Journal of Finance
Probability Theory and Related Fields Math. Rev. Stochastic Processes and Their Application Annals of Prob. Journal of Theoretical Probability Annals of Statistics SIAM Journal on Control and Optimization Econometrica Mathematical Finance
中国科学 科学通报
数学学报 应用数学学报 数学年刊 数学进展 系统科学与数学 数学物理学报 控制理论与应用 应用概率统计 数理统计与应用概率
（二） 著作
1．黄志远：随机分析引论，华中理工大学出版社。 2．汪家岗：现代概率论基础，复旦大学出版社，1998。 3．陈希孺：高等数理统计学，中国科学技术大学出版社，1999。
4．A. Mukherjea and N. Tserpes：A Measures on Topological Semigroups，Lecture Notes in Math，Vol.547，New York Springer–Verlag，1976。
5．精算数学，上海科技出版社，1998。
6．何声武，汪家岗，严加安：半鞅与随机分析，科学出版社，1995。 7．严加安，彭实戈等：随机分析选讲，科学出版社，1997。
8．I. Karatzas and S.E. Shreve：Brownian Motion and Stochastic Calculus，
Springer-Verlag，1998。
9．Oksendal：Stochastic Differential Equations，Springer-Verlag，1998。 10．张尧庭：金融市场的统计分析，广西师范大学出版社，1998。
金融数学与金融工程专业博士研究生教学计划表
类 别 学位公共课 序 号 1 2 3 1 2 3 课程 编号 DP09001 DP15011 D019002 M019071 M019072 D019001 D019029 C019130 C019132 D019030 M019010 D019044 课 程 名 称 现代科学技术革命与马克思主义 第一外国语 专业外语 现代概率基础 现代统计方法 前沿讲座 随机过程论 应用时间序列分析 金融市场的统计分析 现代鞅论 随机分析及其应用 非参数统计 开课 总学 学 考核 授课教师 学期 时数 分 方式 1 1-2 3 2-6 54 144 36 72 72 72 72 54 54 54 72 2 马列教学部 考试 4 外国语学院 考试 2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 陈增敬 林路 彭实戈 胡发胜 吴臻 陈增敬 吴臻 陈增敬 考查 考试 考试 考核 考试 考试 考试 考试 考试 考试 必修课 学位专业课 选 修 课 1 2 3 4 5 6