计量经济学各章作业习题(后附答案)

(3) 计算每个bi的方差膨胀因子VIF,并判断是否存在多重共线性?

4.4 随机解释变量

一、单项选择题

1、哪种情况下,模型Yi?b0?b1Xi?ui的OLS估计量既不具备无偏性,也不具备一致性【 】

A Xi为非随机变量 B Xi为非随机变量,与ui不相关 C Xi为随机变量,但与ui不相关 D Xi为随机变量,与ui相关

2、假设回归模型为Yi????Xi?ui,其中Xi为随机变量,Xi与ui相关,则?的普通最小二乘估计量【 】

A 无偏且一致 B 无偏但不一致 C 有偏但一致 D 有偏且不一致

3、当解释变量中包含随机变量时,下面哪一种情况不可能出现【 】 A 参数估计量无偏 B 参数估计量渐进无偏

C 参数估计量有偏 D 随机误差项自相关,但仍可用DW检验 4、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【 】 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与随机误差项不相关

C 与模型中的其他解释变量不相关 D 与被解释变量存在因果关系

5、对随机解释变量问题而言,它违背了下面的哪一个基本假设【 】 A E(?i)=0,Var(?i)=??,i=1,2,…,n B Cov(?i,?j)=0 ,i≠j,i,j=1,2,…,n C 随机误差项与解释变量之间不相关 D 随机误差项服从正态分布

6、随机解释变量X,与随机误差项u线性相关时,寻找的工具变量Z,正确的是【 】 A Z与X高度相关,同时也跟u高度相关 B Z与X高度相关,但与u不相关 C Z与X不相关,同时跟u高度相关 D Z与X不相关,同时跟u不相关

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27、对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut,若ut不存在自相关,则估计模型参数可使用【 】

A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法

二、判断题

1、含有随机解释变量的线性回归模型,其普通最小二乘估计量都是有偏的。 ( ) 2、用滞后的被解释变量作解释变量,模型必然具有随机误差项的自相关性。 ( ) 3、工具变量替代随机解释变量后,实际上是工具变量变为了解释变量。 ( ) 4、当随机解释变量与随机误差项同期相关时,如果仍用最小二乘法估计,则估计量有偏且非一致。 ( )

三、名词解释

1、随机解释变量 2、工具变量

四、简述

1、产生随机解释变量的原因是什么?随机解释变量会造成哪些后果?

2、什么是工具变量法?为什么说它是克服随机解释变量的有效方法?简述工具变量法的步骤以及工具变量法存在的缺陷。 3、工具变量需要满足什么条件?

五、计算与分析题

1、下表是国内生产总值GDP、消费CS、投资IV的样本观测值,试以投资IV作为国内生

产总值GDP的工具变量,估计消费CS关于国内生产总值GDP的函数:

CSt??0??1GDPt??t。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

GDP 7164.3 8792.1 10132.8 11784.0 14704.0 16466.0 18319.5 21280.4

CS 4694.5 5773.0 6542.0 7451.2 9360.1 10556.5 11365.2 13145.9

IV 2468.6 3386.0 3846.0 4322.0 5495.0 6095.0 6444.0 7515.0

序号 9 10 11 12 13 14 15

GDP 25863.6 34500.6 47110.9 58510.5 68330.4 74894.3 79853.3

CS 15952.1 20182.1 27216.2 33635.0 40003.9 43579.4 46405.9

IV 9636.0 12998.0 19260.6 23877.0 26867.2 28457.6 30396.0

2、某国的政府税收T(百万美元)、国内生产总值GDP(10亿美元)和汽车数量Z(百万辆)的观测数据如下表所示:

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

T 3 2 5 6 4 5 7 9 8

GDP 4 1 7 8 5 7 8 11 10

Z 5 2 6 7 5 6 6 7 7

试以汽车数量作为国内生产总值GDP的工具变量,估计税收函数

Tt=?0+?1GDPt+ut。

3、现有国民经济系统消费Ct、投资It、政府支出Gt和国民收入Yt的资料如下:

年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

It

1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0

Gt

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8

Ct

15.30 19.91 20.76 19.66 21.32 18.33 19.59 21.30 20.93 21.64 21.90 20.50 22.85 23.49 24.20 23.05 24.01 25.83 25.15 25.06

Yt

17.30 21.91 22.96 21.86 23.72 20.73 22.19 23.90 23.73 24.44 24.90 23.50 26.05 26.69 27.60 26.45 27.61 29.43 28.95 28.86

试估计消费函数: Ct?b0?b1Yt?ut,其中,消费Ct和收入Yt都受观测误差的影响。

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由于Yt=Ct+It+Gt,所以It和Gt都与Yt高度相关,但均独立于ut。分别用It和Gt

??a?aI?aG,以此作工具变量,估计消作为工具变量,估计消费函数;计算Yt01t2t费函数。

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第五章 经典单方程计量 经济学模型:专门问题

一、单项选择题

1、某商品需求函数为Yi?b0?b1Xi?ui,其中Y为需求量,X为价格。为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为【 】

A 2 B 4 C 5 D 6

?=100.50+55.35Dt+0.45Xt,其中C为消费,X2、根据样本资料建立某消费函数如下:Ct?1城镇家庭为收入,虚拟变量D=?,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函数为【 】

0农村家庭??=155.85+0.45Xt B C?=100.50+0.45Xt A Ctt?=100.50+55.35Xt D C?=100.95+55.35Xt C Ctt3、假设某需求函数为Yi?b0?b1Xi?ui,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型,则模型的【 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计

4、对于模型Yi?b0?b1Xi?ui,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形式形成截距变动模型,则会产生【 】

A 序列的完全相关 B 序列不完全相关 C完全多重共线性 D 不完全多重共线性 5、虚拟变量【 】

A 主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素

6、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会【 】 A 增加1个 B 减少1个

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