计量经济学各章作业习题(后附答案)

(1) y=?0+?1??11+?22+u xxu(2) Q=AKLe (3) Y=exp(?0+?1x+u) (4) Y=

11?exp[?(?0??1x?u)]

3、假设A先生估计消费函数(用模型Ci????Yi?ui表示),并获得下列结果:

??15?0.81Y Cii t=(3.1) (18.7) n=19; R=0.98 括号里的数字表示相应参数的t值,请回答以下问题: (1) 利用t值经验假设:?=0(取显著水平为5%) (2) 确定参数统计量的标准方差;

(3) 构造?的95%的置信区间,这个区间包括0吗? 4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。

总成本(y) 80 44 51 70 61 产量 (x) 12 4 6 11 8

请回答以下问题:

2?x; ?=??+?(1) 估计这个行业的线性总成本函数y?的经济含义是什么? ?和?(2) ?(3) 估计产量为10时的总成本。

5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下)的函数,估计出的简单方程如下:

??101.4?4.78X Yii其中:Yi=第i年美国政府债券价格(每100美元债券)

Xi=第i年联邦资金利率(按百分比)。 请回答以下问题: (1) 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗?

?而不是Y? (2) 为何方程左边的变量是Yi(3) 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项?

(4) 此方程的经济意义是什么?对此模型你有何评论?(提示:联邦资金利率是一种适

用于在银行隔夜持有款项的利率。)

6、假如有如下的回归结果:

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?=2.691 1-0.479 5Xt Yt其中:Y表示美国的咖啡的消费量(每人每天消费的杯数)

X表示咖啡的零售价格(美元/磅) t表示时间

问:

(1) 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归? (2) 画出回归线。

(3) 如何解释截距的意义?它有经济含义吗? (4) 如何解释斜率?

(5) 需求的价格弹性定义为:价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比,用数

学形式表示为:弹性=斜率*(X/Y)

即,弹性等于斜率与X与Y比值之积,其中X表示价格,Y表示需求量。根据上述回归结果,你能求出对咖啡需求的价格弹性吗?如果不能,计算此弹性还需要其它什么信息?

7、设回归模型指定为 Yi=βXi+ui

这里ui满足所有的基本假设。现提出了β的三个估计量:

??Y/X ?1??XY/X2 ??ii?i2??(X?X)(Y?Y)/(X?X)2 ??i?i3i 请回答以下问题:

(1) 证明三个估计量都是β的无偏估计量;

(2) 推导各个估计量的方差,并确定哪个是最小的(如果有的话)? 8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题: (1) 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归? (2) 建立回归方程; (3) 如何解释斜率? (4) 对参数进行显著性检验。

(5) 如果某人可支配收入是1000元,求出该人的消费支出的点预测值。 (6) 求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位:元 地 区 可支配收 消 费 性支 地 区 入(inc) 出(consum) 可支配收 消 费 性支 入(inc) 出(consum) 11

北 京 8471.98 6970.83 天 津 7110.54 5471.01 河 北 5084.64 3834.43 山 西 4098.73 3267.70 内蒙古 4353.02 3105.74 辽 宁 4617.24 3890.74 吉 林 4206.64 3449.74 黑龙江 4268.50 3303.15 上 海 8773.10 6866.41 江 苏 6017.85 4889.43 浙 江 7836.76 6217.93 安 徽 4747.07 3777.41 福 建 6485.63 5181.45 江 西 4251.42 3266.81 山 东 5380.08 4143.96

河 南 4219.42 3415.65 湖 北 4826.36 4074.38 湖 南 5434.26 4370.95 广 东 8839.68 7054.09 广 西 5412.24 4381.09 海 南 4852.87 3832.44 重 庆 5466.57 4977.26 四 川 5127.08 4382.59 贵 州 4565.39 3799.38 云 南 6042.78 5032.67 陕 西 4220.24 3538.52 甘 肃 4009.61 3099.36 青 海 4240.13 3580.47 宁 夏 4112.41 3379.82 新 疆 5000.79 3714.10 9、下表给出了1988年9个工业国的名义利率(y)与通货膨胀(X)的数据:

国家 名义利率 Y(%) 澳大利亚 加拿大 法国 德国 意大利 11.9 9.4 7.5 4.0 11.3 通胀率 X(%) 7.7 4.0 3.1 1.6 4.8 墨西哥 瑞典 英国 美国 国家 名义利率 Y(%) 66.3 2.2 10.3 7.6 通胀率 X(%) 51.0 2.0 6.8 4.4 (1) 以利率为纵轴,通货膨胀率为横轴作图。 (2) 用OLS方法进行回归分析,写出求解步骤.。

(3) 如果实际利率不变,则名义利率与通货膨胀率的关系如何?即在Y对X的回归中,

斜率如何?

10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示:

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年份 货币数量(y) 国民收入(x) 年份 货币数量(y) 国民收入(x) 1985 2.0 1986 2.5 1987 3.2 1988 3.6 1989 3.3 1990 4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 7.2 7.7 1991 4.2 1992 4.6 1993 4.8 1994 5.0 1995 5.2 1996 5.8 8.4 9.0 9.7 10.0 11.2 12.4 回答

以下问题:

(1) 做出散点图,然后估计货币数量y对国民收入x的回归方程,并把回归直线画在

散点图上。

(2) 如何解释回归系数的含义?

(3) 如果希望1997年国民收入达到15.0,那么应该把货币供应量定在什么水平上? 11、下表给出了美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪(ASP),GPA分数(从

1~4共四个等级),GMAT分数以及每年学费的数据。 (1) 用一元线性回归模型分析GPA是否对ASP有影响? (2) 用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系?

(3) 每年的学费与ASP有关吗?你是如何知道的?如果两变量之间正相关,是否意味

着进最高费用的商业学校是有利的。

(4) 你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗?为什么? 1994年MBA毕业生平均初职薪水

学校 Harvard Stanford Columbian Dartmouth Wharton Northwestern Chicago MIT Virginia UCLA Berkeley Cornell NYU Duke

ASP/美元 GPA GMAT 学费/美元 102 630 100 800 100 480 95 410 89 930 84 640 83 210 80 500 74 280 74 010 71 970 71 970 70 660 70 490 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 650 665 640 660 650 640 650 650 643 640 647 630 630 623 23 894 21 189 21 400 21 225 21 050 20 634 21 656 21 690 17 839 14 496 14 361 20 400 20 276 21 910 13

Carriegie Mellon 59 890 3.2 635 20 600 North Carolina 69 880 3.2 621 10 132 Michigan 67 820 3.2 630 20 960 Texas 61 890 3.3 625 8 580 Indiana 58 520 3.2 615 14 036 Purdue 54 720 3.2 581 9 556 Case Western 57 200 3.1 591 17 600 Georgetown 69 830 3.2 619 19 584 Michigan State 41 820 3.2 590 16 057 Penn State 49 120 3.2 580 11 400 Southern Methodist 60 910 3.1 600 18 034 TuLane 44 080 3.1 600 19 550 Illinois 47 130 3.2 616 12 628 Lowa 41 620 3.2 590 9 361 Minnesota 48 250 3.2 600 12 618 Washington 44 140 3.3 617 11 436

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