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A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 C. 计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 18. 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系 。
A. 完全等同于内部评级法 B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D. 是实施内部评级法的惟一必备条件
19. 专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为 。
A. 债务人资本实力 B. 贷款抵押品 C. 经济或行业周期形势D. 信贷专家的主观性 20.在信用评分法中，用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为 。 A. 帐户管理分模型 B. 追讨评分模型 C. 响应评分模型 D. 核销评分模型 21. 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是 。
A. 统计模型的估计与使用相对比较简单 B. 统计模型具有明显的经济意义 C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异 D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
22. 根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是 。
A. 债务人评级 B. 债项评级 C. 不良贷款评级 D. 贷款评级
23. 《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有 个不违约的评级级别，有 个违约评级级别。
A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，2
24. 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于 。 A. 次级类贷款 B. 损失类贷款 C. 关注类贷款 D. 可疑类贷款 25. .有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是 。
A. 预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B. 相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失 26.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是 。 A. VaR B. 预期损失 C. 非预期损失 D. 违约概率
27.下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的
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是 。
A. 统计模型 B.压力测试 C.情景分析 D.历史模拟
28.在抵押贷款证