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B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C.设定情景假设
D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失. 63. 不属于进行压力测试时所采用方法。
A.情景分析 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.场景再现 64.在信用风险模型技术中,蒙特卡罗模拟法的基本思想是 。
A.通过给定历史时期所观察到的风险因子的变化来表示风险因子的未来变化. B.通过建立个概率过程,使其参数等于问题的解,然后通过对过程的观察计算所求. 参数的统计特征,最后给出所求问题的近似值,解的精确可以用估计值的标准误差. 表示
C通过计算机不断产生随机数来模拟信贷资产组合的价值变化. D.以上说法均不对
65.在信用风险模型技术中.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法的最大区别是 。 A.前者是全值估计,而后者不是.
B.前者不能处理非线性问题,而后者可以处理复杂的非线性问题. C.前者是非参数方法,而后者是参数方法. D.前者需要大量的历史数据,而后者则并非如此. 66.CreditMetricsTM的核心思想是 。
A.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 . C.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 D. 信用质量的变化是宏观经济因素的结果
67CreditMetricsTM和CreditRisk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率而与外部因素没有关系，因此，这两个信贷风险模型都属于 。 A.无条件信贷风险模型 B.有条件信贷风险模型 C.组合信用风险模型 D.以上均不对 68. CreditMmonitorTM可直接对公司用于评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是 。 A.先有违约概率，再有公司信用等级 B.先有信用等级，再有关于该等级的违约概率 C.同时给出信用等级与违约概率
D.只给出公司的信用等级而无法给出违约概率
69.与CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在对违约风险进行估计时，是采用 来描述一个等级客户的违约发生情况。
A.具体的违约数值 B.一个连续的随机变量
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C.一个离散的随机变量 D.一个确定的LGD值
70.CredltPonfolio ViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是 。
A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度 B. 前者是从微观角度，后者是从宏观角度 C. 前者重视历史数据，后者重视建模技术 D.以上说法均不对
71.“5C”方法属于 评级方法。
A.信用平分法 B.专家判断法 C.模型法 D.部分基于模型法 72. CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是 。 A.解析法与历史模拟法 B.历史模拟法与蒙特卡罗模拟法 C.蒙特卡罗模拟法与情景模拟法 D.解析法与蒙特卡罗模拟法
73.资产组合的信用风险通常应 单个资产信用风险的加总。 A.大于 B.小于 C.等于 D.无关 74. 不属于债项评级的内容。
A.贷款五级分类 B.贷款12级分类 C. LGD评级 D.借款人评级 75. 不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A.处理该笔贷款所花费的成本 B.由于贷款可能发生违约所导致的成本 C.资本金要求所带来的成本 D.客户的规模
76. 不属于信用风险控制的手段。
A.授权管理 B.贷款流程控制 C.贷款定价 D.客户财务分析 77.在我国商业银行实践中,对不良贷款进行风险化解的手段不包括 。 A.催收 B.重组 C .诉讼 D.贷款的借新还旧
78.在操作实践中,预期损失通常以个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公. 式为 。
A.预期损失率=违约概率×违约损失率 B预期损失率=违约概率×违约风险暴露. C预期损失率=违约风险暴露×违约损失率. D.以上公式均不对国
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79..风险报告部门是个独立于营销部门的部门.其主要职责是 。. A.收集和处理与风险控制相关的各种信息,并将该信息汇总到风险报告中. B.显示总体组合和各个子组合的风险状况. C.讨论各种流程和措施的有效性. D.报告重要单笔业务头寸的风险状况.
80.在综合发现风险报告中,从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利性的输. 人参数是 。.
A.股权收益率/RORAC B.VaR总体最新状况 C.限额/风险资本总体使用情况 D.集中度. 81.与综合发现风险报告不同,专项风险报告主要是 。. A.对常规信息进行定期报告. B.至少每年准备一次.
C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告, D.定期报告的.
82.在授权管理中—如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时,有权单独 设立信贷条件的是 。
A营销人员 B.风险分析人员 C.信贷审批人员 D. 信贷组合管理人员 83.在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括 。 A.借款者信用状况的数据 B.违约风险暴露的数据.. C担保品价值的数据 D.部门成本的数据 84.在限额管理过程中需要进行的决策不包括 。
A.确定限额的结构 B.确定用来计算限额的方法 C.如限额的约束性 D确定限额管理的具体信贷种类 85.在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的 。 A.最高债务承受能力 B.最低债务承受能力 C平均债务承受能力 D.以上均不对
86.可防止销风险过于集中于某一行业的限额管理类别是 。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上均不对
87.在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权 重,这里“资本分配”中的资本是指 。
A.所预计的下一年度的银行资本 B本年度的银行资本 C. 所预计的未来三年的银行资本 D.过去三年间的银行资本
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88.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 。 A.组台在战略层面的重要性 B.经济前景
C.收益率 D.过去的组合集中情况 89.关于资本转换因子,下列说法错误的是 。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本,风险高的组合计划的授信额就越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信的风险
90.根据《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的情况不包括 。
A. 经济和市场状况的较大变动 B.借款人信用等级的变化
C高投管理层决定的战略重点的变化 D.年度进行业务计划和预算时
91.下列有关积极的组合管理的说法,错误的是 。
A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合 B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险而且也包括积极的改变风险
C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
92.从市场价值以及由于市场价值变化给银行带来的风险两个方而来对信贷资产组合进行评估的信用风险组合模型是 。
A.违约模型 B.盯市模型 C.统计模型 D.评分模型 93.在信用风险组合管理模型中.违约模型只区分 这两种状态. A.借款人违约与不违约B.借款人信用等级下降与不下降 C.债项发生损失与不发生损失D.贷款期限延长与不延长 94.当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为 。 A.被完全剔除 B.仍全部保留 C.部分保留 D.部分剔除 95.有关经济资本,下列说法错误的是 。 A.经济资本等同于监管资本
B.经济资本可作为将股权资本分配至各个业务领域的基础 C.在实践过程中,经常用整个银行的VaR来代表经济资本 D.置信水平的选择对确定经济资本的大小有很大的影响
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96.在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括 。 A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性. 97.在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用 。
A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C蒙特卡罗模拟 D.期权定价模型 98.在限额管理中,通常用来确定限额的方法不包括 。
A.基于业务金额的计算方法 B.基于风险的计算方法 C.基于VaR值法 D.历史模拟法
99.在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为 。 A.程序性错误 B.实质性错误 C随机性错误 D.以上均不对 100.不良贷款拨备覆盖率是指 之间的比率.
A.资本金与不良贷款余额 B.准备金与全部贷款余额 C.准备金与不良贷款余额 D.资本金与全部贷款余额 模拟试题二答案
1.B 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.A 8.D 9.B 10.C 11.A 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.D 18.B 19.D 20.C 21.C 22.B 23.A 24.D 25.C 26.A 27.D 28.B 29.C 30.C 31.D 32.B 33.A 34.B 35.C 36A 37.A 38.C 39.D 40.B 41A 42.D 43.B 44.C 45.B 46.D 47.B 48.B 49.C 50.A 51.C 52.D 53.A 54.B 55.A 56.D 57.C 58.A 59.D 60.D 61A 62C 63C 64B 65D 66A 67A 68A 69B 70A 71B 72D 73B 74D 75D 76D 77D 78A 79A 80A 81C 82A 83D 84D 85A 86B 87A 88C 89C 90B 91D 92B 93A 94A 95A 96C 97A 98D 99B 100C
模拟试题三
1.市场风险是指因 不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。 A. 利率 B. 汇率 C股票价格 D. 市场价格
2.因市场价格不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险是 风险。 A. 市场 B. 操作 C信用 D. 价格
3.交易帐户记录的是银行为交易目的或规避交易帐户其他项目的风险而持有的可以自由交易的 。
A. 金融头寸 B. 金融工具 C. 金融工具和商品头寸 D. 商品头寸 4.银行的存贷款业务应归 帐户。 A.基本 B.银行 C交易 D封闭 5.银行账户中的项目通常按 计价。 .A.市场价格 B模型 C.历史成本 D公允价值 6. 交易账户中的项目通常按 价格计价。
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