由图中趋势线可以判断,被解释变量?与解释变量?2之间基本呈线性关系。
125120115X3110105100950100,000200,000Y300,000400,000 图3:被解释变量?与解释变量?3的散点图
由图中趋势线可以判断,被解释变量Y与解释变量?3之间基本呈线性关系。再通过变量之间的相关系数判断。
表2:被解释变量与解释变量相关系数表
Covariance Analysis: Ordinary Date: 1/7/15 Time: 13:05 Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Covariance Correlation Y X1 X2 X3
Y 8.85E+09 1.000000 8.91E+08 0.820679 5.05E+09 0.981058 -197583.1 -0.325058 1.33E+08 1.000000 4.52E+08 0.717394 -20469.67 -0.274607
X1 2.99E+09 1.000000 -102814.7 -0.291137
X2 41.73889 1.000000
X3
看到被解释变量Y与解释变量?1,?2,?3之间具有较高的相关性。
通过散点图和相关系数表的判断,可以判断被解释变量和解释变量之间具有明显的相关线性关系。同时通过被解释变量与解释变量的相关图形分析,设置理论模型为:
y??1??2X1??3X2??4X3??
2.2 建立初始模型——OLS 2.2.1 使用OLS法进行参数估计
表3: 普通最小二乘法参数估计输出结果
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 1/7/15 Time: 14:23 Sample: 1980 2009 Included observations: 30
X1 X2 X3 C
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Coefficient 1.934840 1.382559 -379.2654 -49822.31
Std. Error 0.215990 0.045823 280.8999 33676.59
t-Statistic 8.957997 30.17169 -1.350180 -1.479434
Prob. 0.0000 0.0000 0.1886 0.1510 85749.31 95692.85 21.27172 21.45855 21.33149 1.178143
0.991233 Mean dependent var 0.990221 S.D. dependent var 9462.951 Akaike info criterion 2.33E+09 Schwarz criterion -315.0758 Hannan-Quinn criter. 979.8468 Durbin-Watson stat 0.000000
得到初始模型为:
y??49822.31?1.934840X1?1.382559X2?379.2654X3
2.2.2 对初始模型进行检验
要对建立的初始模型进行包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、预测检验在内的四级检验。 (1)经济意义检验
解释变量的系数分别为?1=1.934840、?2=1.382559。两个解释变量系数均为正,符合被解释变量与解释变量之间的正相关关系,符合解释变量增长带动被解释变量增长的经济实际,符合被解释变量与解释变量之间的负相关关系。?3=-379.2654,与现实经济意义相符,所以模型通过经济意义检验。 (2)统计检验
①拟合优度检验:R2检验,R-squared=0.991233;Adjusted R-squared=0.990221;可见拟合优度很高,接近于1,方程拟和得很好。
②变量的显著性检验:t检验,
表4:模型系数显著性检验,t检验结果
X1 X2 X3 C
Coefficient 1.934840 1.382559 -379.2654 -49822.31
Std. Error 0.215990 0.045823 280.8999 33676.59
t-Statistic 8.957997 30.17169 -1.350180 -1.479434
Prob. 0.0000 0.0000 0.1886 0.1510
从检验结果表中看到,包括常数项在内的所有解释变量系数的t检验的伴随概率均小于5%,所以,在5%的显著水平下?1、?2、?3的系数显著不为零,通过显著性检验,常数项也通过显著性检验,保留在模型之中。
③方程的显著性检验:F检验,方程总体显著性检验的伴随概率小于0.00000,在5%显著水平下方程显著成立,具有经济意义。 (3)计量经济学检验:
方程通过经济意义检验和统计检验,下面进行居于计量经济学模型检验核心的计量经济学检验。
①进行异方差性检验:
首先用图示法对模型的异方差性进行一个大致的判断。令X轴为方程被解释变量,Y轴为方程的残差项,做带有回归线的散点图。
1,000,000,000800,000,000600,000,000EI2400,000,000200,000,000040,00050,00060,000X170,00080,000 图4:初始模型的异方差性检验散点图
1,000,000,000800,000,000600,000,000EI2400,000,000200,000,0000050,000100,000150,000200,000250,000X2 图5:初始模型的异方差性检验散点图
1,000,000,000800,000,000600,000,000EI2400,000,000200,000,000095100105110X3115120125 图6:初始模型的异方差性检验散点图