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清华金融硕士生导师刘淳简介
刘淳
金融系副教授
办公室伟伦楼416C
个人简介 研究成果 研究项目
刘淳，清华大学经济管理学院金融系助理教授，于1999年获得清华大学金融学学士学位，2001年获得清华大学金融学硕士学位，2007年获得加拿大多伦多大学经济学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融市场、风险管理。讲授课程包括资产定价、金融计量学、风险管理，衍生产品等。
他发表的期刊论文为“ForecastingRealizedVolatility:ABayesianModelAveragingApproach”（JournalofAppliedEconometrics）、“AreThereStructuralBreaksinRealizedVolatility?”(JournalofFinancialEconometrics)、“是谁获得了更高的基金投资收益？”（金融研究）、“使用边际似然函数识别变结构模型”（统计研究）、“机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？”（金融研究）、“宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响”（财贸经济）、“中国股票市场的日间波动率和交易时间的联合分析”（中国软科学）、“嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本”（中国工业经济）、“使用贝叶斯方法识别股市变结构模型”（清华大学学报）；工作论文为“IntradayDynamicsofVolatilityandDuration:EvidencefromtheChineseStockMarket”、“OntheEconomicIntegrationandFinancialContagion”。
现持有金融风险管理师（FRM）和金融分析师（CFA）证书。 自2007年至今，担任清华大学经济管理学院助理教授。
期刊论文（国际）
ChunLiu,JohnMaheu，“IntradayDynamicsofVolatilityandDuration:EvidencefromtheChineseStockMarket”，PacificBasinFinanceJournal,forthcoming
ChunLiuandQingLiu,\”，EconomicsLetters,Forthcoming.
ChunLIUandJohnMaheu,ForecastingRealizedVolatility:ABayesianModelAveragingApproach,JournalofAppliedEconometrics,Vol.24No.5p709-733,2009-08-01
ChunLIUandJohnMaheu,AreThereStructuralBreaksinRealizedVolatility?,Journaloffinancialeconometrics,Vol.6No.2008,summer,p326-360,2008-08-01
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期刊论文（国内）
《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011年第6期游家兴，刘淳
《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”，2011年6期温彬，刘淳，金洪飞
《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011年3期刘淳，刘庆，张晗
《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010年增刊朱世武，刘淳
《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010年11期陈国进、张贻军、刘淳
《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010年第11期刘淳，金洪飞，潘慧峰
《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010年第5期赵振华，刘淳，廖理
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