2016年基金考试真题
1.根据2014年《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，下列符合混合型基金的要求的是( )。
A.股票投资比例：65～80% B.股票投资比例：80～95%
C.股票投资比例：85～100% D.股票投资比例：0～20%，债券投资比例80%以上 【答案】A
2.按照现行的税收政策，下列说法中正确的是( )。 Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税
Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税
Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税
A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ C.只有Ⅰ D.Ⅰ、Ⅱ 【答案】B
3.关于全球投资业绩标准(GIPS)规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是( )。
A.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，XXXXX支
B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益 C.必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率 D.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均 【答案】B
4.从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是( )。 A.滥价交易 B.竞价交易 C.全价交易 D.净价交易 【答案】D
5.关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。
A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B
B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系 C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
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D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B 【答案】C
6我国场内股票交易产生的过户费，其最终收取机构是( )。 A.证券交易所 B.中国证券登记结算有限公司 C.证券结算风险基金 D.中国证监会 【答案】B
7.假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人;某日甲方买入股票150万元;卖出股票120万元;买入债券360万元，卖出债券450万 元;乙方买入股票400万元;卖出股票300万元;买入债券80万元，卖出债券50万元;则结算参与人丙方在进行分级结算原则下，与中国结算公司资金交收 金额是( )。 A.应付160万 B.应付70万 C.应收60万 D.应付130万 【答案】B
8.中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括( )。 A.LIBOR(1周) B.1年期定期存款利率 C.SHIBOR(隔夜) D.国债回购利率(7天) 【答案】A
9.关于QDII基金的投资范围，一下表述错误的是（） A住房按揭交付证券 B.银行存款
C.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券 D.所有的公募基金 【答案】D
10.下列条款中属于给予发行人额外的嵌入条款是( ) A.赎回条款 B.转换条款 C.回售条款 D.承销条款
【答案】A
11.假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是( )。
A.资产A和资产的投资收益存在相关性
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B.分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资与资产A更高的预期收益率 C.分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性
D.资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率 【答案】B
12.公司减少注册增本，回购自己股票的，必须短期内( )。 A.卖出 B.注销 C.转让 D.留存 【答案】B
13.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。 A.0.07 B.0.13 C.0.21 D.0.38 【答案】D
14.假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人;某日甲方买入股票150万元;卖出股票120万元;买入债券360万元，卖出债券450万 元;乙方买入股票400万元;卖出股票300万元;买入债券80万元，卖出债券50万元;则结算参与人丙方在进行分级计算原则下，与中国结算公司资金交收 金额是( )。 A.应付160万 B.应付70万 C.应收60万 D.应付130万 【答案】B
15.假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元。2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾与2015年2月 28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为( )。
A.35.47% B.40.87% C.55.64% D.66.21% 【答案】D
16.以下哪一个因素不影响投资者的风险承受力( )。
A.资产负债状况 B.投资期限 C.投资者的风险厌恶程度 D.现金流入 【答案】C
17.一家上市公司，上市以来盈利情况一致良好，2015年由于行业形势发生变化XXXXX发生小幅度亏损，下列说法正确的是( )。 A.公司价值为负数 B.不宜用市净率法估值 C.不宜用市盈率法估值 D.不宜用市销率法估值 【答案】C
18.债券型基金在选择业绩比较基准时( )。
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