着解释变量的增加而呈U性变化。
三、多选题：
1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。
A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有()。
A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验 3.序列相关性的检验方法有（）。
A.戈里瑟检验 B.LM检验 C.回归检验 D.DW检验 4.序列相关性的后果有()。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效 D. 参数估计量线性无偏
5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。
A. 高阶线性自相关形式的序列相关
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B. 一阶非线性自回归形式的序列相关 C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有（）。
A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德—匡特检验法法 C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法
五、简答题：
1.简述多重共线性的含义。 2.简述多重共线性的后果 （4）变量的显著性检验失去意义 （5）模型的预测功能失效 3.列举多重共线性的检验方法。 4.列举多重共线性的解决办法。 5.简述异方差性的含义。 6.简述异方差性的后果。 7.列举异方差性的检验方法。 8.简述异方差性检验方法的共同思路。 9.列举异方差的解决办法。 10.简述序列相关性的含义。 11.简述序列相关性的后果。 12.列举序列相关性的检验方法。 13.DW检验的局限性主要有哪些?
14.简述序列相关性检验方法的共同思路。 15.列举序列相关性解决办法。
16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？ 17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。
18.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：
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城镇居民人均137.4220.772?城镇居民人均消费性支出＝（5.875）?（127.09）可支配收入
R2?0.999；S.E?51.9；DW?1.205；F?16151
?451.90.871?城镇居民人均et＝(?0.283)?(5.103)可支配收入
R2?0.634508；S.E?3540；DW?1.91；F?26.04061
（1）解释模型中137.422和0.772的意义； （2）简述什么是模型的异方差性； （3）检验该模型是否存在异方差性；
19.根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X
（2.5199） （22.7229）
R＝0.9609，S.E＝731.2086，F＝516.3338，D.W＝0.3474
2请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？ （临界值dL?1.24，dU?1.43）
综合练习题
一、单项选择
1. “计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的( )。
A. 费歇尔(Fisher) B. 匡特(R·E·Quandt) C. 希尔 (H·Theil) D. 弗里希(R·Frisch) 2.计量经济学是一门（ ）学科。
A．测量 B.经济 C.统计 D.数学
4.参数?的估计量具备有效性是指( ).
?)?0 B. Var(??)为最小 A.Var(?????0 D. (????)为最小 C. ?
5.下列模型中，正确的是（ ）
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A. Yt????Xt B. Yt????Xt??t
?C. Yt
????X?? ????Xt D. Yt??tt6.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( ) A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)
B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格) C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格)
D.Yi(产出量)=0.65* Ki^0.6 *Li^0.4 (其中，Ki表示资本，Li表示劳动)
7.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ). .A.横截面数据 B.时间序列数据 C.虚变量数据 D.混和(平行)数据
8.下列哪一个性质不属于估计量的小样本性质( )
A.无偏性 B.有效性 C.线性性 D.一致性
9.对于TSS,ESS,RSS, 下关系正确的是( ) A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSS C. TSS2=ESS2+RSS2 D.上面各式都不正确
10.调整的多重可决系数R2与多重可决系数R2之间的关系是( )
n?1n?1 B. R2?1?R2
n?k?1n?k?1n?1n?1C. R2?1?(1?R2) D . R2?1?(1?R2)
n?k?1n?k?1
11．由于引入虚拟变量,回归模型的截距不变,斜率发生变化,则这种模型称为( ) A.平行模型 B.重合模型 C.汇合模型 D.相异模型
12．如果一个回归模型不含截距项，对一个有m个属性水平的定性因素，要引入的虚拟变量数目为（ ）
A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1
14.在总体回归直线E(Y/X)??0??1X中,?1表示( ) A.当X增加一个单位时,Y增加?1个单位 A.R2?1?(1?R2)B.当X增加一个单位时,Y平均增加?1个单位 C.当Y增加一个单位时,X增加?1个单位
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D.当Y增加一个单位时,X平均增加?1个单位
15．某商品需求模型为Yt????Xt??t，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入的虚拟个数为（ ）
A．1 B.2 C.4 D.5
16．要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ ） A．n≥k+1 B．n≤k+1 C．n≥30 D．n≥3（k+1）
17．容易产生异方差的数据是（ ）
A．时间序列数据 B．虚变量数据 C．横截面数据 D．年度数据
18．下列哪种方法可以用来检验序列相关性（ ） A.戈德菲尔德-匡特检验 B.VIF检验
C.戈里瑟检验 D.D-W检验
19. 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.先决变量 D.滞后变量
二、判断
1．只要解释变量个数大于1，调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，而且可能为负值。（ ）
2．总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ）
3．含有随机解释变量的线性回归模型，其OLS估计量一定是有偏的（ ） 4．当模型中没有截距项时，就不能用D-W来检验模型的自相关性。（ ） 5．若引入虚拟变量为了反映截距项的变动，则应以加法方式引入虚拟变量。（ ） 6．联立方程中，外生变量不能作为被解释变量。（ ）
7．在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果（ ）
8．回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验（ ）
9．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计量是有偏、非有效估计量。（ ）
10．工具变量替代解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（ ） 11．OLS法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（ ） 12．虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。（ ）
三、名词解释
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