1．自相关 2．横截面数据 3．内生变量 4．异方差
5．时间序列数据 6．外生变量
四、简答
1、经典的多元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？ 2．虚拟变量的引入方式有哪些？设置虚拟变量的原则是什么？ 3．以二元回归模型为例，说明怀特检验的基本步骤是什么？
4、下表给出了二元回归模型的结果。回答下列各问（要求写出简要过程）。 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 平方和的均值(MSS) 来自回归(ESS) 2400—— —— —— 来自残差(RSS) —— —— —— 总离差(TSS) 2512 30 （1）样本容量是多少？ （2）求RSS？
（3）ESS和RSS的自由度各是多少？ （4）F统计量是多少？
5、经典的一元线性回归模型（CLRM）的基本假定有哪些？ 6、简述建立计量经济学模型的基本步骤和要点是什么？ 7、自相关的后果是什么？ 8、异方差的后果是什么？ 9、多重共线性的后果是什么？ 10、随机扰动项包括哪些因素?
五、实验
已知某市独立核算工业企业净产值Y，职工人数L，固定资产净值K1，流动资产年平均余额K2，样本数据如表1所示。 回归结果如下:
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:26 Sample: 1981 1992 Included observations: 12
最新范本,供参考！
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C 0.502471 0.337330 1.489553 LOG(K1) A 0.161937 5.200844 LOG(K2) -0.166266 B1 -1.166443 LOG(L) 0.126313 0.089395 C
R-squared 0.992067 Mean dependent var Adjusted R-squared D S.D. dependent var S.E. of regression E Akaike info criterion Sum squared resid 0.009085 Schwarz criterion Log likelihood 26.08918 Hannan-Quinn criter. F-statistic 333.4890 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000
（一）、建立如下模式的回归模型(??5%)
Prob.
0.1747 0.0008 0.2770 0.1954 4.565180 0.322659 -3.681530 -3.519894 -3.741373 1.970198 LOG(Y)??0??1?LOG(K1)??2?LOG(K2)??3?LOG(L)?? （1）
（1）计算ABCDE的值.
（2）对模型（1）估计以后，写出参数估计结果
（3）对有关参数经济意义进行检验（若有不合理者，不剔除） （4）对LOG(K1)进行显著性检验
（5）对估计的样本回归模型进行方程的显著性检验
（6）对估计的样本回归模型进行拉格朗日乘数（LM）的2价序列相关性检验
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.740307 Prob. F(2,6) 0.5160 Obs*R-squared 2.375121 Prob. Chi-Square(2) 0.3050
（7）对估计的样本回归模型进行White异方差检验
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 0.591182 Prob. F(9,2) 0.7621 Obs*R-squared 12.721596 Prob. Chi-Square(9) 0.04634
最新范本,供参考！
2. 我国1950－1972年国家进出口贸易总额Y（单位亿元）与社会总产值X（单位亿元）的数据如表1所示，回归模型的理论形式如下(??5%)。
LOG(Y)??0??1?LOG(X)?? （1）
回归结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/06/10 Time: 21:28 Sample: 1950 1972 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C 58.14536 9.193266 6.324777 X 0.019913 0.003731 5.337345 R-squared 0.575648 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.555441 S.D. dependent var S.E. of regression 17.84740 Akaike info criterion Sum squared resid 6689.126 Schwarz criterion Log likelihood -97.87215 Hannan-Quinn criter. F-statistic 28.48725 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000027
要求:
Prob. 0.0000 0.0000 103.0130 26.76766 8.684534 8.783273 8.709367 0.514286 （1）对模型（1）回归以后，写出参数?0、?1的估计值 （2）对所估模型进行经济意义检验
（3）对所估模型中LOG（X）进行显著性检验 （4）对所估模型进行White异方差检验
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 0.070307 Prob. F(2,20) Obs*R-squared 0.160576 Prob. Chi-Square(2)
（5）对所估模型利用拉朗日乘数(LM)检验进行1价序列相关检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 16.80850 Prob. F(1,20) Obs*R-squared 10.50289 Prob. Chi-Square(1)
最新范本,供参考！
0.9323 0.9229
0.0006 0.0012 分章练习题参考答案
第一章 绪 论
一、填空题：
1．数量关系，经济理论，统计学，数学 2．理论，确定，定量，随机 3．数学方法 4．理论，应用
5．单方程模型，联立方程模型
6．选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围 7．解释变量
8．外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释 9．经济理论
10．时间序列，截面，面板
11．完整性，准确性，可比性，一致性 12．对模型进行识别，估计方法的选择 13．经济意义，统计，计量经济学，预测 14．序列相关，异方差性，多重共线性
15．结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论 16．弹性分析、乘数分析与比较静力分析 二、单选题： 1．B 2．C 3．C 4．B 5．B 6．B 7．A 8．B 9．B
最新范本,供参考！
第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）
一、填空题：
1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响
2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量） 3.随机误差项，残差
????X)2 ?)2?min?(Y??4.min?e2?min?(Y?Y015.有效性或者方差最小性 6.线性，无偏性，有效性
7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度 8.3个
9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验
10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值
11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立 14.直接置换法、对数变换法和级数展开法。 15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y*=α+βX* 16.Y*=ln(Y/(1-Y))，Y*=α+βX
二、单选题： 1. B 2. D 3. B 4. C 5. A 6. B 7. A 8. B 9. A
最新范本,供参考！