银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第六部分)

第 51 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于( )。

A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险

正确答案:D,

第 52 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少 会有( )天的损失超过1000万元。

A. 10 B. 3 C. 2 D. 1

正确答案:D,

第 53 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

假设某银行在2006会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为15亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为l亿人民币,则其不良贷款率为( )。

A.15% B.12% C.45% D.25%

正确答案:A,

第 54 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

下列关于市场风险的说法,错误的是( )。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比,容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

正确答案:B,

第 55 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

下列关于银行资产计价的说法,不正确的是( )。

A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的 价值

C.存贷款业务归入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

正确答案:A,

第 56 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是( )。

A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年 B.持有期为10个营业日 C.至少每2个月更新一次数据 D.置信水平采用99%的单尾置信区间

正确答案:C,

第 57 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

20世纪70年代,资产负债风险管理理论产生于下列( A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式

正确答案:C,

第 58 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于( )。 A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险

正确答案:B,

第 59 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

经济资本主要用于规避银行的( )。

)阶段。

A.非预期损失 B.预期损失

C.大规模损失 D.普通性损失

正确答案:A,

第 60 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

下列关于久期分析的说法,错误的是( )。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

正确答案:A,

第 61 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照( )定价。

A.历史成本 B.市场估值 C.模型 D.公允价值

正确答案:C,

第 62 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

风险文化中最为重要和最高层次的因素是( )。

A.管理战略 B.管理制度 C.风险管理理念 D.内部控制

正确答案:C,

第 63 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

下列业务中包含了期权性风险的是( )。

A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务

正确答案:C,

第 64 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A.流动资产/流动负债 B.流动资产/总资产

C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产

正确答案:C,

第 65 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

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