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保险精算学与保险经济学中保险产品定价之比较
作者：樊胤池
来源：《商情》2016年第06期
【摘要】保险产品定价是保险精算学和保险经济学重要的研究内容，研究二者的异同对于丰富保险学理论、促进保险发展具有一定的理论意义和应用价值。本文从定价数理基础、原理等方面对其异同做了尝试性的探索。
【关键词】保险产品定价 保险精算学 保险经济学
精算一般是指运用数学、统计学、金融学、保险学以及人口学等学科知识和原理，定量解决工作，尤其保险经营管理中的实际问题，进而为决策提供科学依据。精算和保险的结合形成保险精算，保险精算是精算学的重要组成部分。保险经济学是经济学的一个分支，运用经济学原理来分析、研究关于保险领域问题的一门学科。从微观层面来看，保险经济学研究个人、保险人、保险中间人、保险监管者在市场中的行为决策，如何在有限资源下达到效用最优。从宏观层面来看，保险经济学研究保险在整个国民经济中的作用及影响。在这两个既有联系又有区别的学科中，保险产品定价是它们共同的重要内容，究竟这两门学科中保险产品定价有何异同，这正是本文所要尝试探讨的问题。 一、保险定价的数理基础
（一）保险精算学中保险定价的数理基础
大数定律在保险定价中所起的作用主要有以下几个方面：一是利用贝努里大数定律和泊松大数定律来估计风险损失发生的概率；二是利用大数定律来分散和降低风险；三是大数定律是衡量保险公司财务稳定性的数理基础；四是大数定律也是再保险的数理基础。
保险精算一般分为寿险精算和非寿险精算，它们具有不同的数理基础。寿险保费的计算涉及的数理基础主要有概率论与数理统计、人口数学、利息理论和生存模型等。非寿险保费的计算比寿险保费计算更为复杂，因为非寿险中损失次数和损失额都是随机变量，其涉及的数理基础主要有概率论与数理统计、信度理论等。 （二）保险经济学中保险定价的数理基础
保险经济学的建立与发展有赖于不确定情况下的经济分析工具的发展。金融定价模型，如投资组合选择模型、资本资产定价模型、最佳证券投资理论、跨时期资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论、折扣的现金流模型等，在保险定价中起着重要的作用，也是保险经