计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
26．判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（F） 10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答：
1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义 如果设定模型为
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
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三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显着，给出理由。（3分）
答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显着的。 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 答案：
后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS） 2?i1．假设已知，则对模型进行如下变换： 2?i2．如果未知 （1）误差与Xi成比例：平方根变换。 可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。 2222Eu??XXii（2）误差方差和i成比例。即 ??3．重新设定模型： 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。 对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。 实际后果：联合检验显着，但个别系数不显着。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。 2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：
1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量X是非随机变量。 3） 扰动项的产生机制：
ut??ut?1?vt?1???1。
4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤
1）进行OLS回归，并获得残差。 2）计算D值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断： 零假设 无正的自相关 无正的自相关 无负的自相关 无负的自相关 无正的或者负的自相关 决策 拒绝 无法确定 拒绝 无法决定 接受 条件 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分） 答：内生变量为货币供给Mt、投资It和产出Yt。 Mt?1以及价格指数Pt 外生变量为滞后一期的货币供给2． 对模型进行识别。（4分） 答：根据模型识别的阶条件 方程（1）：k=0 对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： DependentVariable:LOG(GDP) Method:LeastSquares Date:06/04/05Time:18:58 Sample:19852003 Includedobservations:19 Variable C Coefficient 6.03 Std.Error 0.14 t-Statistic 43.2 Prob. 0