A.cov(ut,us)?0(t?s)C.ut??1ut?1??2ut?2??tB.ut??ut?1??tD.ut??2ut?1??t
29. 在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）
A. 无多重共线性假定成立
B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
30. 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）
A. 解释变量为非随机的
B. 被解释变量为非随机的
C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归
31. 在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 32. 在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ）
A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关 D. 不能判定
33. 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0
34. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )
A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 （2）多选
35. 如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E．参数估计值仍是无偏的
36. 在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E．4-dl﹤d﹤4 37. 检验序列自相关的方法是（ ）
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A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法
D. ARCH检验法 E．DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法
四、计算分析题
1.用家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人财富(X2)设定模型如下：
Yi??0??1X1i??2X2i??i,回归分析结果为：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10
Variable C X1 X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 24.4070 -0.3401 0.0823
Std. Error 6.9973 0.4785 0.0458
t-Statistic 3.4881 -0.7108 1.7969
Prob. 0.0101 0.5002 0.1152
0.9615 Mean dependent var 111.1256 0.9505 S.D. dependent var 6.5436 Akaike info criterion 342.5486 Schwarz criterion -31.8585 F-stat