《计量经济学》 谢识予 分章练习题

48. 若⊿Y为I(1)序列,则非平稳时间序列Y为( )

A.1阶单整 B.2阶单整 C.3阶单整 D.以上答案均不正确 49. 某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列,此时间序列为( )。 A.1阶单整 B. 3阶单整 C.2阶单整 D.以上答案均不正确 50. 检验时间序列平稳性的方法是( )

A.ADF检验 B.邹检验 C.VIF检验 D.戈里瑟检验 51. 若⊿Y为I(2)序列,则非平稳时间序列Y为( )

A.1阶单整 B.2阶单整 C.3阶单整 D.以上答案均不正确 52. 某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列,此时间序列为( )。 A.1阶单整 B. 3阶单整 C.2阶单整 D.以上答案均不正确 53. 检验时间序列平稳性的方法是( )

A.自相关图检验 B.邹检验 C.VIF检验 D.戈里瑟检验 54. 若⊿Y为I(0)序列,则非平稳时间序列Y为( )

A.1阶单整 B.2阶单整 C.3阶单整 D.以上答案均不正确 55. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列为( )。 A.1阶单整 B. 3阶单整 C.2阶单整 D.以上答案均不正确 56. 检验时间序列平稳性的方法是( )

A.戈德菲尔德-夸特检验 B.邹检验 C.图形检验 D.戈里瑟检验

(2)多选

10.检验时间序列平稳性的方法有( )

A. 分布图形检验 B. 自相关图检验 C. 单位根检验 D. 邹检验 E. DW检验

四、计算分析题

1.对中国GDP进行单位根检验的结果如下:

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

25

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

2.782960 -4.394309 -3.612199 -3.243079

1.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant

Prob.* 1.0000

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

t-Statistic 3.181937 -3.737853 -2.991878 -2.635542

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: None

Prob.* 0.9993

Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6)

t-Statistic 3.272134 -2.664853 -1.955681 -1.608793

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

(1)中国GDP是平稳时间序列么,为什么?

2.变量LRFE、LRTAX、LRGDP和LRPC同阶单整,协整检验结果如下:

Date: 10/15/08 Time: 22:20 Sample (adjusted): 1980 2006

Included observations: 27 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) Series: LRFE LRTAX LRGDP LRPC

26

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Hypothesized No. of CE(s)

None At most 1 At most 2 At most 3

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Eigenvalue 0.710067 0.392792 0.332536 0.142113

Trace Statistic 61.95262 28.52377 15.05393 4.138628

0.05 Critical Value 63.87610 42.91525 25.87211 12.51798

Prob.** 0.0718 0.5906 0.5701 0.7220

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

(1)变量LRFE、LRTAX、LRGDP和LRPC存在协整关系吗,如存在存在几个协整关系?

五、问答题

1.什么是弱平稳序列。 2.什么是伪回归?

3.时间序列非平稳一定会导致伪回归吗? 4. 什么是协整?

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