复习题 (2) 答案
一、 单项选择题
1、设 ut 、vt 都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）。
A. B. C. D.
cov(ut,us)?0(t?s) ；
ut??ut?1?vt ；
ut??1ut?1??2ut?2?vt ；
ut??2ut?1?vt 。
2、在自相关情况下，常用的估计方法是（ B ）。
A． 普通最小二乘法 ； B. 广义差分法 ；
C. 工具变量法 ； D. 加权最小二乘法 。
3、某国大学教授的薪金回归方程为： Yi??1??2D2i??3D3i??Xi?ui，其中，Yi为年薪，Xi为教龄，D2i=?（ A ）。
A. (?1??2)??Xi ； B. ?1??Xi； C. (?1??2??3)??Xi； D. (?1??3)??Xi。
4、 已知模型的形式为 Yt??1??2Xt?ut，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是（ B ）。 A． Yt?0.6453Yt?1，Xt?0.6453Xt?1 ；
B. Yt?0.6774Yt?1，Xt?0.6774Xt?1 ； C. Yt?Yt?1，Xt?Xt?1 ；
D. Yt?0.05Yt?1，Xt?0.05Xt?1 。
5、下列说法不正确的是（ C ）。
?1男性?1白种人，D3i=?，则非白种人男性教授的平均薪金为
?0女性?0其他 A. 自相关是一种随机误差现象；
B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用； C. 检验自相关的方法有 F 检验法； D. 修正自相关的方法有广义差分法。
6、 在修正自相关的方法中，不正确的是（ B ）。
A. 广义差分法； B. 加权最小二乘法； C. 一阶差分法； D. Durbin 两步法。
7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引 入虚拟变量的个数为（ B ）
A. 4； B. 3； C. 2； D. 1。
8、在 DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明（ D ）。 A．存在完全的正自相关； B. 不能判定；
C. 不存在自相关； D. 存在完全的负自相关。
? 9、 已知 DW统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于（ A ）
A. 0； B. -1； C. 1； D. 4。
二、 多项选择题
1、 检验序列自相关的方法是（ C E ）。
A. F检验法； B. White检验法； C. DW检验法；
D. Goldfeld-Quandt检验法； E. 图形法。
2、 能够修正序列自相关的方法有 （ B C D ）。
A. 加权最小二乘法； B. Cochrane-Orcutt 法； C. 一阶差分法； D. 广义差分法； E. 工具变量法。 3、 应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有 （A B C D E ）。
A． 解释变量为非随机的； B. 截距项不为零； C. 随机误差项服从一阶自回归； D. 数据无缺失项；
E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。
4、 随机步游序列是 （A C D ）。
A． 非平稳序列； B. 平稳序列；
C. 一阶单整序列； D. 存在单位根的序列； E. 不存在单位根的序列。
三、 判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、 异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。
对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。
2、 白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。
对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。
3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大
小有关。
错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。
4、 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。
???171.4412?0.9672X。 5、 设回归方程为 Ytt t=（-7.4809） （119.8711） R?0.9940 DW?0.2316 由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。 错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为R?DW。
22四、计算题
1. 设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元），可支配收入为 X（单位：万元），随
机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS进行回归分析，设总体