研究生计量经济学试卷-潘祺志

(2)若某同学针对上述问题进行了修正,且重新进行回归得到如下结果:

?*??17.97?0.89X*?0.09X*Yt2t3tt?R2?0.981?30.72??2.66?

我们发现,比较初始回归和变换后的回归,收入变量的t值急剧下降,为什么会产生这样的结果?(3分)

(4)初始方程的R?0.9979大于变换后的方程R?0.981,因此,初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强,这种说法是否正确,为什么?(3分)

七、(10分)考虑以下凯恩斯收入决定模型:

22D.W?2.28Ct??10??11Yt?u1tYt?Ct?It

其中,Ct=消费支出,,Yt=收入,It=投资支出;上述联立方程组中仅It为外生变量, u1t和u2t为对应方程的随机误差项且满足E(u1t)?0, E(u2t)?0。请回答以下问题: (1)将上述结构方程模型变换为简化式方程模型(3分)

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2011-2012学年第一学期期末试卷-A卷

(2)请分别判断上述联立方程模型中各方程的识别状态(4分)

(3)根据(2)问的分析,该模型中的消费函数应采用何种估计方法进行参数估计?(

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3分)

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