《外汇交易原理与实务》
题库答案
一、单项选择
根据下列行情，回答问题：1-5 USD JPY 04-09 11:32 USD CHF 04-09 11:17 USD CAD 04-09 11:18 1、在外汇标价法中，以本币为标价货币、外币为单位货币的是（A ） 2、对JPY、CHF、CAD 这三种货来说是（A ） 3、对USD 来说是（ B ）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 4、行情表中，被报价货币为（ D ） A、CAD B、CHF C、JPY D、USD
5、行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（ C ） A、 ,, B、,, C、,, D、,,
6、当前市场上即期汇率USD/JPY=，当发生如下变动,USD/JPY=下列说法正确的是( B ) A、USD升值，JPY贬值 B、USD贬值，JPY升值 C、USD贬值，JPY贬值 D、USD升值，JPY升值
7、某日市场上的即期汇率为GBP =17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（ D ） A、 13POINS B、 17PIONS C、 D、 4PIONS 8、某日市场上的即期汇率为 USD/SGD=，则小数为（ C ） A 、 1 B 、 C、 55 D、 9、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）
被报价货币 汇率 报价货币
（1）USD +100，000 CHF —135，200 （2）USD —200，000 JPY +26，040，000 （3）GBP—100，00 USD + 180，000 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A ）
A 、多头、空头、空头、多头 B、 多头、 多头、空头、空头 C 、空头、空头、空头、多头 D 、空头、 多头、多头、多头
10、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（ C ） A 、 12 B 、13 C、 14 D 、15 11、已知USD/HKD=,则中间价是(D ) 根据下列行情，回答问题：12-16 1 EUR GBP 2 USD USD SELL BUY TIME 04-09 11:32 04-09 11:32 12、在外汇标价法中，以1个本国货币为单位，折算为一定数量的外国货币是（B ） 13、对EUR、GBP 来说是（B ） 14、对USD来说是（A ）
A、直接标价法 B、间接标价法 C、美元标价法 D、非美元标价法 15、行情表中，报价货币为（ B ）
A 、EUR B、 USD C 、GPB D、 CAD 16、行情中SELL表示（ B ）
A 、报价者买入1单位被报价货币的价格 B 、报价者卖出1单位被报价货币的价格 C 、询价者买入1单位被报价货币的价格 D、 询价者买入1单位报价货币的价格 17、昨日开盘价为GBP/USD=，今日开盘价为GBP/USD=下列说法正确的是(B ) A、USD升值，GBP贬值 B、USD贬值，GBP升值 C、USD贬值，GBP贬值 D、USD升值，GBP升值
18、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（ B ） A、 B、 C 、 D、
19、某日市场上的即期汇率为 NZD/USD=，则大数为（ B ） A、 B、 C、 D、 80 20、某银行承做四笔外汇交易： （1）买入即期英镑400万
（2）卖出6个月的远期英镑300万 （3）卖出即期英镑250万
（4）买入6个月的远期英镑150万 则，这四笔业务的风险情况（B ）
A、银行头寸为零，现金流平衡 B、 银行头寸为零，现金流不平衡 C、银行头寸不为零，现金流平衡 D、银行头寸不为零，现金流不平衡
21、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（ D ） A、 12 B、 13 C、 14 D、 15 E、16
22、某银行的汇率报价AUD/USD=80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（ C ） A、 ，， B、 ，， C、 ，， D、 ，，
23、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=57、58、56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ D ）
A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙 根据下列行情，回答问题：24-28 EUR EUR EUR JPY CHF GBP 04-13 22:05 04-13 04-13 24、在外汇交易的行情中，这种行情被称为（B ）
A、 直盘 B、 交差盘 C、 欧元报价法 D 、套算盘 25、行情表中，被报价货币为（ A ）
A 、 EUR B、 JPY C、 CHF D 、 GBP 26、行情表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（ B ） A、 ，， B、 ，， C 、，， D、 ，，
27、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率67，客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价。（B ）
A 、 B 、 C、 D、
28、接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（C ） 经纪人A：65 经纪人B：70 经纪人C：60 经纪人D：63
29、昨日开盘价为EUR/USD=，今日开盘价为EUR/USD=下列说法正确的是(A ) A、 USD升值，EUR贬值 B、 USD贬值，EUR升值 C、 USD贬值，EUR贬值 D、 USD升值，EUR升值
30、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（C ） A、 B、 C、 D、
31、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=，则PIONTS为（A ） A、 0 B、 C、 D、 10 32、某银行承做四笔外汇交易： （1） 卖出即期英镑400万 （2） 买入6个月远期英镑200万 （3） 买入即期英镑350万 （4） 卖出6个月远期英镑150万 则:（B ）
A、 头寸为零,无风险; B、 头寸为零,有风险; C、 头寸不为零,无风险; D、 头寸不为零,有风险
33、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（D ） A、 12 B、 13 C、 14 D、 15
34、某银行的汇率报价USD/JPY=50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（B ） A、 ，， B、 ，， C、 ，， D、 ，，
35、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =60、58、59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（D ）
A、 甲、丙 B、 甲、乙 C、 乙、丙 D、 丙、丙 36、择期与远期外汇合约的区别在于（ B ） A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C、远期和择期都只能在到期日交割
D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割
37、如果某时刻即期汇率为SPOT GBP/USD 42， 掉期率为 SPOT/3MONTH 80/70则远期汇率为（ D ）
A、 ／ B、 C、 ／ D、 ／
38、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做（ C ）
A、远期外汇交易 B、掉期交易 C、补偿套利交易 D、非补偿套利交易
39、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（ A ）
A、卖空 B、买空 C、买卖掉期交易 D、卖买掉期交易
40、英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：（ C）
A.升值18% B.贬值36% C.贬值14% D.升值14% E.贬值% 41、交易者能在短时间内获利的是：（A） A.套汇 B.套利 C.货币期货 D.外币期权
42、在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系是：（B C）
A.利率高的货币，其远期汇率会升水 B.利率高的货币，其远期汇率会贴水 C.利率低的货币，其远期汇率会升水 D.利率低的货币，其远期汇率会升水
43、六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（ C ）交易
Ａ、套汇交易 Ｂ、套利交易 Ｃ、掉期交易 Ｄ、择期交易 44、下列属于择期交易特点的是（ B ）
A、交易成本较低 B、买卖差价大 C、客户事先必须交纳保证金 D、可以放弃交割
45、某投机商预测将来某种外汇会升值，则现在就买入该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是（B ）
A、卖空 B、买空 C、买卖掉期交易 D、卖买掉期交易
46、如果某时刻即期汇率为SPOT USD/CHF= 20， 掉期率为 SPOT/3MONTH 184/195，则远期外汇报价为（A ） A、 B 、 C、 ／ D、 ／
47、即期交易的标准交割日：（ C ） A:当天；B:第一天；C:第二天；D:第三天 48、A:GBP Mio B:GBP 25
A:Mine, PlS adjust to 1 Month 上述交易中，A,B之间做的是（ B ）
A、即期外汇交易 B、远期外汇交易 C、外汇掉期交易 D、外汇期货交易 49、即期外汇交易一般使用即期汇率是：（ A ） A:电汇；B:信汇；C:票汇
50、在正常情况下，若交易日为周三，则CASH、TOM、SPOT、SPOT/3DAYS的交割日分别为（ D ） A、 周三、周五、周四、周二 B、 周三、周五、周四、周一 C、 周四、周三、周五、周二 D、 周三、周四、周五、周一 51、期权的分类中，依履约价格可以分为（ A ） A、价内、价外、价平 B、买权、卖权
C、美式期权、欧式期权 D、时间价值期权、内在价值期权 52、在掉期交易中，询价者的S/B价表示（ A C ） A、询价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格 B、报价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格 C、报价者买入近期，卖出远期的被报价货币价格 D、询价者买入近期，卖出远期的报价货币的价格
53、某美国出口商，3个月后将收回62，500GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（D）
A、 空头，买入1张英镑合约 B、 多头，买入1张英镑合约 C、 空头，卖出1张英镑合约 D、 多头，卖出1张英镑合约
54、在外汇期货市场赚取现货交易和期货交易差价的交易这是（ B ） A、基差交易者 B、差价交易者 C、头寸交易者 D、帽客 55、对于期权交易的买方，盈亏情况是（ B ）
A.损失是有限的，而收益是有限的。 B.成本是有限的，而收益是无限的。 C.成本是无限的，而收益是无限的。 D.成本是无限的，而收益是有限的。 56、 动态外汇是指（C ）
A、外汇的产生 B、外汇的转移 C、国际汇兑 D、外汇的储备
57、在外汇期货交易中，客户发出高于现行市场汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于（ C ）
A、市价定单 B、限价定单 C、到价定单 D、停止定单
58、某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上( A )
A、 空头，买入2张英镑合约 B、 多头，买入2张英镑合约 C、 空头，卖出2张英镑合约 D 、多头，卖出2张英镑合约 59、在掉期交易中，报价者所报的B/S价表示（ A C ） A、询价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格 B、报价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格 C、报价者买入近期，卖出远期的被报价货币价格 D、询价者买入近期，卖出远期的报价货币的价格 60、某银行承做四笔外汇交易：
（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万 （4）卖出即期英镑150万。则，这四笔业务的风险情况（ A ）