吉林省2015年下半年期货从业基础知识：期货投机的概念
考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。
A．内部控制制度 B．风险隔离制度
C．合规、审慎经营原则 D．独立经营原则
2、下列属于套期保值者特点的有__。 A．规避价格风险 B．经营规模较小
C．头寸方向比较稳定 D．不断买进卖出
3、美国、英国等盛唐市场的静态市盈率大约在倍的区间内波动。 A：10-20 B：20-25 C：25-30 D：15-25
4、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有__。 A．《1933年证券法》 B．《1934年证券交易法》 C．《商品交易法》
D．《1940年投资顾问法》
5、期货公司不得与不符合（）要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。 A．审慎 B．客观 C．实名制 D．统一开户
6、某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、 B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨。则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约__份。 A．44 B．36 C．40 D．52
7、若某投资者以4 500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4 480元/吨，则下列操作合理的有__。
A．当该合约市场价格下跌到4 460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 470元/吨
B．当该合约市场价格上涨到4 510元/时，下达1份止损单，价格定于4 520元/吨
C．当该合约市场价格上涨到4 530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 520形吨
D．当该合约市场价格下跌到4 480元/吨时，立即将该合约卖出 8、期货投机与套期保值的区别在于__。
A．套期保值交易主要在期货市场操作，期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
B．期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
C．期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
D．期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者 9、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属__。 A．期货交易所 B．中国证监会
C．期货投资者保障基金 D．风险准备金
10、在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1100元/吨，乙为卖方，建仓价格为1300元/吨，小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价格为1240元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨，即1200元/吨。请问期货转现货后节约的费用总和是__元/吨，甲方节约__元/吨．乙方节约__元/吨。
A．20，40，60 B．40，20，60 C．60，40，20 D．60，20，40
11、下列股价指数中，来自于美国股市的有__。 A．纳斯达克指数 B．标准普尔500指数 C．道琼斯工业指数 D．恒生指数
12、首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存____ A：1年 B：5年 C：10年 D：20年
13、（）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 A．中国银监会 B．中国证监会
C．期货交易所 D．期货业协会
14、期货投资基金制定的风险控制基本原则有__。 A．回避 B．减少 C．转移 D．共担
15、自然人申请开立股指期货编码时，最近三年内具有（）笔以上的商品期货交易成交记录。 A．8 B．10 C．15 D．20
16、中央银行在公开市场上大量抛售有价证券，意味着货币政策____ A：放松 B：收紧 C：不变 D：不一定 17、采用变相期货交易机制或者具备变相期货交易机制特征之一的机构或者市场，应当在规定的期限内进行整改． A：国务院期货监管管理机构 B：国务院
C：国务院商务主管部门
D：国务院工商行政管理部门
18、在进行强制减仓时，同一客户双向持仓的，其以涨跌停板价申报的未成交平仓报单__。
A．只有净持仓部分参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓
B．须全部参与强制减仓计算
C．全部与该合约持仓亏损客户自动撮合成交
D．只有净持仓部分与该合约净持仓亏损客户自动撮合成交
19、申请设立期货公司，持有5%以上股权的股东，净资产不得低于实收资本的（）。 A．20% B．35% C．50% D．75%
20、芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为__。 A．93580 B．935800 C．983950 D．98390
21、下列不属于期货交易所风险控制管理制度的是____