计量经济学习题及答案03569

期中练习题

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( )

?)达到最小值 B.使?Yt?Yt达到最小值 A.使?(Yt?Ytt?1nt?1nnn C. 使

?(Yt?1t?)2达到最小值 ?Yt)达到最小值 D.使?(Yt?Yt2t?12、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为

??2.0?0.75lnX,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 lnYii( )

A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F统计量与可决系数R之间的关系为( )

2R2/(n?k)R2/(1?R2)A.F? B. F? 2(1?R)/(k?1)(k-1)/(n?k)R2R2/(k?1)C. F? D. F?

(1?R2)/(n?k)(1?R2)6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为( )

A.1 B.n-2 C.2 D.n-3

9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为

?e2t?800,样本容量为46,则随机误

?为( ) 差项?的方差估计量?A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.E(ui)?0 B. Var(ui)??i C. E(uiuj)?0

2D.随机解释变量X与随机误差ui不相关 E. ui~N(0,?i)

22

?X???X?e,下列各式成立的有( ) ???2、对于二元样本回归模型Yi??11i22iiA.D.

?ei?0 B. E.

?eXi1i1i?0 C.

?eXi2i?0

?eYii?0?XX2i?04、能够检验多重共线性的方法有( )

A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法

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计算题

1、为了研究我国经济发展状况,建立投资(X1,亿元)与净出口(X2,亿元)与国民生产总值(Y,亿元)的线性回归方程并用13年的数据进行估计,结果如下:

??3871.805?2.177916X?4.051980X Yi1i2iS.E=(2235.26) (0.12) (1.28) R=0.99 F=582 n=13

问题如下:

①从经济意义上考察模型估计的合理性;(3分) ②估计修正可决系数R,并对R作解释;(3分)

③在5%的显著性水平上,分别检验参数的显著性;在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。(t0.025(13)?2.16, F0.05(2,10)?4.10)(4分)

2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为:(共20分)

u

Q=AL?K?e

1. 说明?、?的经济意义。(5分)

2. 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。(5分)

3. 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 ?0,试写出A的估计式。(5分) 4. 此模型可能不满足哪些假定条件,可以用哪些检验(5分)

222?欢迎下载 2

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3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 下估计模型 ( 括号内为标准差 ) :

,使用美国 36 年的年度数据,得到如

(151.105) (0.011)

(1) 的经济解释是什么 ? ( 5 分)

的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话,你可

(2) (2)

以给出可能的原因吗 ? ( 7 分)

(3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ? ( 5 分)

(4) 检验是否每一个回归系数都与 零显著 不同 ( 在 1 % 水平下 ) 。同时对零假设 和备择

假设,检验统计值及其分布和自由度,以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? ( 8 分) 简答题:

多重共线性的后果有哪些?

普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质? 随机误差项

产生的原因是什么?

一、判断题( 20 分) 1 .随机误差项

和残差项

是一回事。()

值超过临界的 t 值,我们将接受零假设()

2 .给定显著性水平 3 .

及自由度,若计算得到的 。()

4 .多元回归模型中,任何一个单独的变量均是统计不显著的,则整个模型在统计上是不显著的。() 5 .双对数模型的 67

计算题3答案:对于人均存款与人均收入之间的关系式

值可与线性模型的相比较,但不能与对数-线性模型的相比较()

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