第一章 练习题
一、单项选择题
1．经济计量学一词的提出者为（ ）
A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）
A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。
B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）
A．研究经济变量之间的依存关系； B．研究经济规律；
C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式； D．进行经济预测。
4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）
A．测度经济系统的发展水平； B．经济系统结构分析； C．经济指标预测； D．经济政策评价。
5．经济计量学的建模依据为（ ）
A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论 D．数学理论 6．随机方程式构造依据为（ ）
A．经济恒等式 B．政策法规 C．变量间的技术关系 D．经济行为 7．经济计量学模型的被解释变量一定是（ ）
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量
8．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（A．时期数据 B．时点数据 C．时序数据 D．截面数据
二、多项选择题
1．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（ ）
A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量 D．政策变量 E．滞后变量
2．对经济计量模型验证的准则有（ ）
A．最小二乘准则 B．经济理论准则 C．统计准则 D．数学准则 E．经济计量准则
3．经济计量模型的应用在于（ ）
A．设定模型 B．检验模型 C．结构分析 D．经济预测 E．规划政策
）
第二章 练习题
一、单项选择题
1．回归分析的目的为（ ）
A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系； B．研究解释变量和被解释变量的相关关系； C．研究被解释变量对解释变量的依赖关系； D．以上说法都不对。
2．在回归分析中，有关被解释变量Y和解释变量X的说法正确的为（ ）
A．Y为随机变量，X为非随机变量； B．Y为非随机变量，X为随机变量； C．X、Y均为随机变量； D．X、Y均为非随机变量。 3．在X与Y的相关分析中（ ）
A．X是随机变量，Y是非随机变量； B．Y是随机变量，X是非随机变量； C．X和Y都是随机变量； D．X和Y均为非随机变量。 4．总体回归线是指（ ）
A．解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹； B．样本观测值拟合的最好的曲线； C．使残差平方和最小的曲线；
D．解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。 5．随机误差项是指（ ）
A．个别的Yi围绕它的期望值的离差； B．Yi的测量误差；
?与实际值Y的偏差； C．预测值YiiD．个别的Xi围绕它的期望值的离差。 6．最小二乘准则是指（ ）
A．随机误差项ui的平方和最小；
B．Yi与它的期望值Y的离差平方和最小； C．Xi与它的均值X的离差平方和最小； D．残差ei的平方和最小。
7．按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（ ）
A．与被解释变量Yi不相关； B．与随机误差项ui不相关；
C．与回归值Y?i不相关； D．以上说法均不对。
8．有效估计量是指（ ）
A．在所有线性无偏估计量中方差最大； B．在所有线性无偏估计量中变异系数最小； C．在所有线性无偏估计量中方差最小；
D．在所有线性无偏估计量中变异系数最大。
9．在一元线性回归模型中，?2的无偏估计量??2为（ ） 2
A．
?ei
n
B．
?e2
i
n?1
2
C．
?e2
i
i
n?2
D．
?en?3
10．判定系数R2的取值范围为（ ）
A．0≤R2≤2 B．0≤R2≤1 C．0≤R2≤4 D．1≤R2≤4 11．回归系数?2通过了 t检验，表示（ ）
A．?2≠0
B．??2≠0 C．?2≠0，??2=0
D．?2=0，??2≠0 12．个值区间预测就是给出（ ）
A．预测值Y?0的一个置信区间； B．实际值Y0的一个置信区间； C．实际值Y0的期望值的一个置信区间； D．实际值X0的一个置信区间。
13．一元线性回归模型中，??1的估计是（ ） A．??1?Y???2X B．??1?Y???2X C．??1?Y???2X D．??1?Y???2X
二、多项选择题
1．对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有（A．无偏性 B．线性性 C．有效性 D．确定性 E．误差最小性
2．判定系数R2可表示为（ ）
A．R2?RSS
TSS B．R2?ESS
TSS ）
RSS TSSESS2E．R?
ESS?RSS2C．R?1?
2D．R?1?ESSTSS
?2的估计精度的因素有（ ） 3．在经典线性回归模型中，影响?? A．Yi的期望值E(Yi) B．Yi的估计值YiC．Yi的总变异
?(Yi?Y)2 D．随机误差项的方差?2
iE．Xi的总变异
?(X?X)2
4．对于截距项?1，即使是不显著的，也可不理会，除非（ ）
A．模型用于结构分析；
B．模型用于经济预测；
C．模型用于政策评价； D．?1有理论上的特别意义；
E．以上说法都对
5．评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手（ ）
A．经济理论评价 B．统计上的显著性
C．回归模型的拟合优度 D．回归模型是否满足经典假定 E．模型的预测精度
五、计算题
1．以1978~1997年中国某地区进口总额Ｙ（亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元） 为解释变量进行回归，得到回归结果如下：
???261.09?0.2453X YttSe= (31.327) （ ） t = ( ) (16.616) R2=0.9388 n=20 要求：（1）将括号内缺失的数据填入；
（2）如何解释系数0.2453和－261.09。 ２．据10年的样本数据得到消费模型为
???231.80?0.7194x YSe= (0.9453) （0.0217） R2=0.9909
取显著性水平α＝５％，查t分布表可知
t0.025(８)=2.306 t0.05（8）=1.860 t0.025(10)=2.228 t0.05（10）=1.812
要求：（1）检验回归系数的显著性。
（2）给出斜率系数95%的置信区间。（计算结果保留三位小数）
3．用10年的GDP与货币存量的数据进行回归，使用不同度量的货币存量得到如下两个模型： 模型1：GDPt = —787.4723 + 8.0863M1t Se =（77.9664） ( 0.2197) 模型2：GDPt = — 44.0626 + 1.5875M2t Se = (61.0134) (0.0448)
已知GDP的样本方差为100，模型1的残差平方和
?ei?1101i=100，模型2的残差平方和
?ei?1101i=70，请比较两回归模型，
并选择一个合适的模型。（计算结果保留二位小数）
?2=100，X=200，4．用12对观测值估计出的消费函数为Ｙ=10.0+0.9Ｘ，且已知??(X?X)2=4000。试预
测当Ｘ0=250时，Ｙ的均值Ｙ0的值，并求Ｙ0的95%置信区间[t0.025(10)=2.228, 计算结果保留二位小数]。
第三章 异方差和自相关
一、单项选择题
1． 下列哪种情况说明存在异方差（ ）
Ａ、E(ui)?0 Ｂ、E(uiuj)?0 i?j Ｃ、E(ui2)??2（常数） Ｄ、E(ui2)??i2
２．当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（ ）
Ａ、有偏估计量 Ｂ、有效估计量 Ｃ、无偏估计量 Ｄ、渐近有效估计量 ３．下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）
Ａ、残差图分析法 Ｂ、等级相关系数法 Ｃ、样本分段比检验 Ｄ、DW检验法 ４．如果ei与xi之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ） Ａ、?i2??2xi Ｂ、?i2??2xi2 Ｃ、?i2??2 Ｄ、?i2??2xi ５．如果ei与xi之间存在线性关系，则认为异方差的形式为（ ） Ａ、?i2??2xi Ｂ、?i2??2xi2 Ｃ、?i2??2 Ｄ、?i2??2xi
６．如果普通最小二乘法估计残差ei与xi有显著的形式为ei?0.2875 xi?vi的相关关系，则采用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ） Ａ、xi Ｂ、
111 Ｃ、 Ｄ、 2xixixi７．戈德菲尔德—匡特检检验适用于检验（ ）
Ａ、序列相关 Ｂ、异方差 Ｃ、多重共线性 Ｄ、设定误差 ８．异方差情形下，常用的估计方法是（ ）
Ａ、一阶差分法 Ｂ、广义差分法 Ｃ、工具变量法 Ｄ、加权最小二乘法 ９．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）
Ａ、cov(ui,uj)?0 i?j Ｂ、cov(ui,uj)?0 i?j