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2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)
总分：100分 及格：60分 考试时间：120分
在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)以下关于经风险调整的收益率（RAOC和经济增加值EVA这两项指标的论述，不正确的是：（ ）。
A. 在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B. 采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C. 这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准 D. 这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
(2)已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（ ）。 A. 0.5 B. 0.08 C. 0.2 D. 0.13
(3)投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ） A. 投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和 B. 投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和 C. 投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和 D. 无法确定
(4)商业银行的流动性风险存在于什么业务当中（ ）。 A. 资产业务 B. 负债业务 C. 表外业务 D. 以上都是
(5)已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%，债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：（ ） A. 10% B. 14%
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C. 16% D. 8%
(6)集团公司内部关联交易的基本动机是：（ ） A. 实现整个集团公司的统一管理和控制 B. 规避政策障碍和粉饰财务报表 C. 提高公司的市场竞争力 D. A和B
(7)如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （ ）。 A. 3.18亿 B. -3.18亿 C. 5亿 D. -5亿
(8)风险源于银行的资产、负债和表外业务的固定利率的到期期限同浮动利率的重新定价期限的差异，这种风险属于：（ ） A. 收益率曲线风险 B. 重新定价风险 C. 期权性风险 D. 基准风险
(9)我国银行业监督管理的基本法律是（ ）。 A. 《巴塞尔资本协议》 B. 《巴塞尔新资本协议》 C. 《银行业监督管理法》
D. 《有效银行监管核心原则》
(10)已知市场无风险利率是8%， AA债券的收益率是12%，BB债券的收益率是15%，那么BB债券相对于AA债券的信用价差为：（ ） A. 3% B. 7% C. 4% D. 11%
(11)信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果？（ ） A. 标准法
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B. 内部评级法
C. 标准法和内部评级法 D. 以上都不正确
(12)以下银行业务中，划入银行账户的业务是：（ ） A. 银行持有的金融产品的自营头寸 B. 银行持有的金融产品的代客买卖头寸 C. 银行做市交易形成的头寸 D. 存贷款业务头寸
(13)商业银行利用期货期权合约管理风险： （ ）。
A. 所选择的期权期货合约的表的资产必须与所管理的资产一致 B. 期货合约的期限可以所管理的资产不一致，但是资产必须一致 C. 期货合约标的资产可以与所管理资产不一致，但是期限不一致
D. 期货合约标的资产类别与期限不必与标的资产一致，只要期货合约价值与所管理资产价值具有负相关性即可
(14)信用评级资料的来源是：（ ） A. 内部评级系统 B. 外部专业评级机构 C. 监管机构 D. A和B
(15)战略风险评估中，需要用到的方法是：（ ）。 A. 久期分析法 B. 缺口分析法 C. 情景分析法 D. 以上都不是
(16)国内商业银行最主要的商业银行业务是：（ ） A. 柜台业务 B. 个人信贷业务 C. 法人信贷业务 D. 资金交易业务
(17)风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于：（ ） A. 复杂、深奥的数学、统计学知识
B. 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银
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行的风险状况
C. 参与开发人员的风险管理实践经验 D. 模型开发过程中的计算机技术支持
(18)总收益互换的核心是：（ ） A. 复制信用资产的总收益 B. 进行资产分解与组合 C. 计算资产的相关性 D. 以上都不对
(19)利率敏感性缺口等于：（ ） A. 商业银行总资产减去总负债
B. 商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债
C. 商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债加上表外业务头寸 D. 商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸
(20)以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：（ ） A. 经营绩效类指标 B. 资产质量类指标 C. 审慎经营类指标 D. 竞争能力指标
(21)某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B．级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B．级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B．级借款人的违约频率是：（ ）。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30%
(22)巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规？（ ） A. 《巴塞尔新资本协议》
B. 《操作风险管理和监管的稳健做法》 C. 《国际会计准则第39号》
D. 《商业银行资本充足率管理办法》
(23)两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？ （ ）。
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A. 相关系数小于1 B. 相关系数等于0 C. 相关系数小于0 D. 不能确定
(24)如果一个债券当前的价格函数为1000*exp（-r）-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。（ ）。 A. 701 B. 705 C. 704 D. 720
(25)授信审批的原则是：（ ） A. 审贷分离 B. 统一考虑 C. 展期重审 D. 以上都是
(26)对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为（ ）。 A. 操作风险损失 B. 信用风险损失 C. 市场风险损失 D. 以上都不对
(27)ZETA型中影响借款人违约概率的因素一共有几个？（ ） A. 3个 B. 4个 C. 5个 D. 7个
(28)根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：（ ）。 A. 相关系数等于1 B. 相关系数小于1 C. 相关系数等于0 D. 相关系数小于0
(29)以下属于企业集团内部关联交易的是：（ ）
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