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A. 上游企业为下游企业提供半成品作为原材料 B. 下游企业将产成品提供给销售公司销售
C. 母公司将资产以低价卖给上市子公司，上市子公司再通过增发股票获得资产溢价 D. 以上都是
(30)风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A. 高风险低收益、低风险高收益 B. 高风险高收益、低风险低收益 C. 高风险高收益 D. 低风险低收益
(31)目前我国商业银行所承担的主要风险是：（ ） A. 市场风险 B. 流动性风险 C. 操作风险 D. 信用风险
(32)考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注：（ ） A. 宏观经济风险因素 B. 行业风险因素 C. 区域风险因素
D. 企业特定风险因素
(33)应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。 A. 蒙特卡罗模拟 B. 历史模拟
C. 情景分析法，并结合专家意见 D. 以上都不对
(34)《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（ ）。 A. 基于内部评级体系的内部模型 B. 基于外部评级的模型 C. VA方法 D. 以上都不是
(35)根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：（ ） A. 0
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B. 50% C. 70% D. 100
(36)以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。 A. 头寸故意计价错误 B. 多户头支票欺诈 C. 交易品种未经授权
D. 银行内部发生的性别／种族歧视事件
(37)商业银行员工的越权行为属于：（ ） A. 内部欺诈 B. 失职违规 C. 违反用工法 D. 以上都不是
(38)收益率曲线主要是用来描述什么金融产品的收益率期限结构的？ （ ）。 A. 权益证券 B. 固定收益证券 C. 金融衍生产品 D. 以上都是
(39)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？（ ）。 A. 强化内控意识，树立内控优先理念 B. 完善激励约束机制 C. 提高内控制度的执行力 D. 以上都是
(40)风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。 A. 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C. 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D. 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
(1)以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？（ ）
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A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D. 有明确记载的危机处理／决策流程 E. 建设学习型组织
(2)商业银行对外币流动性风险管理过程中，制定的流动性应急计划通常包括哪几种方式？（ ）
A. 向外国银行寻求帮助
B. 使用本币资源并通过外汇市场转化成外币，或使用该外汇的备用资源 C. 向中央银行求援
D. 管理者可以根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，单独建立备用的流动性安排
E. 向其他商业银行或机构借入流动性
(3)商业银行风险管理组织包括下列哪些部门？ （ ） A. 董事会及其专门委员会 B. 监事会 C. 高级管理层
D. 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门
E. 商业银行内部专门的风险管理部门
(4)根据《银行业监督管理法》，我国银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循哪些基本原则？ （ ） A. 深入原则 B. 依法原则 C. 公开原则 D. 公正原则 E. 效率原则
(5)商业银行在对客户进行风险分析中，对宏观经济环境的风险应该关注哪些方面（ ） A. GDP增长 B. 政府财政支出 C. 通货膨胀 D. 外汇政策 E. 货币供应量
(6)根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？
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（ ）。
A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B. 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D. 必须具备完善、健康的公司治理结构
E. 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
(7)MEton模型中关于贷款价值V的函数包含了以下哪些变量？（ ）。 A. 企业贷款数额
B. 企业资产的市场价值
C. 企业资产的市场价值的波动性 D. 短期无风险利率 E. 贷款剩余期限
(8)流动性风险预警的外部指标包括：（ ） A. 外部评级
B. 发行的有价证券的市场价格变化 C. 商业银行的外部声誉变化 D. 国家新采取的宏观经济政策 E. 商业银行经营战略的重大转变
(9)信用衍生产品包括（ ）。 A. 总收益互换 B. 信用违约互换 C. 信用价差衍生产品 D. 信用联动票据 E. 股票期权
(10)市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
(11)国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于：（ ）
A. 个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有
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体现个人客户分类的优势
B. 很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C. 中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性 D. 客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济 E. 客户分类方法在信用风险评估中的作用不大
(12)违约的发生主要是由于哪些原因？（ ） A. 债务人自身原因，经营不善、决策失误 B. 行业不景气
C. 宏观经济因素影响 D. 债务人故意欺诈 E. 贷款定价不合理
(13)根据马柯维茨的投资组合理论，理性投资者为获得投资效用最大化的最优资产组合的一般步骤为：（ ）
A. 建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿
B. 设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线
C. 找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点 D. 求解投资者的风险中性概率 E. 获得有关投资者资金约束的信息
(14)商业银行的客户可以分为（ ） A. 法人客户 B. 个人客户 C. 企业客户 D. 集团客户 E. 机构客户
(15)银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则（ ）。 A. 准确性原则 B. 可比性原则 C. 及时性原则 D. 持续性原则 E. 保密性原则
(16)以下关于自我评估法的论述，正确的有：（ ）
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