中国精算师金融数学考试资料合集

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中国精算师《金融数学》考试资料合集

内容简介

本书特别适用于参加中国精算师考试的考生。

本书是一本中国精算师资格考试科目“金融数学”过关必做习题集。基本遵循中国精算师资格考试指定教材《金融数学》(徐景峰主编,杨静平主审,中国财政经济出版社)的章目编排,共分11章,根据最新《中国精算师资格考试-考试指南》中“金融数学”的考试内容和要求精心编写了约1000道习题,其中包括了部分历年真题、样题和教材习题,所选习题基本覆盖了考试指南规定需要掌握的知识内容,并对全部习题进行了详细的分析和解答。

本题库是详解中国精算师资格考试《金融数学》科目的题库,包括历年真题、章节题库和考前押题三部分。具体如下:

第一部分为历年真题。该题库包括两套真题,分别是2011年春季和2011年秋季,我们邀请专家对2011年春季的每道真题进行了详细解析,2011年秋季真题只有答案还未有解析。同时,系统自动评分,既可以体验真实考试,也可以测试自己的水平。如有最新历年真题,可免费升级获得。

第二部分为章节题库。遵循最新版中国精算师资格考试教材《金融数学》的章目编排,共分为11章。根据《中国精算师资格考试指南》中“金融数学”部分的要求及相关法律法规对题库每一道试题详细解析。

第三部分为考前押题。完全遵循实际的中国精算师考试《金融数学》科目的命题规律,其试题数量、试题难度完全仿真中国精算师资格考试。

目录

第一部分 历年真题

2011年秋季中国精算师《A2金融数学》真题及答案 2011年春季中国精算师《A2金融数学》真题及详解 第二部分 章节题库 第一章 利息的基本概念 第二章 年 金 第三章 收益率 第四章 债务偿还

第五章 债券及其定价理论 第六章 利率期限结构理论 第七章 随机利率模型 第八章 金融衍生工具介绍 第九章 金融衍生工具定价理论 第十章 投资组合理论 第十一章 CAPM和APT

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第三部分 考前押题

中国精算师《金融数学》考前押题及详解(一) 中国精算师《金融数学》考前押题及详解(二) 中国精算师《金融数学》考前押题及详解(三)

第一篇 利息理论

第1章 利息的基本概念

第2章 年 金

第3章 收益率

第4章 债务偿还

第5章 债券及其定价理论

第二篇 利率期限结构与随机利率模型

第6章 利率期限结构理论

第7章 随机利率模型

第三篇 金融衍生工具定价理论

第8章 金融衍生工具介绍

第9章 金融衍生工具定价理论

第四篇 投资组合理论

第10章 投资组合理论

第11章 CAPM和APT

附 录 2011年秋季中国精算师考试《金融数学》真题及详解

第一篇 利息理论

第1章 利息的基本概念

单项选择题(以下各小题所给出的5个选项中,只有一项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

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1.已知在未来三年中,银行第一年按计息两次的名义年利率10%计息,第二年按计息四次的名义年利率12%计息,第三年的实际年利率为6.5%。某人为了在第三年末得到一笔10000元的款项,第一年年初需要存入银行( )元。[2011年秋季真题] A.7356

B.7367 C.7567 D.7576 E.7657

【答案】C查看答案

【解析】由名义年利率和实际年贴现因子的等价关系,可得:每年的贴现因子分别为

,,。因此,第三年末10000元的款项在第一年初的现值为: 。

2.已知0时刻在基金A中投资1元到2t时的积累值为(3t+1)元,在基金B中投资1元到3t时的积累值为元。假设在T时基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍,则0时刻在基金中B投资1000元在5T时的积累值为( )元。[2011年秋季真题]

A.27567

B.27657

C.27667

D.27676

E.27687

【答案】C查看答案

【解析】由题得,0时刻在基金A中投资1元到t时的积累值为(1.5t+1)元,即积累因子,利息强度在基金B中投资1元到3t时的积累值为 元,因此在基金B中投资1元到t时的积累值为元,因此

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。当时,即,解得,因此0时刻在基金中B投资1000元在5T时的积累值为

元。

3.已知某基金的积累函数a(t)为三次函数,每三个月计息一次,第一季度每三个月计息一次的年名义利率为10%,第二季度每三个月计息一次的年名义利率为12%,第三季度每三个月计息一次的年名义利率为15.2%,则为(

A.0.0720

B.0.0769

C.0.0812

D.0.0863

E.0.0962

【答案】E查看答案

【解析】令,由于,所以。到第一季度末,

,到第二季度末:

,到第三季度末:

,联立上述三个方程,解得

。因此。而

,所以

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=0.0962.

4.已知0时刻在基金A中投资一元到T时刻的积累值为1.5t+1,在基金B中投资一元到3t时刻的积累值为9t2-3t+1元,假设在T时刻基金B的利息强度为基金A的利息强度的两倍,则0时刻在基金B中投资10000元,在7T时刻的积累值为( )。[2011年春季真题]

A.566901

B.567902

C.569100

D.570000

E.570292

【答案】D查看答案

【解析】,。可得:

,解得T=8/7。所以

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