统计预测与决策练习题

E?yt??E?yt?m?

cov?yt,yt?k??cov?yt?m,yt?m?k?

则称?yt?宽平稳.

四、简答题

4、协整检验的目的是什么?

答:如果两个或多个非平稳的时间序列,其某个现性组合后的序列呈平稳性,这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作,尽管拟合的效果很好,但实际上变量之间可能根本不存在任何关系,即产生了谬误回归,这会影响分析的结果。所以在进行分析之前,应该进行协整检验。

五、计算题

a) 判断下列时间序列?yt?是否为宽平稳,为什么?

①yt?x,其中x~N?0,1?;

②yt??t?2?t?1,其中??t?~WN0,?2; ③yt?yt?1?0.5yt?2??t,其中??t?~WN0,?2;

④yt??tcos?ct???t?1sin?ct?,其中??t?~WN0,?2,c为一非零常数;

⑤?yt?独立同分布,服从柯西分布;

答:①宽平稳;②宽平稳;③宽平稳;④不平稳;⑤不平稳;

第八章 干预分析模型预测法

一、单项选择题

3、干预变量与虚拟变量之间的主要差别是()

A、前者为动态模型,后者为静态模式 B、前者为静态模型,后者为动态模式 C、前者是单个或多个变量,后者是一个过程 D、后者更复杂 答:A

二、多项选择题

2、干预变量与虚拟变量有何异同?()

A、前者为动态模型 B、后者为静态模式

C、两者没有差别 D、后者是单个或多个变量 E、前者是一个过程

答:ABDE 三、名词解释 1、干预

答:干预:时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响,称这类外部事件为干预。

??????四、简答题

1、 干预变量有哪几种?

答:干预变量有两种:一种是持续性的干预变量,表示T 时刻发生以后, 一直有影响,可以用阶跃函数表示,形式是:

?t?T)?0,干预事件发生之前(S??

1,干预事件发生之后(t?T)??Tt第二种是短暂性的干预变量,表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表示,形式是:

?t?T?)?1,干预事件发生时( P ??t?)0,其它时间(t?T??T?

第九章 景气预测法

一、单项选择题

4、在经济波动研究中,德拉提耶夫周期是()周期 A、短 B、中 C、中长 D、长 答:D

二、多项选择题

3、景气指标选择原则有哪些?

A、重要性和代表性 B、可靠性和充分性 C、一致性和稳定性 D、及时性和光滑性 E、参考性和简易性 答:ABCD 三、名词解释 5、景气循环

答:景气循环---又称经济波动,也称经济周期. 四、简答题

2、景气指标选择的原则有哪些?简单介绍这些原则的含义。 答:景气指标的选择应遵循四个原则: (1)重要性和代表性;

指标所代表的内容是经济发展某一方面的综合反映,在经济的总量活动中居重要地位,同时又具有某类指标的基本波动特征 (2)可靠性和充分性;

可靠性是指数据的准确性和统口径上的一致性。充分性要求指标样本具有足够的长度,以满足季节调整的数据处理要求,并能揭示其循环波动的规律。 (3)一致性和稳定性;

一致性质景气波动发生变化时,指标的波动状况发生相应的变化,或提前、或延迟一段时间表现出来。稳定性指标总能以相对稳定的时滞发生这种变化。 (4)及时性和光滑性。

景气指标用于短期分析和预测,因而要求及时地获得统计数据,并要求指标具有一定的光滑型,不顾则波动因素较少的指标更能满足预测的要求。

五、计算题

1、已知如下表的时间序列,“+”表示经济扩张,“—”表示经济收缩。要求:(1)求出各序列的扩散指数。(2)画出扩散指数曲线图。(3)标出景气扩张的峰点和谷点。(4)景气循环的周期长度是多少? t 1 + + — + — 2 + + + + — 3 + — + — + 4 — + + — — 5 — + — — — 6 + — — + — 7 + — — + + 8 + + + + + 9 + + — + + 10 — + — + + 11 — — — + — 12 + — — + — Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 解:

(1)60%,80%,60%,40 %,40%,60%,100%,80%,60%,20%,40% (4)6

第十章 灰色预测法

一、单项选择题

2、黑色系统的内部特征是()

A、完全已知的 B、完全未知的 C、一部份信息已知,一部份信息未知 D、以上都可以 答:B

二、多项选择题

2、有关灰色预测的说法正确的有()

A、是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法 B、建立模型之前,需先对原始时间序列进行数据处理 C、常用的数据处理方式有累加和累减两种

D、建立模型之前,不需先对原始时间序列进行数据处理 E、经过数据处理后的时间序列称为生成列 答:ABCE 三、名词解释 1、灰色系统

答:灰色系统内的一部分信息是已知的,另一部分信息时未知的,系统内各因素间具有不确定的关系。 四、简答题

1、什么叫灰色预测?灰色预测分为哪几种类型?

答:灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。灰色系统是介于白色系统和黑色系统之间的一种系统。

灰色预测主要包括四种类型:灰色时间序列预测;畸变预测;系统预测;拓扑预测。

五、计算题

1、设参考序列为Y0??170,174,197,216.4,235.8?

被比较序列为Y1??195.4,189.9,187.2,205,222.7?,Y2??308,310,295,346,367? 试求关联度

15答:?1???01?k??0.5552

5k?115?2???02?k??0.6201

5k?1

?2??1,所以Y2和Y0的关联程度大于Y1和Y0的关联程度。

第十一章 状态空间模型和卡尔曼滤波

一、单项选择题

2、若一个线性组合输入aX1t?bX2t产生相应的输出(),则称该系统为线性的。 A、aY1t?bY1t B、aY1t?bY2t C、abY1tY2t D、aY2t?bY2t

答:B

二、多项选择题

3、状态空间模型按数值形式分为()

A、确定性状态空间模型 B、离散空间模型

C、连续空间模型 D、时变状态空间模型 E、随机性状态空间。 答:BC

三、名词解释 1、状态空间模型

答:状态空间模型---动态时域模型,以隐含着的时间为自变量。描述动态系统的完整模型,它表达了由于输入引起系统内部状态的变化,并由此使输出发生变化。 四、简答题

1、简述状态空间模型以及状态模型的分类。

答:他是动态时域模型,以隐含着的时间为自变量。描述动态系统的完整模型,它表达了由于输入引起系统内部状态的变化,并由此使输出发生变化。 状态空间模型包括:输出方程模型和状态方程模型两个模型。 状态空间模型按所受影响因素的不同分为:(1)确定性状态空间模型;(2)随机性状态空间 状态空间模型按数值形式分为:(1)离散空间模型;(2)连续空间模型 状态空间模型按所描述的动态系统可以分为(1)线性的与非线性的;(2)时变的与时不变的。

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